Статистика трейдов в Excel

Возможно, кому-то будет полезен шаблон для учета статистики. Писал для себя, на коленке, добавлял расчеты по мере необходимости. Решил поделиться, но пока альфа версия, если пост зайдёт, залью новую, когда доделаю.

Теперь по порядку:
1) что есть в шаблоне
2) какие есть альтернативы, почему excel
3) зачем вообще нужна статистика
4) как заполнять файл
5) обновления

Что в шаблоне?

Основная таблица с показателями. Думаю, объяснений здесь не нужно. R/R P&L — прибыль в «рисках», т.е. сколько стоп-лоссов вы заработали, ну или слили. 



Общая статистика по прибылям/убыткам. Верхняя таблица — учет прибыльных/убыточных сделок как больше или меньше 0. В нижней — больше или меньше некоторого диапазона в тиках. Иногда бывает полезно, если вы хотите чтобы трейд ±10 тиков был в статистике нейтральных, а не в прибыле/убытке.



Распределение результатов по риск/реварду. Сначала по количеству (в %), затем в тиках.



Ну и некоторые графики, баланс в $, в %, тиках и в R/R. Два нижних графика в файле — распределение стоп-лоссов у прибыльных и убыточных сделок раздельно.



Основная таблица выглядит так. О ней позже.

Какие есть альтернативы?

1) Использовать стандартную отчетность торгового терминала. В моём случае tradovate и atas. Да, терминал показывает красивые графики, но их недостаточно, нет особых показателей кроме суммарного P&L, нельзя сделать никаких расчетов, нельзя загрузить данные из бэктестов.

2) Сторонний софт журнала сделок — опять же, функционал ограниченный, за рамки не выйдешь, да и платить, чтобы увидеть свою статистику — такое себе.

3) Собственный софт — написать журнал на питоне, например. Функционал и красоту можно реализовать, но вот гибкость пропадает, нельзя в пару кликов внести изменения в функционал. 

Поэтому, думаю что excel идеальный вариант.

Зачем вообще нужна статистика, если я и так знаю сколько я слил?))

1) Для бэктестов. При тестировании новых идей всегда приятно видеть результативность в разрезе. И при алго, и при ручном тестировании.

2) Для реальной торговли. Я бы разделил процесс торговли на две части — теоретическая (как получить преимущество перед другими участниками торгов) и практическая (как реализовать это преимущество). Так вот в первом случае — статистика не поможет ничем, только бэктесты отобрать. А во втором, в реализации — очень даже, независимо от того, торгуете вы по стакану или свинг. 

Например, я знаю, что мой идеальный винрейт — 40%, если он падает до 30%, значит я что-то делаю не так, вхожу там, где не должен был. Я знаю, что основную долю прибыли приносят сделки с риск/ревардом от 1.5 до 3. И если я их не забрал, значит опять где-то накосячил. Знаю свой средний стоп-лосс в тиках, что нет особого смысла закрывать сделку до прибыли в 1R и т.д. Т.е. самое главное — можно убрать бльшую часть неопределённости при управлении позицией. Ну и корректировать торговлю, знать где косячишь, что изменилось, из-за чего начал сливать.

Ещё можно на реальных трейдах попробовать различные способы расчета сайза. Например, если бы я подбирал сайз под размер стоп-лосса, а не торговал фиксированным, увеличивая через определённый % прибыли, то моя иквити была бы намного хуже.

Как заполнять?

Для начала вот эту табличку. Initial stoploss — стоп-лосс в $. Это значение будет использоваться при некоторых расчетах сайза, если он не указан явно. Neutral tr. range — в диапазоне скольки тиков считать трейд закрытым в нейтральной зоне. Ticks in point — сколько тиков в пункте у инструмента. Point cost — стоимость пункта (не тика). Fees — комиссия на круг на 1 контракт. Remove trades with SL — убрать из статистики трейды со стоплоссом меньше чем x, или больше чем x если указать отрицательное значение. Текущие параметры указаны для CME.NQ. 

Переходим к основной таблице. Если это данные бэктеста или вам не нужна информация по времени открытия позиции, то можно скрыть столбцы, отмеченные фиолетовым, они необязательны для заполнения, на данный момент для расчета они не нужны.



Для этого выделям их и нажимаем скрыть. HV — поле для данных о дневной волатильности, сейчас тоже не используется, можно не заполнять. Чтобы вернуть их, нужно сделать тоже самое, только выделить столбцы, между которыми есть скрытые.



Получится так. Здесь для нас главное два поля — Result и SL (синее и жёлтое). В Result пишем результат закрытия трейда в тиках, в SL — стоп-лосс. Стоп-лосс нужен для расчета risk\reward, если он не был указан, то стоп будет принят равным полученному результату, поэтому если трейд закрыт 1:1, то можно его пропустить. В sSize указываем сайз позиции в контрактах. Если не указать его там явно, то сайз будет рассчитываться исходя из стоп-лосса, указанного в Initial Stoploss. Поле xSize работает только если мы не указывали явный объём, в него можно внести коэффициент, чтобы увеличить автоматически рассчитанный сайз. recX показывает оптимальный коэффициент относительно стандартного стоплосса и начального баланса. cSize — итоговый сайз, по которому идёт расчет. Остальные поля чисто информативные, стоплосс используемый в расчетах, % от баланса, R/R трейда, баланс, текущая просадка. Ну и если нужна статистика P&L по дням, то в поле Date ставим дату с первым трейдом в этот день.

 Обновления

Файлик этот делался под себя и уже давно, многое реализовано через костыли и не очень удобно. В планах переделать его, сделать нормальные расчеты с понятными формулами, сделать мультиинструментальным, чтобы на одном листе можно было вбивать трейды и по всем фьючерсам, и по акциям (сам я его использовал только для NQ и ES), добавить статистику по времени удержания трейдов, по дням недели, результативность по часам, оптимизировать для свингтрейдов, добавить поля диапазона колебания цены, чтобы можно было делать примерную оптимизацию тейка и стопа, отдельная статистика для различных типов трейдов, графики покрасивее, может vba прикрутить и т.д.

Если кому-то ещё кроме меня от этого будет польза, то буду выкладывать обновления)

Скачать здесь: https://easyupload.io/1zjtv5

P.S. Телеграма нет, курсы не продаю, трейдить не учу, просто захотелось сделать первый пост за 8 лет на смарт-лабе)