Про экстремальную стоимость плеча и бесплатный шорт
⚠️Небольшое уточнение к вчерашней публикации.
📉Так как в своих стратегиях в настоящий момент не использую шорт-позиций (на снижение) по акциям не обратил внимание на тот факт, что стоимость шорт не выросла вместе с ключевой ставкой, а на большой объем даже ниже чем доходность ОФЗ. Спасибо коллеге который указал на этот факт.
Стоимость маржинального кредитования (лонг и шорт) в БКС Мир инвестиций
💡Получается, что в моменте шортить акции, например под залог ОФЗ, сейчас практически ничего не стоит, а держать лонг с плечом экстремально дорого и опасно учитывая локальный максимум и возрастающие риски коррекции. И это так не только в России, а по всему миру в том числе в США из-за экстремально высокой стоимости кеша.
❗️Это не призыв шортить рынок акций, просто учитывайте этот факт и будьте осторожнее с плечами. Мы, например, полностью вышли из плеча лонг в стратегии Ультра перед праздниками. А вчера скоратили позиции ещё увидев локальный потенциал укрепления рубля, что может спровоцировать коррекцию рынка акций. Подробнее о позициях и результатах стратегий в моем ТГ.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.
Источник telegram Singular Markets
Спасибо ) Интересная информация.
На самом деле было интересно попробовать пошортить акции. Но как то боязно...
Ilya Sergeev, если интересно, то изучите лучше лонг-шорт подход. Так безопаснее и эффективнее в долгосроке. Выберете компании которые на ваш взгляд будут сильнее рынка и компании которые будут хуже. Получается две корзины. Одни покупаете в лонг, другие продаете в шорт. Важно чтобы волатильность с учетом величины активов одной корзины была в соответсвии с другой. Это называется рыночно-нейтральный подход. А дальше в зависимости от вашей системы оценки общей тенденции на рынке корректируете портфель больше или меньше шорта.
Более простой вариант парный трейдинг сильная компания в отрасли в лонг, слабая в шорт.