ЛЧИ 2023. Чему могут научить Худшие!

По мотивам поста «ЛЧИ-2023. Как торгуют Лучшие!» (https://smart-lab.ru/blog/965112.php) давайте посмотрим на результаты конкурса с его противоположной стороны – со дна рейтинга.

Здесь стоит отметить важный нюанс, что, в отличие от Топа списка, где участники долго могут наслаждаться своими успехами и лелеять самолюбие, те, кто проигрался на бирже, предпочитают не задерживаться в истории и выпиливают память о себе из результатов конкурса.

С завидным постоянством лидеры в конце таблицы меняются и не потому, что у некоторых получилось взять реванш у Рынка и переместиться выше конкурентов, а потому, что они просто удалились.

Поэтому задача научиться у них чему-нибудь хорошему на самом деле сложнее, чем кажется) Но мы попробуем…

На 30 ноября «Чертова дюжина» самых убыточных трейдеров по величине «отрицательного дохода» в рублях выглядела так:

Чем же отличились наши «победители»:

1. ясень – Участник обладает большим депозитом – стартовая сумма более 121 млн. рублей! Дела с самого начала конкурса не задались – просадка доходила почти до 25 %, на сегодняшний день рынок отобрал у нашего героя более 23 млн. рублей.

Причина довольна проста – Ясень не очень удачно торгует внутри дня Сишку. Заметно, что с 12 октября он в большей степени пытается лонговать Сишку крупным объемом (до 8000 контрактов). При этом не тянет бесконечно убыточную позицию, стопится, переворачивается в шорт меньшим объемом (до 1500), но также быстро выходит с неочевидным результатом. В его торговле есть как плюсы, так и минусы. Вероятно, что он настроился против локального тренда вниз по инструменту, надеется поймать разворот, и не может отказаться от своей идеи. Вместе с тем, он не усредняет убыточную позицию. Видится, что если тренд по Си сменится и он поймает свою игру, то Участник сможет выйти из просадки. Главное, чтобы Рынок не сумел убедить его в нисходящем движении на своем локальном дне)

2. andrewustinov – также большой стартовый депозит около 110 млн. рублей и неприятная просадка в 25 %. Причина «плохой торговли» кроется в позиции по TGRN (фонд Тинькофф Green Economy) на 17000000 единиц. «Тинькофф» приостановил торги фондами с 3 ноября и мучения нашего Участника стабилизовались. На графиках это всё выглядит вот так:

Тут сложно что-либо комментировать. Инфраструктурные риски никто не отменял и защититься от них возможно, только перестав торговать и выведя все деньги из казино.

3. RomaZJ – стартовый 17 млн. рублей, просадка 86 %. Рынок забрал почти 15 миллионов! По совокупности всех переменных – это безусловный лидер текущего анти-рейтинга. Если у предыдущих двух Участников еще есть шанс всё исправить, то в данном случае может помочь только чудо. Роман, как многие другие, «специализируется» на одном инструменте – фьючерсе на Доллар-Рубль: активно торгует опционами на Сишку. Если помните из первого обзора «ЛЧИ-2023. Как торгуют Лучшие!», в топ 10 по доходности в большинстве случаев попали именно опционщики, которые на крохотные депозиты купили путы на Сишку, им повезло — рынок сделал резкое падение и они вырвались в лидеры по доходности. Вот вам и пример обратной стороны медали: RomaZJ с самого начала конкурса затарился колами Сишки в крупных объемах. Начиналось всё примерно так:

Попав в неудачную для себя фазу рынка, буквально за неделю 90 % депозита было слито на том самом движении, что на картинке ниже:

Рынок хладнокровно шёл против позиций нашего героя, но он неустанно стоял на своем. Впоследствии Участник и добирал новые колы, и даже страховался продажей фьючерса, и затаривался путами. Но результат остался прежним. Сейчас уже и депозит, и, вероятно, силы на исходе. Его позиция на 30 ноября в ожидании чуда выглядит так:

Покупка опционов – это прекрасно: закрытые риски, неограниченная прибыль и всё такое. Но торговая система опционами предполагает грамотное управление позицией, при отсутствии навыков и знаний которой наступают не самые приятные последствия. Конечно, если для нашего героя 17 млн. рублей – это мелочь, просто поиграться в «лотерейки», как другие делают с суммой в десять тысяч рублей, то все вопросы к Участнику RomaZJ снимаются. Остается только один – откуда такие средства на игру в лотерею на рынке?)

4. dollar200 – практически одна школа с предыдущим Участником, только риск поменьше – всего 2,8 млн. рублей, но результат даже поинтереснее – 91 % слитого депо. Всё также подвела вера в силу «грязной зеленой бумажки» и недооценка нашего отечественного «деревянного», подкрепленного указом сами знаете кого) Сначала был получен значительный убыток по колам 106 страйка на декабрьской серии. Потом, после небольшого отдыха от рынка, было решено повторить всё тоже самое на страйке 118-ом. Позиция удерживается до сих пор:

На таких страйках остается только ждать чуда, обозначенного в самом нике нашего Участника. В остальных случаях, даже при пробое до 21 декабря курса доллара отметки dollar100, результат – это неминуемый слив депозита.

5. GMTCapital. По названию похоже на какой-то фонд. Стартовая сумма – внушительные 26 млн. рублей, которые еще недавно испытывали просадку около 30 %, но в последний день приободрились.

В портфеле лонг практически всей фьючерсной кривой на валюты к рублю и шорт нашего рынка через MIX, ртс и Сбер. Чувствуется профессионально долгое удержание позиций без лишней суеты. В отличие от двух предыдущих героев, схожий ошибочный вью на рынок не приводит к катастрофическим последствиям, потому что лучшим образом построена работа с риском. Думается, что выход из просадки у GMTCapital непременно случится, но произойдет это скорее всего уже за пределами текущего конкурса.

6. sky-invest – название также намекает на что-то серьезное, депозит 20 млн., просадка около 33 %. В портфеле разные фьючи, в том числе шорт Американского рынка, а также много колов на нефть Brent с разными страйками:

Эти два фактора на фоне роста американцев и обвала черного золота очевидно и сыграли ключевую роль в просадке по счёту. Более детальный анализ логики принимаемых решений требует дополнительного времени. Судя по отсутствию суеты данный Участник, как и предыдущий, вполне отдаёт отчет что делает, поэтому здесь без особых комментариев.

7. Gal – завершим наш обзор лидеров по упущенным капиталам Участницей, которая изящно смогла спустить на ветер 5 миллионов из 10:

Судя по позициям, Участница не очень удачно лонгует нефть, шортит золото и переворачивается туда-сюда в газе.  Эквити плавная, поэтому не будем долго досаждать Леди и пожелаем скорейшего восстановления былых позиций!

Ну что же, капиталистов разобрали) Давайте оценим наших участников по размеру упущенных процентов. Здесь 13 счастливчиков выглядят так:

RomaZJ иdollar200 нам уже хорошо знакомы. Как дела обстоят у остальных?

Получается, что на сегодняшний момент самый худший участник конкурса – это 1st2s. Есть что-то лидерское в этом нике!)

Отрицательный доход превышает стартовую сумму. Получатся, уже задолжал брокеру? Этот Участник что-то не так делает с шортом Магнита, ещё и с плечом. Встал против тренда. Твёрдо и чётко!

Следом идёт pofigtrade. Вот ПофигТрейд настоящий молодец! Какое название, такой и результат. По сделкам здесь всё банально для текущего рынка – Участник неудачно встал в лонг по Сишке. Получив негатив по фьючерсу, 20 октября закупился опционами кол страйк 100 на весь депозит:

Эхх, случись бы рывок курса доллара в другую сторону и ПофигТрейд был бы одним из лидеров ЛЧИ. Сейчас же, до полного слива депозита в 183 тысячи рублей, остаётся ожидать Чуда – не 200 рублей за доллар, как у некоторых, но тоже мало шансов)

LeoCat (-93 %), ell77 (-89 %), Makhlie (-88 %) и прочие в списке все, как на подбор, также рисковали опционами и успокоились.  Олег02 с просадкой 86 % от депозита в 250 тысячи рублей ещё ожидает неизбежного/чуда в колах на Сишку.

Такие вот грустные истории в опционной торговле с повышенными рисками. У одних на радость устроителям конкурса получаются доходы в сотни процентов, а другие оплачивают биржевой банкет своими депошками.

Завершает наш условный список «топ 13» Участник с ником Trend007: стартовые более 1,2 млн. рублей, просадка 75 %. По графику доходности тренд, безусловно, присутствует, придраться не к чему):

Участник оперирует фьючерсами на нефть, газ и Сишку. Сделок за весь конкурс не очень много, исповедует среднесрочную и внутридневную торговлю.

Больше всего нашего Trend007 подвёл натуральный газ. Он купил его 13 октября в расчете на продолжение трендового движения, удерживал несколько дней, но сдался 24.10 на небольшом отскоке перед походом NG к предыдущим хаям:

Умеет же всё-таки этот Рынок (Кукл) чувствовать эмоции трейдеров!

6 ноября Участник решил повторить свою сделку с верой в продолжение роста газа, взяв 101 контракт. Долго находился в позиции, но сдавался понемногу (уменьшая число контрактов) и 27.11 окончательно сдал позицию в убыток:

Сейчас Trend007 снова в лонговой позиции по NG на 48 контрактов. Если газ всё-таки сподобится пойти наверх, то шансы есть.

Обращает на себя внимание факт, что Участник не использует стопы (наверное, потому что их трусы придумали :) и старается пересидеть убыточные трейды. Но, как мы видим, это не всегда получается и Рыночек оказывается хитрее.

На этом на сегодня всё!

Ребята, Участники!, кто стал героем этого обзора, никого не хотел обидеть! Ни в коем случае не злорадствую и не смеюсь над вашими результатами и ошибками! Рынок – это сложная штука по массе причин и ко всем невзгодам желательно относиться с юмором)

Желаю удачи и оставляйте комментарии если есть что добавить!