bascomo
bascomo личный блог
10 августа 2023, 12:56

Математика в трейдинге работает так же, как и остальное - ходьба спиной вперёд

Предсказательная сила математики в трейдинге делает её ничем не лучше остальных методов. Наверное, многим известно это как по тому, что пишут математики тут, так и по разного рода соревнованиям, которые периодически устраиваются на разных площадках. Я бы даже сказал, что математики, не использующие статистику, проигрывают больше, чем прочие. Особенно веселит то, как они пытаются предсказать ценовой временной ряд нейросетями.

На мой взгляд, причина этого в том, что описательно, формулами, можно выразить любую ситуацию в прошлом, но будущее скрыто.
Люблю абстрактные вещи объяснять метафорически на конкретных кейсах. Так понятнее.
Давайте посмотрим на вот такой красивый пример. Все мы знаем, что планеты движутся вокруг нашей звезды по своим орбитам. Нам кажется, что движение их — круговое или эллиптическое. А вот что происходит на самом деле — видно в этом красивом видео.
&t=68s
Всё это хаотическое, на первый взгляд, движение прекрасно описывается математикой. Даже тренды в этом движении, например, то, что Луна отдаляется от Земли со скоростью 3,8 см в год, а Земля отдаляется от Солнца на 6 см в год, можно описать формулами.

Солнце со всем своим сонмом планет тоже летит вокруг центра масс Млечного пути.

Теперь представьте себе, что через солнечную систему пролетит блуждающая планета, или пульсар, или нейтронная звезда, или вообще чёрная дыра? Вся математика движения планет вокруг звезды мгновенно сломается, пойдёт по воде, и перестанет работать примерно навсегда. Да, математика и это могла бы описать, если бы она знала, что такое произойдёт. Но она не знает. Поэтому главной проблемы — предсказательной — она тоже решить не способна, как и прочие методы.

И тем, кто посмотрел видео: правда, кроме того, что это просто красиво, это ещё и очень напоминает рынок? Эти мелкие и большие волны от разных планет и их разная скорость движения накладываются друг на друга и образуют зрелищный хаос. Почти как ценовой ряд, только ещё сложнее. Точь-в-точь как в моей теории о множественных закономерностях, одновременно живущих на рынке, исчезающих и возникающих вновь.

Это видео поучительно ещё и тем, что в нём меняется перспектива — точка зрения на систему. Я полагаю, мы так же должны периодически смотреть на рынок, наши стратегии и алгоритмы с разных точек зрения.

Забавно наблюдать, как малой части сообщества приходят в голову те же идеи и те же рациональные выводы, что и мне — о том, как эксплуатировать тот факт, что закономерности появляются и исчезают, и как с помощью этого знания сделать торговую систему «вечной». Хотя идея и сложна, и трудоёмка, но в принципе реализуема. Сюда я и иду с того момента, как в моей голове выкристаллизовалась эта стройная с виду концепция.

Ещё очень близка мне история про то, что нет смысла торговать вечно, как написал здесь Александр. Отчасти это перекликается с прочитанным из книжек: установи норму доходности, как только ты её в конкретном месяце / году / (сами выберите нужную дискретизацию) достиг, останавливай торги, наслаждайся жизнью и жди начала следующего периода.

А потому я стремлюсь к высокодоходным стратегиям, которые будут работать ограниченное время. Что мне это даст? Снижение рисков влияния на меня всяческих чёрных лебедей, о которых всем хорошо известно. Опыт перевернул моё мировоззрение с ног на голову. Если раньше я считал, что нужно всё время находиться в рынке, переворачивая позицию, чтобы заработать как можно больше и не упустить ни один пункт, то теперь я считаю, что нужно быстро откусить и отойти в сторону, пережёвывая, находясь при этом в относительной безопасности, и сведя время в рынке к минимально необходимому.

Мало заработать — нужно ещё и не проср@ть.
61 Комментарий
  • Ray Badman
    10 августа 2023, 13:09
    А что за «вечная» система? Можно поподробнее?
      • ezomm
        10 августа 2023, 13:39
        bascomo, хорошо бы еще понять что ты откусываешь? Это мало кому удается. А арифметика безусловно нужна. Надо считать черные и белые свечки до 10(или еще как) и следить за балансом 50% на 50%.
          • ezomm
            10 августа 2023, 14:04
            bascomo, 10 это эталон.Такой же как 12.5% или 1\8 в теории Ганна.Матрица цены и времени 8\8 работает. Могу дать тебе разных формул на бейсике? Типа средняя на синусах? Или формула вечных уровней? Уровни Мюррея ? 
            число 8 тоже Эталон.Это ноты, запахи, цвета, количество электронов на орбите атома.Числа 8 и 9 главные числа .8 это четность, а 9 не четность.
            С это цена закрытия свечи. ref (С, -2 ) предыдущий, взятый из 2 цикла назад .

            SD:=180/6;
            S1:=Sin(1*180/6)*C;
            S2:=Sin(2*180/6)*Ref(C,-1);
            S3:=Sin(3*180/6)*Ref(C,-2);
            S4:=Sin(4*180/6)*Ref(C,-3);
            S5:=Sin(5*180/6)*Ref(C,-4);
            Num:=S1+S2+S3+S4+S5;
            Den:=Sin(SD)+Sin(2*SD)+Sin(3*SD)+Sin(4*SD)+Sin(5*SD);

            В этой формуле средней можно поиграть с количеством S  и углами отсчета 180\9 или \12  и тд. поставить L  или  H  вместо С .
            Вместо 180 попробовать 360 или 270 или 90 гр. Менять синус на косинус или тангенс я не пробовал .

              • ezomm
                10 августа 2023, 14:19
                bascomo, это язык Метасток 7.2.Прога для анализа, тестирования, изобретения новых индикаторов и систем.Я горько пожалел время на нее потраченное ..8 лет.Есть еще проги ВА типа EWA 6.0   и др.Мозг не развивается если используешь проги.Математика и алгоритмы хороши для отслеживания прошлого.Будущую картину видит лишь художник. Мораль — тренируй глаз и станешь художником и… научишься рисовать будущее… как я .?
            • Дмитрий Г.
              11 августа 2023, 16:34
              ezomm, вопросы:
              — о какой 8-й ноте речь? Не музыкальной же? Если о музыкальных речь, то их 7 основных и 12, если считать с альтированными.
              — атом с 8 электронами, конечно, есть, но почему Вы выделяет кислород среди прочих? Или что имеется в виду под «количеством электронов на орбите атома = 8»? На орбитале, например, может быть до 2 электронов. Не понял.
              — про запахи можно подробнее? Это для человека 8 штук? А для собаки, если она ощущает больше запахов, то какое тогда эталонное число?
              • ezomm
                11 августа 2023, 23:37
                Дмитрий Г., я утрирую.Не берите в серьез.Про запахи я попутал.Имел в виду 8 элементов газов таблицы Менделева. Кстати, а цвета радуги? к о ж з г с ф.
                Мне больше нравится четность и не четность. Тренд = прогресс всегда из нечетных перемен, а коррекция = регресс из четных. А вот про циклы времени события вопрос-ответ или тренд -коррекция интересный факт.Эти события связаны числом 4, а не 2. Ооо как?
  • sergik99
    10 августа 2023, 13:28
    Математика это некоторый язык, который используется для описания моделей. в данном случае торговых и экономических моделей.
    Если не работает, значит модели плохие, а не математика.
    • Валерий Осипенко
      10 августа 2023, 13:44
      sergik99, природа не знает математики 
        • Виталий Зотов
          11 августа 2023, 00:28
          bascomo, есть наука и вера. 
          И то и то нужно. 
          Плохо, когда их не умеют готовить и перемешивать. 
          Все это инструменты. 
          А творец- это мы. 
          Можно алгеброй проверить гармонию. Просто не всегда и не вечно. 
          Теор вероятностей прекрасно описывает будущее. 
          Просто применить это нам не по силам. 
          Все работает и не работает одновременно. 
      • Пафос Респектыч
        10 августа 2023, 15:30
        Валерий Осипенко, аналоговый компьютер? не, не слышал )
        • Валерий Осипенко
          10 августа 2023, 15:34
          Пафос Респектыч, у человека два полушарии
          точно установлено, что одно работает как цифра, вторая как аналоговый комп
          догадайтесь какое полушарие первым получает информацию и почему?

          цифра всегда вторична, она идеальна для анализа
          для синтеза идеально аналог
          • Пафос Респектыч
            10 августа 2023, 17:16
            Валерий Осипенко, прям точно? точно-точно?
            Такой большой, а в сказки веришь.
            Может быть ты и от обезьяны произошёл?
            • Валерий Осипенко
              10 августа 2023, 18:43
              Пафос Респектыч, я точно знаю что произошел от Природы и подчиняюсь ее законам
              у человека 40 % общих генов с дождевыми червями, а с шимпанзе 95 %
              а у адама и евы один и тот же набор генов-идентичный, поэтому и  их потомки такие особенные отрицающие Природу 
              на здоровье всем 
              • Пафос Респектыч
                10 августа 2023, 19:39
                Валерий Осипенко, ты точно даже не знаешь кто твой папа или даже мама ) разные могут быть удивительные истории на свете. А заявляешь что точно знаешь что от природы произошёл ) откуда такая точность — непонятно
                • Валерий Осипенко
                  11 августа 2023, 09:31
                  Пафос Респектыч, ну а то что я рожден Матушкой Природой надеюсь не вызывает сомнения
                  впрочем сейчас когда каждый имеет право сам себя идентифицировать как ему угодно я не против любой версии
                  но и мое право считать себя именно так рожденным
                  а тем кто рожден от бога как он считает — на здоровье
                  оне ныне в тренде и это даже не лечится 
                  удачи 
      • sergik99
        10 августа 2023, 20:46
        Валерий Осипенко, Математика это плод нашего ума.  Бывает математика хорошо помогает.
        • Валерий Осипенко
          11 августа 2023, 09:32
          sergik99, не я не против математики, но она точно не бог, хотя бы потому что на ноль делить не может
          как инструмент познания и устройства нашего мира отличный инструмент
  • Артем Демидов
    10 августа 2023, 13:34
    Математика как раз и позволяет предсказывать будущее. А что касается предсказаний будущего поведения рынка, то здесь математика не поможет, так как на рынке всё подчиняется решениям владельцев крупных капиталов, монополистов. Предсказать поведение рынка можно только при помощи инсайдерской информации. и если у нас её нет, то любая ставка на бирже — это не более чем игра (аналог ставок на спорт). Всё остальное — случайность. На рынке устойчивыми по предсказуемости являются только ОФЗ. Все остальные инструменты — это неопределённость.
  • Vestnik_voln
    10 августа 2023, 13:49


  • pick
    10 августа 2023, 13:59
    потому, что трейдинг — это искусство, а не точная наука)) математика, как прикладной инструмент, может хорошо оптимизировать, а не предсказывать))))
    • Валерий Осипенко
      10 августа 2023, 14:00
      pick, скорей трейдинг это искусное ремесло
      в смысле когда успешный 
      • pick
        10 августа 2023, 14:11
        Валерий Осипенко, особо сути не меняет, в любом случае надо быть творческим человеком, в смысле когда трейдинг успешный))
  • Леха Майтрейд
    10 августа 2023, 16:37
    Математика на рынке вторична, а первично if else
    Поэтому математика и оказывается бессильна в ситуациях, когда
    через солнечную систему пролетит блуждающая планета, или пульсар, или нейтронная звезда, или вообще чёрная дыра
    • Дмитрий Г.
      11 августа 2023, 16:40
      Леха «my-trade», Вы явно не являетесь поклонником формулы Байеса :)
  • 3Qu
    10 августа 2023, 17:07
    Особенно веселит то, как они пытаются предсказать ценовой временной ряд нейросетями.
    Это, кстати, вполне работает, но тоже самое и не хуже можно сделать и без нейросетей.
    Изучайте нейросети и поймете, почему это так.)
  • Тимофей Мартынов
    10 августа 2023, 17:29
    установи норму доходности, как только ты её в конкретном месяце / году / (сами выберите нужную дискретизацию) достиг, останавливай торги, наслаждайся жизнью и жди начала следующего периода.

    Если это входит в условия протестированной на длительной истории системы, и она получается достаточно прибыльной, то да, без сомнений. Но если просто так видится логически, то скорее всего, так как хочется, не будет, а выйдет наоборот :) 
  • FZF
    10 августа 2023, 18:35
    Пример с видео роликом имеет двойное дно. Это мультик от адептов «спиральной земли». Мораль такова — нам показывают простую устаревшую модель, потом рисуют более сложную и красивую новую (но тоже не верную). Ибо вектор движения солнца не направлен соосно вращению планет, и к тому же солнце движется не по прямой, а по дуге (в общем потоке галактики). 
    По этому, до понимания процессов происходящих вокруг, надо доходить самому. А все остальное рассматривать, как субъективные модели. Применительно к рынку, всё что где-то озвучено не работает. Если что-то работает, то оно не засвечивается.
  • Ho_Chu
    10 августа 2023, 19:55
    можно я как-нибудь потом прочитаю?
      • Ho_Chu
        10 августа 2023, 21:00

        bascomo, 
        да вопрос о наезде вообще не поднимался… просто я сегодня почти весь день провел в сервисе, чтобы в 5 вечера узнать, что, оказывается, датчиков пактроника в наличии нет и их надо заказывать, а, значит, я не смогу уехать на исправной машине

        да ещё плюс к тому, вечером лошадь пошла поперек борозды… ей то, конечно, до *****, т.е. все равно, но я ещё не привык «не переживать» (((

          • Ho_Chu
            10 августа 2023, 21:05
            bascomo, 
            ну мне пока не до проблем расширяющихся вселенных )))
            мне бы в своих к@к@х@х разобраться… точнее в чужих ))
      • Ho_Chu
        10 августа 2023, 21:04

        bascomo,

        да плюс к тому, 2 производителя ПО, которым я пользуюсь, а именно Квик и ТС Лаб, кивают друг на друга при постоянных вылетах Квика… я пытаюсь их призвать к порядку, но если ТС Лаб ещё как-то пытается помочь, то Квик даже не чешется...

        я могу уже ставки принимать: «сколько раз в день у меня вылетит Квик из-за фатальной ошибки?»

        пока мой личный рекорд — 3 вылета Квика в день

          • Ho_Chu
            10 августа 2023, 21:21

            bascomo, 
            1. делается при регулярном запуске автоматом
            2. нахоа? может быть в бубном пройтись вокруг сервера?
            3. без него таких приколов нет
            4. мне нужны все данные, которые нужны в рамках установленных ограничений
            5. с избытком и памяти и ОЗУ и даже ядер
            6. Квик не зависает, он — сука, вылетает… и сам Квик не знает в чем проблема… на предложение обсудить проблему с ТС Лабом пока морщит нос

  • Илья Нечаев
    10 августа 2023, 20:24
    bascomo, ох зря на математиков зря…

    Пару примеров:1) Алекс Герко — мехмат МГУ, самый крупный налогоплательщик Великобритании
    2) Джим Саймонс -даже Баффет сказал: вери вери клевер мэн)


      • Ho_Chu
        10 августа 2023, 21:38

        bascomo, 

        я не знаю неумных среди математиков…
        среди нематематиков неумные нередко встречаются

        хотя сам я выпускник физкультурного техникума и об уме математиков судить могу лишь понаслышке, равно как и об уме нематематиков ))

        а вот об уме физкультурников могу судить вполне обоснованно, хотя вряд ли здесь это будет хоть кому-нибудь интересно ))

  • Дмитрий Г.
    11 августа 2023, 16:52
    Понравились выводы, но не понравилось обоснование.
    Всего лишь разная точка отсчёта для системы.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн