23 июня 2023, 07:59
ИИС типа Б здорового человека против ИИС типа А курильщика v2.2 - текущий апдейт
Начало здесь: ИИС типа Б здорового человека против ИИС типа А курильщика
и здесь: ИИС типа Б здорового человека против ИИС типа А курильщика v2.1 — немного статистики
С момента последней публикации никаких изменений в системах не было. Все работает почти :) на автомате, этим и нравится фонда, в отличии от срочного рынка, где задалбливают постоянные смены контрактов, особенно в BR и NG.
Несмотря на выигранную битву с MQ по ордерам BoC, до реальной работы темы еще не доехала. Брокер до сих пор не обновил релиз и обещает это сделать только к середине июля. Поэтому основная боль это комиссии, однако надеюсь, что скоро Открытию придется учится жить скромнее без моих расходов :)
Просадку увеличил, пока не критично:
Выводы процитирую из прошлого поста, других пока нет:
Зачем я это показываю?
-У меня есть идея, что трейдеры должны иметь ИИС счет типа Б, инвесторы должны иметь ИИС счет типа А, а примкнувшие ничего не должны.
-Хочу показать инвесторам и прочим писателям/читателям смарт-лаба, что алго на фондовом рынке могут быть существенно успешнее, чем остальные соискатели
-На ИИС счете все в одинаковом положении с фондированием. 1 млн в год туда и ноль обратно. финита-ля-комедия, никаких чудес :)
-очень много вопросов на тему алго: процентов много, а где реальные деньги? здесь можно показать реальные деньги, небольшие, но это удобно.
-и, конечно, хочу передать отдельный привет коллегам алго, которые замкнулись на срочном рынке.
и здесь: ИИС типа Б здорового человека против ИИС типа А курильщика v2.1 — немного статистики
С момента последней публикации никаких изменений в системах не было. Все работает почти :) на автомате, этим и нравится фонда, в отличии от срочного рынка, где задалбливают постоянные смены контрактов, особенно в BR и NG.
Несмотря на выигранную битву с MQ по ордерам BoC, до реальной работы темы еще не доехала. Брокер до сих пор не обновил релиз и обещает это сделать только к середине июля. Поэтому основная боль это комиссии, однако надеюсь, что скоро Открытию придется учится жить скромнее без моих расходов :)
Просадку увеличил, пока не критично:
Выводы процитирую из прошлого поста, других пока нет:
Зачем я это показываю?
-У меня есть идея, что трейдеры должны иметь ИИС счет типа Б, инвесторы должны иметь ИИС счет типа А, а примкнувшие ничего не должны.
-Хочу показать инвесторам и прочим писателям/читателям смарт-лаба, что алго на фондовом рынке могут быть существенно успешнее, чем остальные соискатели
-На ИИС счете все в одинаковом положении с фондированием. 1 млн в год туда и ноль обратно. финита-ля-комедия, никаких чудес :)
-очень много вопросов на тему алго: процентов много, а где реальные деньги? здесь можно показать реальные деньги, небольшие, но это удобно.
-и, конечно, хочу передать отдельный привет коллегам алго, которые замкнулись на срочном рынке.
16:58
Nordstream,
16:58
нет тут никакого инсайда. они все запрещены! это просто рука рынка
Потеряев А.А., ну ты отнеси налог 13% с дивов
16:57
Каво, бля?!?????
16:57
Коммунизму быть!, ну у Газпрома щас не просто такая цена. Это его цена за жадность, когда были деньги не делился, сейчас тем более никто лезьт не хочет
16:53
⚡16 раз в 2024 не состоялись аукционы ОФЗ, рекорд за 9 лет вместе взятых В этом году 16 раз признали аукционы не состоявшимися, для сравнения, за все предыдущие 9 лет не состоялось 13 аукционов.
...
16.12.2024, 01:33
На счетах российских брокеров оказалось более 2 трлн рублей из разных юрисдикций.
На фоне снижения российского фондового рынка активы нерезидентов на счетах российских брокеро...
Сергей Кузьмин, Тогда нам с вами не о чем разговаривать, если у них маржинальность выше чем у сбера раз в 5 по вашим словам. Т.е. они должны каждый год удваиваться, а они уполовиниваются, вот ведь ...
🏦 Т-Технологии продолжают радовать результатами! Сегодня стало известно, что за 11 месяцев банк увеличил чистую прибыль аж на 41%, что является лучшим результатом во всем секторе.✨ И это в очередной р...
Антон Михеев, это ты мне пишешь, а я лишь отвечаю из вежливости на твою ахинею и попытки перекладывать диагнозы с больной головы на здоровую.
https://www.comon.ru/strategies/115014/
1.в прошлом отчёте дидиденды были со знаком минус. То есть системы есть и с шортом и почему-то они любят набрать перед отсечкой, эту тему надо ещё проанализировать.
2.позиции по сберам закрыл руками вечером перед отсечкой и переоткрыл утром помле, чтобы не выходить на дивиденды.
все верно, если «использовать робот», то все зависит от того где и за сколько вы его приобрели. иначе может получится так, что не вы «использовать робот», а робот «использовать вас».
покупают, вы не поверите. целая индустрия есть продажи и написания.
смутил слэнг: «роботами» в среде алго это обычно не называется.
прошу прощения, если оскорбил.
А «робот» — это сленг? а как правильно в оригинале?
терминал статистику показывает не такую, да и та, что показывает — кривая.
Можно все посчитать самому, выгрузив дневные приращения из ЛК, но… зачем? ;)
Затраты видны в ваших скриншотах, и на мой вкус они на грани максимального. Если в будущих периодах доходность понизится, то такие затраты могут утянуть общий результат в минус.
Общая статистика в данном случае не дает мне никакой новой информации для улучшения управляемости.
Затраты большие, да. Но у этих затрат неоднородное распределение. Есть, как минимум, два метода борьбы с этим, ни один из которых еще не был применен.
И в целом: есть информация, которой я готов делится публично, есть та, которой не очень готов, а есть та, которой совсем не готов. Поэтому могут возникать ситуации, когда ответы будут придурковатыми, прошу отнестись с пониманием.
так а чего непонятного? это же иис. взносы по 1 млн в год. открыт в конце 21-го, всего заведено 3 млн, сейчас 6.7 млн. прямых затрат кроме комиссий нет. В «комиссии» входит брокерская, биржевая и РЕПО.
Максимальная загрузка 89% это считая маржинальные позиции, то есть оценивается свободная маржа, никаких «денег» на счете обычно нет. Ну и в целом это параметр такой… хм, сомнительный, не стоит на него как-то ориентироваться в размышлениях.
А график красивый. Открытие его конечно энергично сглаживает, это их аццкая маркетинговая уловка. Но и без сглаживания 4%DD на такой перформанс — великолепный результат. Надо бы отклеиться от фьючей, но все руки не дотягиваются.
объем на части не дроблю, выставляю лимитку, затем двигаю ее каждые ХХ секунд, при неисполнении или частичном заполнении.
ликвидность на момент выставления заявок не учитываю, учитываю только цены бестаск/бестбид
моментум там одна из частей. три системы это было в отношении нового, того, чего не было на срочном рынке. всего около 6 сотен вариантов система/инструмент. кроме того волатильность эквити сглаживается арбитражными системами из-за которых, как выше подметили, большие издержки.
облака, в широком понимании там нет, есть конечно пара-тройка параметров по некоторым вариантам, но даже не десятки.
спасибо. и вам успехов в пробах и, главное, в результатах!
Поэтому алготрейдеры, и интрадей трейдеры, а по сути они тоже отрабатывают одни и те же паттерны, только руками… так вот, обе категории этих людей вынуждены заниматься околорынком:
— открывают курсы обучения
— участвуют в ЛЧИ
— создают свой брэнд (после чего становятся интересными для брокерских контор типо Тинькофф)
— итд. итп