04 января 2013, 13:11
Что лучше, опционы или фьючерс?
Привет смарт-лаб. Фьючерсы торговал 2 года, уже 2 года торгую форекс. Люблю эту работу, однако в последнее время всё чаще слыжу информацию о том что опционы — это панацея от всех болезней, что можно без особых заморочек спокойно жить и сильно не напрягаясь зарабатывать 1000% в год. Мне хотя бы 100% в год, лиж бы можно было не сидеть сутками у монитора, хотя система моя позиционная. Так вот.
Подскажите, пожалуйста, какие преимущества у опционов перед фьючерсами и форексом? Какую литературу можно ХОРОШУЮ почитать чтобы я точно въехал что такое греки и нужно ли мне с этим заморачиваться, если я хочу заниматься чисто продажей опционов.
Подскажите, пожалуйста, какие преимущества у опционов перед фьючерсами и форексом? Какую литературу можно ХОРОШУЮ почитать чтобы я точно въехал что такое греки и нужно ли мне с этим заморачиваться, если я хочу заниматься чисто продажей опционов.
khramov, Так же было перед повышением до 21 ставки… там дальние росли
Алексей Бицев, о том, как на вечерке делают утренние ГЕПЫ, которые затем придётся закрывать два дня
21:39
igorwolf, типо — сделать 24 — чтобы от мазута жемчужину* очистить?
пофигу всё, мечел прёт, завтра ВВП выступает, а потом куда угодно
Как погода в тайланде?
21:29
Продажи новых грузовых автомобилей в России за ноябрь и 11 месяцев 2024г. ТОП-25 грузовиков России
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Shureman, интерестно почему зайцу не нравится акция бспб банка с дивами уже сейчас 20%?
📈Индекс Мосбиржи прибавляет более 2% после выхода данных о замедлении недельной инфляции до 0,35% Индекс Мосбиржи растет на 2,3% после выхода данных о замедлении недельной инфляции до 0,35%.
...
1:03
Павел, так а ты зарисуй, если фотать нельзя! А начальник цеха тебе завизирует — и к нам!
не напрягаясь зарабатывать 1000% в год нельзя, да и напрягаясь не получится…
книги Чекулаев, МакМиллан.
«Опционы. Полный курс для профессионалов»
если осилишь — то не зря)))
но…
… это же рынок — сам рассуди: опционы — вторая производная))) может ли быть на рынке панацея? а грааль?)))
для этого достаточно 2 вещи:
1)риск-менеджмент. чтобы знать, в какую позу вас поставит рынок, когда проданные опционы начнут входить в деньги,
2)способы спасения в таких случаях, когда волатильность начинает скакать против ваших ожиданий. включает в себя систему роллирований, перекидок, закрытий фьючерсом, спредовых и календарных модификаций и прочее и прочее. на каждом инструменте имеется своя специфика, и систему придётся оттачивать на практике (на нашем рынке в том числе из-за недостаточной ликвидности по многим возможностям)
то я при продаже использую только текущие ежемесячные опционы…
При такой торговле твой главный противник — дельта, которая с бОльшим энтузиазмом будет расти при движении БА в сторону купленного страйка (это нам и нужно) чем будет уменьшаться при движении БА в противоположную сторону.
Вега, по крайней мере сейчас, на минимумах. Сильно ниже она вряд ли станет и это хорошо.
Тетта, которая для ОТМ опционов составляет львиную долю стоимости, за 1-2 дня особых неприятностей не принесет.
smart-lab.ru/tag/%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/
smart-lab.ru/tag/%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD/