Первые шаги в выборе программы для тестирования закономерностей на истории.

Доброго времени суток

вечером стараюсь гулять у дома, вообще специфика системостроительства в моем исполнении подразумевала годы интраверсии и малоподвижности, и переехал я с весом в 101 кг, за год усиленных гуляний и ограничения питания, нормализовал немного

Hello world. 15й год на рынке. Путь и текущее состояние. 
Нужно просто взять обычную... 
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение
Псков, «механика рынка», осознание реальности заработка системным трейдингом и необходимость в проверках гипотез.

Хотелось проверить свои идеи относительно рынка, нужна была среда, где я могу это сделать, выбирал, что начать изучать, чтобы тестировать и исполняться, на тот момент рассматривал:
Wealth-Lab, требовал знания C#, но считался во многом образцом и имел большие возможности тестирования,
StockSharp, тоже требовал умения программировать, 
свое самописное, это было и есть модно и «единственно правильно, если вы тут всерьез и надолго», так считали многие,
TS Lab, не требовал многого, но я начитался проблем с исполнением заявок и не вполне обоснованно, как мне сейчас кажется прошел мимо,
TradeStation, там уже были какие то ограничения для россиян, но встроенный язык Easylanguage подкупал простотой 
MultiCharts с аналогом в виде Powerlanguage 

Купил лицензию Wealth-Lab, начал искать у кого обучиться работе с программой и С# в объеме необходимом для тестирования, в то время был очень моден как себя позиционировал один «алготрейдер» который подписывал статьи квалифицированный инвестор и прочие смешные регалии, опытного пользователя офис не хватало. Купил курс «с нуля до первой торговой системы за короткий период», и это было фиаско, конечно дело во мне, но на самом деле в авторе, весь его бизнес, насколько я понимаю и до текущего момента построен на том, чтобы наукообразно… в уши, продать курсы, подсадить на «свое» ПО, притом такое которое мало кто кроме его последователей использует, «продать» коннекторы и монетизируемое тело надолго с гуру. Ничего нового, жизнь жестока, а человек в явной форме никого не обманывает, но тратит годы жизни большого количества весьма не глупых ребят, кто хочет вникнуть в тему системного алго трейдинга, впустую. Основная мое фи, в том, что в угоду своему способу монетизации, он смещает акцент с системного, что всегда первично, на алго т.е. на исполнение. Да, мы понимаем, что множество закономерностей, а у меня был период, когда и под сотню алгоритмов торговали одновременно, невозможно чисто физически торговать руками по четким правилам и нужна автоматизация, но она всегда на втором месте, первое это что торговать. 

StockSharp забраковал по отзывам на слабую поддержку и опять выскоким требованиям к скиллам программирования.

От самописного ПО уберегла вселенная, опять же из за адекватной оценки своего уровня программирования, но и уже тогда существовавшей практики, когда на готовом софте коллеги умудрялись торговать облака параметров, исчислявшихся десятками, т.е. даже перспективные мои потребности это перекрывало. На текущий момент я знаю коллег, которые если не изменяет память на рынке с 2004 года и они все пишут и совершенствуют свое самописное ПО, при этом являясь очень высокопрофессиональными кодерами, работая на очень высокооплачиваемых работах, и вот недавно у такого коллеги случился сбой, бывает у всех наверное, но и суммы все еще на уровне пары миллионов рублей, все еще идут тесты, а на рынке уже почти 20 лет. Мое скромное мнение, это путь не для всех, надо хорошо оценивать свои возможности и если рынок для вас хобби и нравится процесс, что на самом деле хорошо, то все хорошо, надо делать, что доставляет удовольствие, но это не про заработок с рынка. Более того, конкретно на этом пути подстерегает засада прокрастинации, появляющейся как ответная реакция организма на нечеткую задачу, а именно — родить / нарисечить устойчивый алгоритм, задача особенно в начале пути не предполагает явного пути решения, в тоже самое время всегда понятно, что улучшить в своем софте чтобы блестело и летало, и психика подталкивает к решению задачи, которая ясна и понятна. И тут можно потратить годы.

TS Lab как понимаю сейчас пропустил зря, не попробовал, а поверил форумам.

TradeStation икра заморская, баклажанная, а MultiCharts наши Ростовские парни, а суть одна, язык один по сути. И вот купил курс у Ивана Коваля-Зайцева.

Что то типа Easylanguage с нуля. Я ограниченно знаком с другой его деятельностью, но этот курс был хорош, да, с Easylanguage каждый может разобраться и самостоятельно, но курс ускоряет. В комплекте с лицензией, да, я больной, все официально покупал) была даже флэшка для коннектора к квику

которой ни разу не воспользовался)

Прошел курс, и начал пробовать тестировать, а протестировать я мог только то, что торговал сам.

фронтран стопов срабатываемых на экстремумах

фронтран алго участников в основном, которые инициируют изменение позиций у границ тайм фреймов

уже приведенную картинку работы от плотностей образованных vwap, twap, poc и прочим таким.
и усё, собственно говоря, что было из того, что и так знал, что работает, торговать такое алго я не мог, мне было не написать хорошее исполнение, а руками я уже такое торговать в то время не мог.

Более того, отдельные закономерности начинали выглядеть так

процесс лежащий в основе, а именно наличие стопов под уровнем открытия, стал деградировать, копание выявило

что и видел глаз в ленте сделок, топлива для движения становилось меньше, по каким то причинам часть участников торгов переставали ставить стопы под этот уровень. Рынок развивался, становилось сложнее.

Далее я был вынужден двигаться в сторону поиска источников идей для тестирования гипотез ...

продолжение следует… наверное


Hello world. 15й год на рынке. Путь и текущее состояние. 
Нужно просто взять обычную... 
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение
Псков, «механика рынка», осознание реальности заработка системным трейдингом и необходимость в проверках гипотез.

Instagram
Chat