Обезличенные сделки за 17 мая: Доллар, Газ Нефть

Добрый день,

Легенда:
Черная линия — цена закрытия минутных свечей
Красная линия — баланс обезличенных сделок. (механика расчета см. ниже)
Сереневая линия — открытый интерес.

17 мая:
USDRUB_TOM

Что происходило в валюте 17 мая и следующие шаги архитектора:
Движение вниз скорее продолжится пока не будут выполнены цели и направленый шорт закрыт, явного давления в стаканах нет, физики торгуют сами с собой(по факту из стаканов просто ушел спрос и котировки снижаются под собственным весом(архитектор чуть чуть помогает снижению).
Как торговать: работать в шорт на отскоках с коротким стопом, ближе к завершению движения появятся объемы и снизится ОИ.

USDRUB_TOM

Желтой линией подготовка к движению, ниже на графике SI ОИ увеличивается. Как только направленая позиция была собрана снижение началось. Предпосылки снижения были видны на графике CNY_TOM.

SI

CNY_TOM

Механика расчета баланса обезличенных сделок: Сделка инициированная покупателем увеличивает баланс на объем сделки, сделка инициированная продавцом уменьшает баланс на объем сделки. Баланс расчитывается накопительным итогом с начала дня.

торговые программы газ Нефть Brent gas natural gas Si USDRUB TOM обезличенные сделки фьюерсы трейдинг ng Br

@ipricelevel

Alexandr Saitov

Saratov

246

с 20 мая 2022

12 Комментариев

Раиль
18 мая 2023, 09:17
+1
Sergio Fedosoni
18 мая 2023, 09:27
На самом деле интресный инструмент для анализа, его бы онлайн

+2
МамаМылаРаму
18 мая 2023, 11:46
да, инструмент интересный. Сколько сделок в день делаете? Всё ручками или есть автоматизация?
0
- Alexandr Saitov
  18 мая 2023, 11:52
  МамаМылаРаму, Торговля руками, количество сделок зависит от дня, может быть 0 может быть 100+.
  
  Торгового модуля в системе нет. причины: каждый брокер имеет свое API автоматизировать 5+ брокеров, сводить баланс брокеров в единую денежную позицию учитывая особенности риск менеджмента каждого брокера так себе история.
  
  0
- МамаМылаРаму
  18 мая 2023, 12:01
  МамаМылаРаму, 100+ это уже скальпинг. Стратегию торговли подбираете исходя из ситуации на рынке и настроения?
  0
Alexandr Saitov
18 мая 2023, 11:54
"Как торговать: работать в шорт на отскоках с коротким стопом, ближе к завершению движения появятся объемы и снизится ОИ."

Самые проворные уже взяли 1% движения SI, менее проворные 0.7(8)%
0
- МамаМылаРаму
  18 мая 2023, 12:07
  Alexandr Saitov, Порог входа с каким капиталом, минимальным? И какой риск на сделку закладываете?
  0
  - Alexandr Saitov
    18 мая 2023, 12:23
    МамаМылаРаму,
    Параметры риска зависят от состояния рынка(волатильность и объем) и позиции (у хеджа одни риск параметры, у контр тренда другие, у направленной позиции шорт и т.д.)
    
    Примеры:
    1. Скорость снижения цены выше скорости роста цены
    2. Контр тренд с коротким стопом и защитой стопом в безубыток настолько быстро насколько возможно.
    3. Среднесрочные сделки могут иметь стоп от 0.5 до 3%
    
    Минимальных ограничений на капитал нет(важно понимать что это работа, работа тратит время, хорошо когда заработок окупает потраченное время)
    
    Максимальный капитал: учитывая состояние рынка РФ 10-50 ярдов система может впитать.
    
    Интрадей до 10 млн на сделку без проблем(набор позиции лимитками в 2-3 захода).(сильно зависит от ликвидности конкретной акции)
    +1
К Е
18 мая 2023, 12:22
Интересно🤔💭
0
Alexandr Saitov
18 мая 2023, 13:05
Оперативные новости с полей:
Золотая линия — ОИ продавцов
Зеленая линия — ОИ покупателей
Красная линия — баланс тиковых сделок
Сереневая линия — баланс ОИ

Факты: позиция лонг взятая вчера в торой половине дня и после клиринга утром была успешна закрыта, при этом покупатели пассивными заявками набрали лонг в попытке удержать уровень 79500, продавцы увеличили шорт позицию.
+2
Ленар Батырханов
22 мая 2023, 17:14
Механика расчета баланса обезличенных сделок: Сделка инициированная покупателем увеличивает баланс на объем сделки, сделка инициированная продавцом уменьшает баланс на объем сделки. Баланс расчитывается накопительным итогом с начала дня.
говоря простым языком это кумулятивная дельта?
0
Ленар Батырханов
22 мая 2023, 17:25

Вроде как по показателям сходятся, у меня она зеленая/красная в виде гистограммы
0