01 декабря 2012, 16:46
Несколько скромных советов пишущим МТС
Всем привет
К своей пока окончательной версии МТС я шел чуть больше года. Подробности описывать не буду: слишком долго и нудно. Выложу тезисно основные моменты:
*- Всего использую одновременно 8 МТС с таймфреймами 5, 10, 15 мин
*- Индикатор слепил из пяти — шести стандартных
От использования стандартных отказался ввиду очевидности + хотелось чего своего
*- Все расчеты индикатора, сигналы, их ведение и реализация в excel через DDE из QUIK
Здесь «минус» в том, что идет запаздывание на 10-12 сек из-за DDE и большой обработки в excel
*- Оптимизация сигналов до вероятности исполнения > 95% для каждой МТС
Для каждого шага при обработке данных за год в excel уходило ~ 1-2 мин
Самое интересное дальше:
*-Переоптимизация систем для равного количества сигналов LONG и SHORТ
Произошло незначительное понижение вероятности исполнения сигналов
*- Самое главное: дальнейшая переоптимизация шла не на увеличение сигналов или вероятности их исполнения, а на уравнивание количества ложных сигналов: LONG=SHORT c понижением вероятности исполнения до 93 — 97%.
Тем самым я обошел вопрос с выставлением и определением размера стопа
*- Время жизни сигнала — 5 сессий
*- Количество сигналов — 50-60 в неделю ( ложных — в среднем по три за две недели)
*- вход в сделку 6-8% от депо, максимальное количество однонаправленных входов — 6
*- тейк профит от сделки — 300-600 пунктов
*- текущие просадки < 10%
*- потери от схлапывания сигналов ~ 1000-1500п
*- МТС тестировались на 2008 (2009)г
*- Обрабатывая статистику ложных сигналов, получаю дополнительные уровни для дальнейшей торговли ( горизонты для анализа 5 и 66 сессий )
Эти уровни и сроки их исполнения помогают принимать решения: какие текущие сигналы отрабатывать в первую очередь. Ведь в среднем выходит от 8 до 18 сигналов в день.
*-
Основной вывод: Построение МТС от анализа убыточности ( не всегда их минимизации!)
p.s. Этот пост посчитал нужным написать в благодарность многим смартлабовцем, которые, сами того не зная, помогли создать личный «грааль». Ищите, среди большого количества блогов есть очень даже стоящие. И не верьте на слово тем, кто говорит, что тех- и матанализ не работают. Если кому поможет буду очень рад
К своей пока окончательной версии МТС я шел чуть больше года. Подробности описывать не буду: слишком долго и нудно. Выложу тезисно основные моменты:
*- Всего использую одновременно 8 МТС с таймфреймами 5, 10, 15 мин
*- Индикатор слепил из пяти — шести стандартных
От использования стандартных отказался ввиду очевидности + хотелось чего своего
*- Все расчеты индикатора, сигналы, их ведение и реализация в excel через DDE из QUIK
Здесь «минус» в том, что идет запаздывание на 10-12 сек из-за DDE и большой обработки в excel
*- Оптимизация сигналов до вероятности исполнения > 95% для каждой МТС
Для каждого шага при обработке данных за год в excel уходило ~ 1-2 мин
Самое интересное дальше:
*-Переоптимизация систем для равного количества сигналов LONG и SHORТ
Произошло незначительное понижение вероятности исполнения сигналов
*- Самое главное: дальнейшая переоптимизация шла не на увеличение сигналов или вероятности их исполнения, а на уравнивание количества ложных сигналов: LONG=SHORT c понижением вероятности исполнения до 93 — 97%.
Тем самым я обошел вопрос с выставлением и определением размера стопа
*- Время жизни сигнала — 5 сессий
*- Количество сигналов — 50-60 в неделю ( ложных — в среднем по три за две недели)
*- вход в сделку 6-8% от депо, максимальное количество однонаправленных входов — 6
*- тейк профит от сделки — 300-600 пунктов
*- текущие просадки < 10%
*- потери от схлапывания сигналов ~ 1000-1500п
*- МТС тестировались на 2008 (2009)г
*- Обрабатывая статистику ложных сигналов, получаю дополнительные уровни для дальнейшей торговли ( горизонты для анализа 5 и 66 сессий )
Эти уровни и сроки их исполнения помогают принимать решения: какие текущие сигналы отрабатывать в первую очередь. Ведь в среднем выходит от 8 до 18 сигналов в день.
*-
Основной вывод: Построение МТС от анализа убыточности ( не всегда их минимизации!)
p.s. Этот пост посчитал нужным написать в благодарность многим смартлабовцем, которые, сами того не зная, помогли создать личный «грааль». Ищите, среди большого количества блогов есть очень даже стоящие. И не верьте на слово тем, кто говорит, что тех- и матанализ не работают. Если кому поможет буду очень рад
11:49
Donbass, 120 сегодня?
Все Верно,
Один х не змэрзнут. Увы.
Хоть опой ешь те молекулы ;0/
Интересно, что же такого хорошего скажут на совете директоров, что так разогревают бумагу? По шоколадке каждому акционеру на НГ?
Николай Иванов,
При желании вы только в своих влажных мечтах узнаете о ком то кто имеет мало мальские знания физики, или IT технологий. Это только в фильмах для слабоумных, разгадывают пароли...
11:48
Всем привет, аналитики центра СМАРТЛАБА — Зеленый Аллигатор сообщают о ошибочном поведении многих трейдеров.
1. Покупки 19 декабря были совершены с учетом цена заложена на позитив, но позитив был на...
А фонда все хорошо? Или я что то не знаю?
Дмитрий C основной, мне зачем к вам? Че я у вас делать буду? Мне дома хорошо. Не жалуюсь.
Всё, доигрались. Финита ля комедия. Кто успел — тот купил.
17.12.2024 18:43 О прекращении допуска акций АО «Новосибирскэнергосбыт» (SBEN, SBENP) к операциям РЕПО с 18 декабря 2024 года
...
advocat, а как этот график именуется? я вот открываю спот и не было в те годы никаких 36$, выше 15$ ценника не было
да и сейчас цена нормальная, ну да низковата, в районе 5$ смотрелась бы гарм...
Дмитрий Муромцев, благодарим за отзыв и высокую оценку! Рады получать позитивную обратную связь. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется другая информация, не стесняйтесь обраща...
«Построение МТС от анализа убыточности»-Что под этим подразумеваешь? на что обращаешь внимание?
Работаю с горизонтом 5 сессий. На горизонте 66 сессий (3 месяца) вероятность исполнения повышается. Вывожу средне статистическое ошибочных сигналов. Если за последние 3 месяца их количество резко выросло — направление в эту сторону ( исполнение подобных сигналов ) резко возрастает. И, наоборот, избыточность реализации сигналов говорит о понижении вероятности исполнения подобных
ты используешь только свой один индикатор на разный таймфреймах? или 6 МТС каждый со своим индюком?
3 ТС с одним набором ( на 5, 10 ,15 мин)
3 ТС со вторым набором ( на 5, 10 ,15 мин)
1 ТС с третьим набором на 10 мин
1 ТС с четвертым на 15 мин
Два последних ТС дают пока(!) 100% результат на горизонте 1 неделя, но ничего вечного нет, боюсь нарваться, поэтому на них стандартный сайз входа.
2) 5-6 стандартных индикаторов — это мощщно…
Плохих годов для МТС быть не должно. А года выбирал для оптимизации, тестировал на всем времени жизни fРТС с 2005
мой робот 1-2 сек. и то в основном из-за пересчет таблиц (причем таблицы огромные -до тысячи строк, комп средненький)
Если поможешь найти причину, буду благодарен
p.s. Общее количество пересчитываемых формул около 1 млн.
15000-30000 пунктов в неделю?
да там даже по левой части графика стока не соберешь
По существу скажу: пришлось уменьшать(!) количество сигналов, чтобы не увеличивать позу при вхождении в одном направлении.
Ну открылся 1000 вверх, потом 500 вниз. потом 700 вверх.
Итого 2000 пунктов плюс-минус…
а тут (10 сигналов в день по 300-600) это превышает хождения фьюча в принципе.
Всегда умиляли такие комменты)) Это как на пиратском торренте люди пишут, что кто то выложил не тот формат фильма и поэтому пусть переделывает)) (забывая что человек это делал безвозмездно… И качают они не купленный фильм, а пиратскую копию, и еще права какие то качают… Страна идиотов)
Подобрал по своему мнению более гармоничные, не противоречащие друг другу
Системы разрабатывал для ММВБ, но заметил, что скорость движения и изменения потоков внутри дня преимущественно малы, за редким исключением, + явное манипулирование. На ФОРТС все по другому. Если можно их сравнить, то ММВБ — детская машинка ( можно вытворять немыслимые кульбиты ), fРТС — настоящий автомобиль ( здесь более предсказуемое поведение )
Подгонки под историю уверяю не было. Только при прогонке по истории узнал, что fРТС торгуется с 2005г
найти МТС, у которой начальная просадка стремится к 0, то есть вечный безубыток = почти 100% вероятности. Если при этом есть хоть малейшая вероятность профита — это грааль с огромным потенциалом.
Правда, мой скромный опыт наталкивает на мысль, что трейл и стоп в безубытке только портят трендовые идеи. И ещё, чем проще система, чем меньше параметров, тем выше стабильность. Любые попытки «помочь» «основной идее» делать своё дело «лучше» приводят к отрицательному результату. У меня пока только так получается (исключительно тесты на истории, на разных участках).
forum.mql4.com/ru/27523
В моей системе запас на убыточные две сделки > 6000п. В среднем по истории за шесть лет убыточная сделка < 1500п
В моей системе примерно так: сигнал ЛОНГ 145 000 — покупаю ( цель ~ 145400), рынок падает, сигнал ШОРТ 144 000 продаю ( цель ~ 143600)
Т.е. если снизились до 144000, то лонг закрываем с -1000 и открываем шорт с тейк-профитом 143600. Или первый лонг остается?
Цели остаются.Т.е. заявка на продажу 145400 и заявка с покупкой 143600 висят до отмены или исполнения. В примере подразумевается, что они не исполнились в течении недели. При входе в сделку ставится заявка со сроком экспирации на 7 дней вперед, т.е., если она не исполнилась — через неделю автоматически снимаетсяю
Все заявки по цели выставляются со сроком экспирации, нет проблем с запоминанием и переносом через клиринг
это ненормально.
эксель довольно шустрая штука для таких расчетов.
если расчеты идут формулами в ячейках-переписать на макросы
если в макросах такие тормоза-проверить, наверняка где то циклы криво прописаны
Макросы считают тяжелее формул в листах, стараюсь по возможности их не использовать
И еще, заметил, когда связь с интернетом с «шумами» (например по 3G) запаздывание до 3 мин
Нас двое на этой ТС, один интуитивщик с высоким процентом «угадывания», но с низким ММ. Я же по характеру «чистый алгоритмист» со слишком высокой степенью скепсиса.
В результате я работаю чисто по сигналам ( да и то не по всем ), второй работает чаще по целям ( входа выбирает сам ) + с бОльшими плечами. Пока у него прибыль существенно больше моей, но время рассудит.
Я уже делал упор на то, что при оптимизации своей ТС особый упор делался на равное количество убыточных шортов и лонгов за период 5 сессий. Поэтому виртуальный стоп = цена входа в убыточный лонг — цена входа в убыточный шорт. Среднестатистический размер убытка ~ 1000-1500 пунктов
Поэтому бывает, что нахожусь в направленной позиции неделями. Но как не странно перед выстрелом бывает движение в обратку, где закрывается убыток. Если этого движения нет, то через три-четыре дня цена возвращается обратно. Сразу скажу, что Макс убыток от средней цены входа ~ 25% ( у меня ) или ~ 10% от депо. Поэтому отладку делал на 2008 г, где были сильные движения со стоп торгами. Кстати, вышеуказанная просадка была на QE3
Исключительно «МОЙ опыт в МОИХ стратегиях».
Ещё и «следовать/ТА/индикаторы/придумали/прогонозы/будущее/пр.» в одном месте и кучей.