29 октября 2023, 18:27
С118000 декабрь - в ПН, ВТ,СР и так далее ( опционы на Si)
Завтра начинается очередная торговая неделя.
C новой ставкой рефинансирования в 15% годовых.
Значит, смотрим внимательно на значения кэрри-трейда и динамику на FORTS всех фьючерсов и опционов.
Марина Самохина,
«Просто иногда стакан как я помню пустой» это так, но некоторые трейдеры уже сейчас создают бешеную активность на 118 декабрьском колле»
(цитата)
Комментарий простой:
С118000 (декабрь) — есть спрос и предложение.
поэтому и торгуется активно.
Стою в продаже и наращиваю ее под купленные ранее фьючерсы Si и купленные С118000 (ноябрь), кто-то наоборот покупает.
У каждого своя стратегия.
Графики в помощь.
Как говорится, лучше один раз увидеть.
C новой ставкой рефинансирования в 15% годовых.
Значит, смотрим внимательно на значения кэрри-трейда и динамику на FORTS всех фьючерсов и опционов.
Марина Самохина,
«Просто иногда стакан как я помню пустой» это так, но некоторые трейдеры уже сейчас создают бешеную активность на 118 декабрьском колле»
(цитата)
Комментарий простой:
С118000 (декабрь) — есть спрос и предложение.
поэтому и торгуется активно.
Стою в продаже и наращиваю ее под купленные ранее фьючерсы Si и купленные С118000 (ноябрь), кто-то наоборот покупает.
У каждого своя стратегия.
Графики в помощь.
Как говорится, лучше один раз увидеть.
А кстати нет, этот график тоже с задержкой на 15 минут.
нука расти!
20:46
в этот день был лой, и цена выросла на 10% за неделю. повременил с покупками!
Появление фильмов ужасов.
Жанр ужасов имеет богатую историю, которая охватывает столетия фольклора, устных преданий и литературы. Мэри Шелли, Эдгар Аллан По, Г. Ф. Лавкрафт и другие авторы созда...
Чингачгук (Великий Змей), а сам человек праздник спит чтоли
Kisliaeva, на 120?
20:36
В 2024 году США стали основным торговым партнёром ЕС.
Но, перед началом СВО на Россия+Китай приходилось 25% торговли ЕС. В августе 2024 года – только 15,5%.
Если бы не было конфликта на Украине, ...
20:32
Многие просто боятся слова «Оферта» потому что не знают что это такое. Если бы у 2P07 вместо «Оферта» было слово «Погашение», то цена была бы 95 и доходность 32% как у 2P06.
20:33
genubat, а у тебя много таких позиций — где на 3 нуля заканчивается или где еще надо стремиться — к этому???
— И самое важное — какие именно цифры у тебя — перед этими 3мя нулями???
— У меня то...
20:31
Тимофей же озвучил про Транснефть.
www.youtube.com/watch?v=s60QPUnbtcs
вы очень невнимательны как по тексту «смотрим внимательно на значения кэрри-трейда», так и по графику спрэда +С118000/-С118000.
покрытые опционы и операции кэрри-трейда имеют минимальные риски и условно относятся к безрисковым при определенных условиях.
либо почитайте литературу, либо постройте сами этот спрэд и заработайте пару рупий )))
на поездку на Бали
кому как.
у меня именно на этот спрэд ГО всего 25 рублей.
минимум 50 рублей на руки ожидаю.
50-25=25/53 дня *360=172%
с усушкой, утруской и проскальзыванием получим 172/2=86% годовых.
это больше чем 15% годовых)))
PS — «усушка» это таяние тэты (бирж. слэнг)
«я за квартал написал»
а я за оставшиеся 53 дня до экспирации.
да, примерно так.
к сожалению, не все это видят и понимают.
Пока баюс-баюс.
Посоветуете что-то почитать, пожалуйста?
И ещё — в соседней теме человек хочет валютный риск хэджировать — ему мне кажется как раз опционы выйдут дешевле всего, может быть, посоветуете, пожалуйста?
smart-lab.ru/blog/954835.php#comment16220043
Также рекомендую «Балабушкин. Опционы и фьючерсы.» Книга написана российским автором про российский рынок и нашу биржу в частности (вроде как ранее называлась РТС). Даже на сайте мосбиржи есть, в хорошем качестве: fs.moex.com/files/2440/
Если найдёте на просторах интернета — хороши лекции Павла Пахомова, доступно объясняет азы, плюс механику открытия/закрытия позиций и экспирации.
Если же делать всё с умом, то есть ограничивать риски, то никакого принципиального отличия опционов от линейных, в том числе не срочных инструментов нет. Напротив, при покупке опционов риск убытка заранее ограничен, тогда как при покупке или продаже фьючерса или акции, риск потенциально неограничен.
Но чудо опционов состоит в их комбинациях, а не в голых покупках или продажах.
«Но чудо опционов состоит в их комбинациях, а не в голых покупках или продажах.»
согласен на 100%!
так именно это нам и надо!
пока удается продавать выше ТЦ
вот я и есть один из этих «некрупных товарищей», но под примерно 1000 опционов С118000 итого на всех счетах позицию держу.
какая картинка?
можно нарисовать в калькуляторе на сайте биржи, а не только в квике.
не знаю.
у меня такого нет.
в посте выложен только скрин.
думаю, это происки инопланетян.
чтобы выведать стратегии землян на опцах )))
видать, сами тоже подсели на трейдинг
вставил из Квика по новой.
видно у вас в топике в конце?
так и не понял — сейчас видно?
ну хоть вы отзывчивым человеком оказались!
спасибо!
я же волнуюсь, пытаюсь понять, что не так.
с биржевого калькулятора очень бледно все получается.
ок, торгуем дальше!
еще раз вот внизу выложил.
видно?
печально (((
значит, глюк какой-то.
в ПН выложу из Квика свежую, когда он заработает.
а сейчас видно график?
выложил из квика свежий.
ок, был какой-то глюк на домашнем компе, значит.
почитать — Логика опционной торговли, С. Силантьев (пока бесплатно можно скачать в интернете или купить)
самый простой хедж от роста доллара — купить колл по текущей цене
от падения доллара — купить пут по текущей цене
текущая цена 94000-95000 (за 1000$)
но каждые 3 месяца нужно заново открывать хедж
Еще проще — купить или продать Вечный Фьюч в нужном объеме.
Тут вообще даже школьнику все должно быть понятно.
Текущий курс вы фиксируете сразу и может держать фьючерс сколько нужно.
( его нюансы с фандингом сознательно опускаю, это можно рассматривать как стоимость страховки)
нет, это оно и есть.
купить можно от 2015 года, но это переиздание.
классика не стареет!
( про американский рынок особенности можно пропускать при чтении, важны общие тезисы)
да, самое важное у Силантьева — справочник стратегий в конце.
про риск там четко написано — без риска, ограниченный, неограниченный.
либо будет закрыт весь спрэд, либо снова придется купить новую 2-недельку.
это горизонтальный спрэд.
почитайте в учебниках про возможные варианты.
мои такие:
1. если есть суммарный профит, просто закрываем спрэд (обе ноги).
2. если С118000 (декабрь) значительно выросли, проходим поставку в ноябре и получаем покрытый фьючерс.
далее выравниваем дельту до 0.
3. если следующие 1-2 недельки будут дешевле (менее 15-25), снова покупаем первую ногу.
как-то так.
есть еще 2 запасных варианта, но они требует бОльшего ГО, чтобы получить положительное МО.
у меня-то ГО всего 20-30 рублей на спрэд получается.
С учетом остального портфеля, так СПАН считает и дает возможность открываться даже при отрицательном остатке суммарного ГО.
сложно и долго все объяснять.
есть стратегия, посчитайте ГО на спрэд только для опционов.
калькулятор биржи дает 985 рублей итого ( а не 15000+).
согласитесь, разница есть.
фьючерсы только уменьшают его в моем портфеле.
но вы посчитайте и проверьте сами доходность только для опционов.
пример на одну пару по 1 опциону
С118000 покупка по 20 (ноябрь)
-С118000 продажа по -100 (декабрь)
в калькуляторе на сайте биржи постройте и все увидите.
цены возьмите реальные из стаканов!
или по последним сделкам