ДОХОДНОСТЬ, ФЬЮЧЕРС vs ОПЦИОН

добрый
просьба, внести ясность

о какой, сверхдоходности опционов
так часто, ведётся речь, если:
— в деньгах, сумма меньше, чем по фьючу
— при учёте, роста стоимость опциона >100%, тоже

пример, опцион на фьючерс ES (SP500)
call 4390, 58-132 = +74 = 7400 USD
фьюч, 4390-4519 = +129 = 12900 USD

call 4450, 63-103 = +40 = 12000 USD
фьюч, 4450-4519 = +69 = 20700 USD

опционы форекс

RKS_01

Санкт-Петербург

с 12 июня 2020

22 Комментария

Volahub
13 июля 2023, 00:36
Сверхдоходность возможна когда опцион «глубоко вне денег».
+1
- RKS_01
  14 июля 2023, 02:58
  Volahub, добрый
  опишите условия, при которых
  реализация, имеет место быть
  
  для проб, укажите уровни SP500
  попробую, посмотрю
  0
  - Volahub
    14 июля 2023, 15:16
    RKS_01, извини, безплатно не консультирую
    0
    - RKS_01
      16 июля 2023, 22:02
      Volahub, шагай отсюда… грамотей)))
      0
nicknh
13 июля 2023, 08:46
Опционы же придумывали не для сверхдоходностей. Это уже потом, как обычно, из «вилки придумали оружие».
0
- RKS_01
  14 июля 2023, 02:59
  nicknh, добрый
  если практикуете, дайте детали
  0
Иван Тимофеев
13 июля 2023, 09:48
добрый какие залоги на SPфьюч?

0
Иван Тимофеев
13 июля 2023, 09:53
пункт на SP .f mini стоит 50 $
0
Stanis
13 июля 2023, 11:03
если купленный опцион на любой бирже, например, за 100 за считанные дни из-за волатильности взлетает до 1000, отсюда и сверхдоходность.
0
- RKS_01
  14 июля 2023, 03:11
  Stanis, добрый
  я показал, конкретный пример в цифрах
  если можете, покажите вы
  
  на сегодня
  call 4390, стоимость > 100%
  фьюч, принёс бы 15000 против 9900
  
  call 4450, стоимость +/= 100%
  фьюч, принёс бы 27000 против 15875
  
  вопрос тот же
  о каких сверх прибылях, идёт речь?
  
  0
  - Stanis
    14 июля 2023, 08:54
    RKS_01,
    Фьючерс имеет дельту 1,0 и стоит 1000.
    И вырос, например, в 2 раза, то есть на одну дельту.
    При ГО 1000.
    Вы в плюсе на 1000 в прибыли.
    И имеете как бы условно 2 дельты.
    
    Опцион с дельтой 0,20 стоит 100.
    При росте фьюча он вырастет, например, до 500.
    До одной дельты итого по позиции.
    Вы в плюсе на 400.
    Но на 1000 вы могли купить 10 опционов.
    То есть потенциал 10х400=4000 прибыли.
    Как-то так.
    По классике +F=+2C (0,50)=дельта 1.0 для полного хеджа.
    Рост купленного опциона зависит от его первоначальной дельты и волатильности.
    Также считается, что стандартно опционное плечо может быть 1 к 10...25, что выше в 2-3 раза чем на фьючерсах.
    0
    - RKS_01
      16 июля 2023, 22:12
      Stanis,
      добрый!
      увеличение риска, не рассматривается
      т.е. сколько можно купить опционов
      на той же сумме го, против фьючерса
      не предмет интереса
      
      далее, не рассматривает всякую шляпу
      рассматриваем, только опцион на индекс SP500
      т.е. сколько там растут опционы
      на мусор, не предмет интереса
      
      далее, при позиции, в лонг
      я, не видел ни разу, чтобы
      опцион, приносил доход больше
      чем дал бы, фьючерс
      
      если, вам такая ситуация известна, или
      можете показать, буду благодарен, ибо
      ключевой вопрос стоит так
      
      можно ли, торгуя опцион вместо фьючерса
      зарабатывать больше, при условии
      сохранения суммы риска, на вход
      читай, стоп-лосс
      
      при шортах, понятно что
      стоимость опциона взлетает сильно, но
      является ли доход большим, чем по фьючу
      это вопрос, пока — не проверял...
      не вижу, хорошей точки на шорт
      0
      - Stanis
        16 июля 2023, 23:49
        RKS_01,
        «т.е. сколько там растут опционы
        на мусор, не предмет интереса»
        
        не торгую на америке.
        поэтому не смогу показать, раз российские опционы вне вашего интереса.
        лучше вам задать свои вопросы на американских форумах.
        0
        RKS_01
        19 июля 2023, 04:08
        Stanis, добрый
        желаю, научиться торговать
        не в россии и не мусор
        искренне!
        0
        Stanis
        19 июля 2023, 08:04
        RKS_01,
        
        торговал через английского брокера 1,5 года.
        не понравилось (((
        знаю коллег, которые ушли за бугор и пришли обратно.
        по опционам и у нас в принципе торговать можно.
        но сидеть вечерами за монитором не для меня.
        светового дня хватает.
        вам алаверды — дерзайте на буржуинских ристалищах!
        
        0
RKS_01
14 июля 2023, 03:19
видел, разумный комментарий
в части, соотношений залога, но

вопрос, тот же
при условии, равных поз по риску
о какой сверх прибыли, ведётся речь
если, доходность по опциону
уступает фьючерсу?
0
- NukeProof
  15 июля 2023, 20:31
  RKS_01, Сверхприбыль это лотерея.
  Купил опцион пут 95000 frts за 100 рублей, в пятницу 28 февраля 2014 года, в понедельник продал за 7000 р:)
  0
  - RKS_01
    16 июля 2023, 22:15
    NukeProof, добрый!
    сверх прибыль, не предмет интереса
    предмет, описан в комменте выше
    будет возможность, прочтите
    0