06 декабря 2012, 12:16
Наука и алготрейдинг
Хотела бы немного поговорить о том, что такое алготрейдинг.
Навеяло мне комментарием SMA:
Коллеги, всё же хотела поставить чёткую грань между понятием «Наука» и «Алготрейдинг». Да спору нет, база у них схожая, алго — это поиск закономерностей.
НО если у Вас есть система рабочая ручная и Вы можете её формализовать – это значит, что Вы можете сделать алгоритм. И наука тут вовсе не причём.
(с) «рулит алгоритм и наука» — алгоритм рулит, спора нет, но научный подход вовсе не обязательно!!!
(с) «все кто этого не знает и не понимает, наверно скоро придется с рынка уйти» — на мой взгляд это в корне не верно, т.к. трейдер с ручной НО формализованной стратегией ничем по сути не отличается от трейдера, который по такой же системе торгует роботом!
Алготрейдинг характеризуется наличием формализованного алгоритма действий трейдера, но это вовсе никакая не супер-мега-наука.
Так что всё не так и печально для трейдеров и ручной торговли с собственной торговой системой.
Прошу не путать трейдеров и ручную торговлю бессистемную!!! Это да – для них всё обычно заканчивается печально!
Всё просто зависит от личных аппетитов трейдеров :)
Откуда я это знаю, Вы спросите?
Да всё просто, я торговала ручным методом, я делала простые алгоритмы, я делаю алгоритмы, основанные на научных методах.
И с уверенность могу сказать, что самый злейший враг трейдера – это именно бессистемность и попытки предсказать рынок!
Удачных торгов!
Ваша Schatzi.
Навеяло мне комментарием SMA:
Коллеги, всё же хотела поставить чёткую грань между понятием «Наука» и «Алготрейдинг». Да спору нет, база у них схожая, алго — это поиск закономерностей.
НО если у Вас есть система рабочая ручная и Вы можете её формализовать – это значит, что Вы можете сделать алгоритм. И наука тут вовсе не причём.
(с) «рулит алгоритм и наука» — алгоритм рулит, спора нет, но научный подход вовсе не обязательно!!!
(с) «все кто этого не знает и не понимает, наверно скоро придется с рынка уйти» — на мой взгляд это в корне не верно, т.к. трейдер с ручной НО формализованной стратегией ничем по сути не отличается от трейдера, который по такой же системе торгует роботом!
Алготрейдинг характеризуется наличием формализованного алгоритма действий трейдера, но это вовсе никакая не супер-мега-наука.
Так что всё не так и печально для трейдеров и ручной торговли с собственной торговой системой.
Прошу не путать трейдеров и ручную торговлю бессистемную!!! Это да – для них всё обычно заканчивается печально!
Всё просто зависит от личных аппетитов трейдеров :)
Откуда я это знаю, Вы спросите?
Да всё просто, я торговала ручным методом, я делала простые алгоритмы, я делаю алгоритмы, основанные на научных методах.
И с уверенность могу сказать, что самый злейший враг трейдера – это именно бессистемность и попытки предсказать рынок!
Удачных торгов!
Ваша Schatzi.
genubat,
Бойтесь своих желаний, как грится
znak, старая песня о главном, и где бы не пел, все мимо. Киви, башнефть, теперь здесь зазубренное веками выдаешь? Про то что ты учитель учителей еще небыло? Еще про то что те кто в курсе пихая акци...
23:30
Гмк сейчас в плюс выйдет… хе не зря купил.., а гризли в Сбере и Газоне ждут закрытия фьючей и их уже не сдвинуть без лопаты..
23:28
Алексей Московский район СПб,
На секции ОТС (внебиржа), каждый день. Стакан какой-никакой, брокер ВТБ
«Народный суд средней ступени города Цзинань (провинция Шаньдун. — Прим. ред.) публично приговорил <…> бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления Банка Китая Лю Ляньгэ за пол...
23:23
Будет 60!, а то ждали 600, но вот что вышло.
Softline_IR, объясните, а то я не понимаю. У вас чистый долг/EBITDA резко вырос, до 2,4х, при текущих ставках слишком высокий показатель. Не безрассудно ли так увеличивать долг, занимая под высокий...
Кай Лёд, в октябре этого года падали, а в столбце октября рост .
23:22
фучи на МММвб на вечерке +0,3% это же просто ралли на текущем рынке
Банк Авангард — Прибыль 10 мес 2024г: 3,655 млрд руб (-59,61% г/г).
Дивы 49,57 руб. Реестр 02.12.2024 года.
Банк Авангард – рсбу/ мсфо
80 700 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/po...
это одно и тоже, научный подход обязательно, мувинг это тоже математика, другое дело в глубине погружения в науку: комуто хватает что мы выше средней за неделю, а комуто корреляцию интегралов считать надо.
есть наипростейшие системы, которые используют только цену и время
З.Ы. пусть даже наипростейшая
ДУмаю, не каждый…
мой подход — применение мат. статистики и теории вероятностей, прогнозирование временных рядов
"… самый злейший враг трейдера –… попытки предсказать рынок!"
«мой подход —… прогнозирование временных рядов»
Здесь нет противоречия?
Прогнозирование временных рядов — это, в общем-то, прогнозирование волатильности.
«Предсказать» и «Прогнозировать» — это разные вещи. Ну например:
Предсказание — завтра будет дождь.
Прогноз — завтра с 80% вероятностью будет дождь и 20% что будет солнце.
Прогноз — завтра с 80% вероятностью будет дождь и 20% что будет солнце.»
По сути одно и тоже. просто разными словами.
«Прогнозирование временных рядов — это, в общем-то, прогнозирование волатильности.»
Почему же? Это и прогнозирование уровней, это и прогнозирование размеров трендов и коррекций, это и прогнозирование только цены закрытия следующего бара и т.д.
Если она не формализуемая в принципе — то это и не стратегия вовсе, а бессистемный трейдинг.
В этом, наверное, и есть прелесть трыдинга. )))
Но это не важно и не имеет к теме топика отношения.
но автоматизировать её с помощью робота или советника можно для экономии собственного времени, чтобы не тупо смотреть целые сутки в монитор, а заниматься параллельно другими интересными и важными делами
Если трейдинг профессия, то и относится нужно соотвественно. Т.е. просто включить и забыть не пройдет.
Если хобби, то конечно, включила и пусть себе торгует, а самой по магазинам, клубам или к плите.
Если есть возможность автоматизировать типичные действия — это нужно делать, зачем тратить силы и время на бессмысленные телодвижения?
Тогда нужно определиться с понятиями. Что такое алготрейдинг и что такое «типичные действия»? Это механизация набора действий по анализу, это торговая система, это система взаимодействия с рынком, все вместе, что-то другое? Как Вы сами это понимаете?
интуиция — вот друг трейдера :))
«И с уверенность могу сказать, что самый злейший враг трейдера – это именно бессистемность и попытки предсказать рынок!»
Еще можно добавить, чтовраг трейдера — это уверенность в своей правоте и «непобедимости» системы.)))
Как только трейдер начинает себя чувствовать победителем на рынке — рано или поздно наступает крах. И, вы правы, вопрос только времени.))
трейдинг — это работа, в которой используется определенный инструмент (торговая система) для получения прибыли.
Если в работе присутствуют эмоции (чувство победителя), то в определенный момент теряется адекватное восприятие реальности. ))
Я думаю, чувства удовлетворенности от проделанной работы вполне достаточно. :)
Вот где НАУКА ))
Вообще я сильно удивлен нахлынувшей популярностью алготрейдинга. Он же доступен уже лет 20, чего сейчас то кинулись… Хотя нет, не удивлен. Рынок то не растет, все кто можно посливали, и брокеры подкинули новый ГРААЛЬ идиотам
он говорил что заработать можно на монетке если распределение прибыли на вариантах выпадения не пропорционально вероятностям их выпадений. А вы говорили про случай когда распределение прибыли пропорционально вероятностям. Оба правы.
C 20-ю годами в России Вы перебрали. На классической РТС он был затруднен (поставка Т+3, а еще всякие предоплаты), а роботизация была вообще невозможна. А это основная площадка в России до осени 1998-го.
Роботизация на ММВБ была невозможна до появления шлюзов, а это 2001-2002 годы.
И еще. До появления шлюзов и программ интернет трейдинга терминалы удаленного доступа выдавались только брокерам-членам биржи и стоили 5000$ в год за один терминал.
«И с уверенность могу сказать, что самый злейший враг трейдера – это именно бессистемность и попытки предсказать рынок!»
Т.е. бросаем монетку, на новости по ГМК не смотрим, рынок не предсказываем (не анализируем).
Бессисемность предпологает отсутствие системы.
А система это и есть способа принятия решений на основе анализа рынка или иного.
У вас похоже монетка золотая есть? Вы ее бросаете или в землю закапвыаете? (шутка).
Насколько я знаю (бывал на комоне) вы там были в лидерах.
Сейчас все лидеры прибежали сюда — Микола, Кречетов, Ванюта заглядывал.
«попытки предсказать рынок» — это ваше непонимание рынка как такового, отсюда и попытки применить к рынку ваши знание математики, которую вы знаете.
С сразу понятно что у вас по крайней мере физмат университета.
К сожалению рынок прогнозируется и предсказывается с помощью других методов — ТА и ФА.
Вот рост ГМК — это ФА и ваши ряды здесь бесполезны.
Закономерность можно найти какую угодно, но без традиционного для науки подхода гипотеза-теория-модель эта зкономерность будет работать ровно до дня начала торгов
Но я НЕ считаю, что эти методы применимы к рынку, биржа не есть броуновское движение
А Вы прямо знаете устройство и принципы всех существующих систем.
«Купил и держи — классическая системная торговля»
ерунда в квадрате!!!
есть же ещё и контртрендовые системы )))
купил и держи — системная торговля, т.к. подчинена строгим правилам.
Положил и ровно через год(2,3,5,10) снял что есть — чем не строгие правила?
Конечно это не совсем верный пример, но заставляет задуматься.
И помните всегда! Компьютер это абсолютный идиот с феноменальной памятью.
подъезжаешь к красивому КПП, всё тебе улыбается солнышко светит. ты протягиваешь молодой красивой девушке свой депозит. въезжаешь на автобан. настроение бодрое.
за первым же поворотом солнце выключают ) асфальта больше нет. из за деревьев по тебе кидают камнями скальперы подростки. товарищи постарше посматривая на тебя из камер видео наблюдения перед поворотами попеременно включают ледяной дождь, туман, град. если ты решил остановиться в пути то есть, не нулевая вероятность что пока ты отвлекся тебе открутят колеса ))
и тут ты понимаешь что с этой дороги можно уйти либо пешком без штанов, либо проехать на танке с загаризонтной рлс на фазированной решетке предварительно изучив карты поворотов и минных полей с геостационарного спутника наблюдения.
клевый трыллер получится бы))
Соответственно, в науке и в трейдинге полностью различаются методы достижения успеха. К примеру, хорошее научное достижение обычно делают как можно более публичным--это способствует как собственному признанию, так и достижению новых результатов. В трейдинге единственное мерило успеха--количество денег. И мало кому в голову придет просто так делиться успешными методами.
Что касается научных методов в трейдинге. Никакой особой науки в трейдинге нет. Есть математические методы обработки экспериментальных данных--но это просто инструментарий и не более.
1. От части согласен, что если есть «система», то робот не особо нужен.
2. Может ли система постоянно приносить прибыль? тут все от системы заивист. Любая система, это использование каких-то закономерностей в мире хаоса. Если этих закономерностей больше нет — то и системы больше нет.
3. Поиск закономерностей — это работа со статистикой — а статистика это наука.
4. Даже при очень хорошей системе, трудно торговать «руками», потому как если система начнет сливать 10-15 раз подряд, то полезешь ее руками подкручивать — а вот это и есть самое главное зло.
5. Роботы нужны только для того, что бы избавится от писхологического желания «подкрутить»
Если говорить про высокочастотный трейдинг то поймите правильно, те системы, которые торгуют тысячи сделок в день при сбое, изменении рынка могут слить счет мгновенно. И не нужно забывать, что для их функционирования нужно иметь соответствующий канал связи с сервером биржи.
однако то, что на рынке «останутся только алгоритмы» — это бред полный. Плюс алго в том, что все формализовано. Минус — в том же самом. Если вы создали систему, которая эффективно работает на рынке в 100% случаев — это грааль. А поскольку грааля нет, то алгоритм даст сбой.
и кроме того, здесь важен порядок сумм под управляением. управлять миллиардами с помошью одного «алго» практически нереально.
А без него, миллиардами вообще не по управляешь
Я знаю успешных алготрейдеров. И успешных «не-алго». Поэтому не стал бы заявлять категорично, что один двух из подходов не имеет права на жизнь.
smart-lab.ru/blog/83524.php
Неожиданно для всех роботизированная торговля оказалась одной из самых обсуждаемые и загадочных сил на рынке, — говорится в статье «The New York Times». —
Именно здесь и зарабатываются все деньги, — отметил Уильям Доналдсон, в прошлом председатель совета директоров и президент Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а сегодня — советник одного из крупнейших хедж-фондов. — Если индивидуальные инвесторы не успевают за новыми реалиями, то им можно только посочувствовать».
опять двадцать пять!!! Майя, когда ты входишь в рынок это разве не прогноз? То есть ты не прогнозируешь дальнейшее движение рынка, в момент входа в него? Тогда как ты этот процесс называешь?
Рынки ИРРАЦИОНАЛЬНЫ (особенно Ri) :-)))
Так вот, там дело обстоит с объектом, который имеет фиксированную площадь, массу, скорость инерцию и вектор. Обсчитывая эти параметры ракета и «пытается» попасть в цель.
Так вот господа, мозгодроччеры, рынок, это объект, БЕЗ постоянной массы, БЕЗ линейной скорости, обладающий моментальной инерцией, и постоянно меняющимся вектором. Постоянно.
Сможет ли ракета сбить «НЛО» которое может моментально изменить вектор движения на 90 и более градусов? может моментально остановится, а потом так же моментально ускорится до скорости не допустимой «законам классической физики».
Зрите в КОРЕНЬ. не квадратный, упаси вас Господь.
За кулисами рынка стоят люди. Роботов строят люди. по-этому знаменатель — это человеческий фактор.
Делайте выводы.
но! на рынке истинна -она одна. И она такая же как на рынках барахла в Каире.
если вы не можете стать торговцем на таком рынке. то и математика вам не поможет.
за свою карьеру пришел к таким вот цифрам: самые успешные ручные трейдеры — это «бойцы», «спортсмены». понимаете да?
Лучшие алготрейдеры — несомнено ребята с мат.базой. НО! мат база помогает им перевести опыт «ручников» в машинный код и не более того. При этом у таких «трейдеров» напрочь отсутсвует ПОНИМАНИЕ рынка. они никогда не будут стратегами. они никогда не смогут поднимать многомиллионные счета и портфели.
Он собирает их через алго, по принципам оттточенными «ручниками». И СИДИТ годами в этих позах.
Так вот теперь по делу:
1) Че бы кто не говорил рынок это случайность в любом его проявлении:)То есть движение цены случайно!!!
2)Всякая полученная прибыль на рынке случайна !, не случайны только убытки, так как за вход в рынок надо платить!
3)Первое и второе верно в том случаи, если трейдер не понимает фундаментальных законов которые двигают цены! и соответственно не применят их при торгового решения!
4)Наука нужна для того что бы найти эти фундаментальные законы, двигающие цену торгуемого инструмента.
5) Алгоритмизация торгового процесса обязательна на первом этапе, так как с первого раза не получается найти эти законы, а находятся только их следствия и для того что бы все таки Выйти на эти законы нужна алгоритмизация, так как у нас освобождаются руки и время и у нас есть время продолжить работать в этом направлении! Но так как к хорошему быстро привыкаешь, то алгоритмизация остаются на всегда:))!!! но если кто то после этого хочет торговать руками, пусть торгует, если скорость алгоритма это позволит сделать:)
6) Интуиция или опыт- это следствие работы подсознания по выявлении этих фундаментальных законов, которые просчитаны мозгом(подсознанием) современен!!! по этому есть люди которые не могут формулироваться систему но все равно торгуют прибыльно, но это наверно уже вчерашний день, по этому так усердно ведется обучение ручной торговли некоторыми индивидуумами, которые понимают что данный метод торговли сдыхает и с него хоть что то получить, типа продать кому то:), как говориться с паршивой овцы хоть шерсти клок:)
Так что научный подход и наука в целом помогает в этом не легком деле, по этому я обобщил и сказал что наука в целом:)
«Научный метод
Предметный и объективный способ рассмотрения мира отличает науку от иных способов познания, таких как обыденное, художественное, религиозное, мифологическое, философское постижение мира. Например, в искусстве отражение действительности происходит как сумма субъективного и объективного, когда любое воспроизведение реальности предполагает эмоциональную оценку или реакцию.»
(С) wikipedia.org ru.wikipedia.org/wiki/Наука