19 декабря 2012, 15:26

*** MIC_PDN-Robot_Slivala: первый тест

Ну что! Первое рабочее детище прошло успешное тестирование выставления заявок на демо счету по акции сбербанка по тиковой информации пересылаемой DDE протоколом ))

Вот такой получился скрин (1 минутный график и тиковый)

Вот часть лога формирования заявок модулем робота:

--MyDDE_Server--
[start]
# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=2; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=94.72; QUANTITY=1;
deals=1 0.0 pose=0 price=94.7
# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=3; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=S; PRICE=94.7; QUANTITY=1;
Response# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=4; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=94.71; QUANTITY=1;
Responsedeals=2 0.0 pose=0 price=94.7
# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=5; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=S; PRICE=94.7; QUANTITY=1;
Response# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=6; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=94.71; QUANTITY=1;
Responsedeals=3 0.0 pose=0 price=94.7
# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=7; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=S; PRICE=94.7; QUANTITY=1;

Response# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=8; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=94.71; QUANTITY=1;

Стратегия не была контр трендовой ) само собой каждая сделка — мелкий убыток ;) )))) но! даже за эти 2 минуты набомбило 1 контрактом -90 рублей ))))) гыгыг
Но не это сейчас было главным!!! Важно было справится ли мой робот в моей студии на java, через недавно написанный шлюз на С++ к библиотеке trans2quik.dll со скоростью движения цены на тиковом графике… вывод — справился! :)

Скажу что я выключил шорт — все сделки покупка и закрытие одного контракта

вот лог сделок из квика (повторяю — это демо счет!)

все сделки, что не с 1 контрактом — делались руками «от балды»

=======

Вывод: для того чтобы разобрать боковик даже на тиковом графике в 90% случаев достаточно тех скоростей что есть сейчас в моей инфраструктуре. Допилю модуль контроля сделок (проскальзывание, не исполнение *когда цена уходит от заявки* и прочие нюансы), а затем начну кропотливо впихивать в стратегию торговли весь свой годовой опыт :)

Моя инфраструктура:
— робот, как модуль моей студии написанный как и она на J2SE (java)
— шлюз на C++ к trans2quik.dll (ява косячит с колбэками) получает заявки от робота по внутреннему постоянному сокету, отправляет роботу статусы исполнения заявок и прочие интерактивные нюансы заявок-сделок, предусмотренных в рамках колбэка trans2quik.dll
— торговый терминал quik с включенной опцией «прием внешних транзакций» и настройко нужных мне таблиц (количество не ограничено) на экспорт по DDE протоколу
— студия получает данные через DDE протокол в мой внутренний DDE-сервер (в рамках модуля студии, написан тоже на java) с информацией таблиц квика, в частности тиковые котировки и стаканы интересующих акций, прочие таблицы (выбор будет определятся стратегиями)

mic_pdn robot quik

Дмитрий Интрадей

Минск

2 835

с 28 августа 2011

38 Комментариев

Zorkiy
19 декабря 2012, 15:30
отличный робот. куклу такие нужны))
+2
- Степан Ворона
  19 декабря 2012, 16:24
  Zorkiy, Психонавтика является новым витком в передовом трейдинге.
  Разработана швейцарскими учеными на основе анализа участников конкурса ЛЧИ, активных трейдеров биржи РТС, пользователей Альфа-директа и не которых видов разумных пингвинов, а так же мальчиков, которые очень любят математику.
  Психонавтика долгое время пряталась в тени и замалчивалась.
  Но русский ученый Вернадский еще в ранних своих работах писал, что в ноосфере есть темные пятна. Предполагалось, что это облака мыслей психически больных граждан. Но с появлением новых технологий удалось внедрить туда Зонды.
  
  smart-lab.ru/blog/94003.php
  0
Сергей Кудрявцев
19 декабря 2012, 15:32
Круто, робот-сливала! Осталось самая малость, научить его зарабатывать.
0
- Дмитрий Интрадей
  19 декабря 2012, 15:33
  Сергей Кудрявцев, суть топика была не в том что он сливает — стратегия была примитивная до безобразия и к тому же трендовая. Суть — что робот успевает в большинстве своем за микро движениями и если правильно научить работать по тренду и контр тренду… успеет собрать очень много
  0
  - Сергей Кудрявцев
    19 декабря 2012, 15:38
    Дмитрий Интрадей, я давно понял, что с технической реализацией у вас проблем нет, но вот что с алгоритмом?
    0
    - Дмитрий Интрадей
      19 декабря 2012, 15:41
      Сергей Кудрявцев, об этом вы узнаете в следующих постах серии :)) которая будет уже не абстрактным сферическим конем в вакууме… а на 95% приближением к реальной торговле. На свои кровные деньги перейду лишь при 99% уверенности что стратегия хорошая и с минимальными просадками. Пока на эту тему нечего ответить.
      0
somebody
19 декабря 2012, 15:33
++
0
Алексей
19 декабря 2012, 15:36
Ты же его долго делал, сколько времени потратил?
-1
- Дмитрий Интрадей
  19 декабря 2012, 15:39
  Алексей, фишка в том, что я не затачивал робота на тики :) у меня рабочие стратегии сейчас не были подключены, для тиков их нет поэтому накодил простую тему за 15 минут, просто чтобы разные заявки ставило… Я больше занимался исследовательским модулем (делал разные индикаторы, собирал статистику)… т.е. работал с хистори разных акций и искал закономерности.
  Инфраструктуры с реальным терминалом не было. За 1.5 недели все сделал.
  0
  - Алексей
    19 декабря 2012, 15:41
    Дмитрий Интрадей, Ну не пуха не пира))
    0
    - Дмитрий Интрадей
      19 декабря 2012, 15:44
      Алексей, к черту! :)
      0
siva
19 декабря 2012, 15:38
А что за бай в космосе?
0
- Дмитрий Интрадей
  19 декабря 2012, 15:40
  Станислав Иванов, вот и мне интересна эта сделка… я думал глюк, перегрузил тики — нет все верно… :( вот и спрашивается разводит нас кукл или же нет? по факту -разводит… ну или это глюк демо сервера квика
  0
  - Natty
    19 декабря 2012, 18:32
    Дмитрий Интрадей, у меня тоже так бывает, скорее всего она неправильно накладывается на график, потому-что в таймстампе сделок нет миллисекунд
    0
StockChart.ru
19 декабря 2012, 16:03
а есть самплы, которые позволяют забрать данные по DDE? Я что то не нашел, не заморачиваюсь пока, сливаю по ODBC, но DDE быстрее по идее
0
- Дмитрий Интрадей
  19 декабря 2012, 16:12
  RuTicker.com, на моей машине задержки на получение одного пакета по DDE составляет 15-16 миллисекунд (на старте есть легкие лаги… вот лог
  Time: 47
  Time: 31
  Time: 15
  Time: 31
  Time: 15
  Time: 16
  Time: 16
  Time: 15
  Time: 16
  Time: 16
  Time: 15
  Time: 16
  Time: 15
  0
- Дмитрий Интрадей
  19 декабря 2012, 16:14
  RuTicker.com, задержка на синхронный вызов выставления заявки из шлюза к trans2quik.dll (акция сбербанк — заявка на покупку 1 контракта)
  
  d:\Program Files\TROIK@\
  EQBREMU
  SBER03
  
  ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=1; CLASSCODE=EQBREMU; SECCODE=SBER03; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=23; QUANTITY=1;
  
  // задержка синхронного вызова
  test: 287
  test: 278
  test: 264
  test: 263
  test: 234
  test: 187
  test: 195
  test: 67
  test: 212
  test: 311
  test: 231
  test: 425
  test: 266
  test: 237
  test: 257
  test: 225
  test: 276
  test: 178
  0
  - Дмитрий Интрадей
    19 декабря 2012, 16:15
    Дмитрий Интрадей, акция эмулятора, не проверял задержки на боевом сервере… возможно будут отличаться, но по этим данным выходит что на отправку одной заявки выходит порядка 0.25-0.4 секунды
    0
- Дмитрий Интрадей
  19 декабря 2012, 16:15
  RuTicker.com, какие задержки в ODBC?
  0
  - StockChart.ru
    19 декабря 2012, 16:21
    Дмитрий Интрадей, нажимаю в квике экспорт DDE — предлагает EXEL, страницу и прочее. Есть самплы, как экспортировать по DDE?
    Задержки не мерял, да и не понятно как. У меня же нет точного времени, когда сделка приходит в квик.
    К тому же такие маленькие задержки померять невозможно, у таймера погрешность около 1/50 милисекунды, если не знали.
    0
    - StockChart.ru
      19 декабря 2012, 16:21
      RuTicker.com, 1/50 секунды, т.к. 20 милисекунд конечно
      0
      - Дмитрий Интрадей
        19 декабря 2012, 16:42
        RuTicker.com, ну если ODBC 20 миллисекунд )) то DDE дает 15-16 (логи смотри выше)… при том что отправка синхронной заявки 200… то нахуа тебе DDE? )))))
        0
        StockChart.ru
        19 декабря 2012, 16:54
        Дмитрий Интрадей, нет не 20… Не знаю сколько, не замерял. 20 — это погрешность таймера! Я написал тебе что бы ты знал, что нужно быть аккуратней с замерами. Нужно замерять в цикле. Мне ODBC не нравится скорее из за ненадежности и кривизны. Был бы какой колбек — радовал бы больше
        0
- Дмитрий Интрадей
  19 декабря 2012, 16:24
  RuTicker.com, я под каждый вопрос завел в исходниках иерархию папок листом которых являются текстовые файлы, так вот в файле по DDE протоколу у меня следующие ссылки:
  
  // ___описание XLTable DDE для quik!!!
  www.kamynin.ru/archives/1183
  
  // пример настройки таблиц в quik на экспорт DDE
  stocksharp.com/doc/html/5c13da7b-b6e4-4fd4-958a-66c93c58b941.htm
  
  // настройка quik на режим DDE
  myquik.narod.ru/setup.html
  
  //================
  // DDE sourceFree GOOGLE!!! исходники клиента-сервера от гугла!
  code.google.com/p/jdde/source/browse/trunk/java/src/com/google/code/jdde/server/DdeServer.java?r=12
  
  //================
  
  // описание __протокола_DDE__
  msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms648774(v=vs.85).aspx#_win32_Dynamic_Data_Exchange_Protocol
  
  // описание работы CountDownLatch синхронизации
  docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/util/concurrent/CountDownLatch.html
  
  //================
  
  // пример кода сервера на сторонней библиотеке
  www.nevaobject.com/_docs/_javadde/JavaDde.htm
  
  //библиотека pretty-tools-JDDE-1.0.2 — предоставляет клиента, но не сервер!
  jdde.pretty-tools.com/downloads.php?lang=ru
  
  // обсуждение экспорта данных из quik
  www.kamynin.ru/archives/2517
  www.kamynin.ru/archives/2525
  www.kamynin.ru/archives/2912
  
  // обсуждение DDE сервера для quik
  www.quik.ru/forum/iwr/82419/82419/
  
  // pretty-tools-JDDE-1.0.2 — библиотека для работы с DDE форматом
  
  // Импорт транзакций в quik через текстовый файл
  www.quik.ru/user/client/quik/features/import/
  
  // qpile глобальные переменные
  www.kamynin.ru/archives/4414
  
  //==========================
  DDE технология древняя и берет свое начало аж с Windows 3.1. Поэтому ее поддержку и исключили из .NET. Но вот со многими программами иногда приходится работать именно через DDE (т.к. ничего сложнее авторы не реализовали).
  Вот тебе «золотой» набор ссылочек, которые в свое время помогли мне реализовать поддержку DDE .NET:
  
  msdn.microsoft.com/ru-ru/libra...85%29.aspx
  citforum.ru/programming/digest/exceldde/#otobr
  systemnews.com.ru/?mod=art&part=win3x&id=005
  www.lib.csu.ru/DL/bases/prg/fr...17/ch3.htm
  
  Уверен они тебе помогут. Будут вопросы — обращайся.
  Удачи!
  //==========================
  
  надеюсь ссылки помогут :) так же как и мне ;)
  +3
jtrade
19 декабря 2012, 16:16
«справится ли мой робот в моей студии...»-что за студия?
0
- Дмитрий Интрадей
  19 декабря 2012, 16:18
  jetta, эта студия у меня почти в каждом скрине где есть график и прогноз ;) )) начиная с первого поста. Она без названия ) не знаю что еще вам сказать… Но если говорить про код, то там за 250 классов… если вам это о чем-то говорит )
  0
  - StockChart.ru
    19 декабря 2012, 16:22
    Дмитрий Интрадей, ни о чем не говорит, разве что о небрежности проектирования )
    0
    - Дмитрий Интрадей
      19 декабря 2012, 16:25
      RuTicker.com, «мне не нужен золотой унитаз — дайте посрать!»… пишу проект из этого принципа, если ты не разделяешь его ) ну что ж )) перфекционируй дальше ;) я никому свое детище продавать не собираюсь и сдавать в аренду тоже…
      0
      - StockChart.ru
        19 декабря 2012, 16:52
        Дмитрий Интрадей, задрежка меня не сильно волнует, просто когда происходит обрыв, то данные с начала дня пытаются записаться заново, плюс нужна промежуточная таблица для преобразований из формата квик во внутренний формат.
        Так вот когда происходит обрыв, сервис замирает минут на 20, это происходит не часто, но является проблемой все же
        0
  - jtrade
    19 декабря 2012, 16:29
    Дмитрий Интрадей, скрин почти такой, как у того робота, который взбесился в Si этим годом)))
    0
    - Дмитрий Интрадей
      19 декабря 2012, 16:31
      jetta, )))) я тоже, когда увидел итоговое окно сделок — поржал, вспомнив именно тот случай ;) тот случай можно считать нарицательным ;)
      0
      - jtrade
        19 декабря 2012, 19:34
        Дмитрий Интрадей, тики сохраняешь в БД?
        0
        Дмитрий Интрадей
        19 декабря 2012, 19:52
        jetta, как раз думаю как обыграть этот вопрос, насколько это важно и как компактнее хранить все… может на рутикер подвяжусь ))))))ахаха
        0
agat50
19 декабря 2012, 16:27
Смысл затеи не понятен, как выше написано quik = раундтрип 200мс+ как минимум, тики нереально ловить по определению. У меня odbc + mysql всё за пару мс успевает, но чисто из-за удобства выбрал его, вообще при таком пинге хоть через файлы обмениваться можно, пень 3й успеет.
0
- Дмитрий Интрадей
  19 декабря 2012, 16:38
  agat50, так как цена как сигнал имеет колебания разной частоты, то мне надо получить на выходе такой адаптивный алгоритм, который бы работал с физически доступной ему частотой без эффекта «не успел». Я лишь констатировал реальные полученные цифры — это может быть кому-то в будущем полезно, ну и пост в первую очередь адресован себе как архивная заметка
  0
Atom
19 декабря 2012, 19:18
молодцом… лишь бы деньги приносило
0
Олег Сергеевич
19 декабря 2012, 21:13
нОрмально берет по хаям продает по лоям видел подобное не раз!
0