Мультифреймовый анализ и как нас обманывают. Моя личная головная боль с которой я расквитался

Здаров

Вы вероятно знаете о такой фигне под названием «Мультифреймовый анализ». Это анализ цены с использованием разных периодов времени на графике, в метатрейдере выглядит это так:

H1(один час) — это значит, что бар (свеча) формируется за один час торгов, в зависимости от того сколько работает рынок, мы в течении дня получим N количество сформировавшихся баров (свечей). Forex работает 24 часа, это значит что от начала до закрытия дня при включенном графике H1 мы получим 24 свечи. Если рынок работает с 10:00 до 16:00 — мы получим 6 баров на графике, кое-где могу ошибаться, но все более менее точно, вы можете в ручную это посчитать.

Теперь другая картина, недельный график золота:

Здесь все тоже самое, один бар формируется целую неделю, от понедельника до пятницы. Казалось бы все просто, но я вам клянусь Богом, что ничего подобного я нигде не находил (может быть я плохо искал), но месячный, недельный и дневной график никак не влияют на спекуляции внутри дня, да да, именно так, потому что, если вы помните, то главный постулат спекуляций гласит примерно так: «каждый новый день отличается от предыдущего», соответственно, это АБСУРД делать «прогноз» на больше чем от открытия дня до закрытия дня на часовом, 30 минутном, и так далее графиках.

Вот потрясающий сигнал на покупку золота. 8 числа 10-го месяца открылась новая неделя (это был выходной, но особой сути это не меняет) и завершилась она полностью в рост, народ покупал, все хорошо, а теперь посмотрим на эту свечу в разрезе часового графика, в одной неделе пять рабочих дней:

Правда красивая картина? Дейтрейдеры скажут: «ну все верно блогеры говорят, нужно следовать за старшим ТФ, прайс экшн сила». И создается ощущение того, что они правы, НО НЕТ, недельный бар уже сформирован, мы не можем знать в реальном времени что произойдет с ценой, и для нас будет это все выглядеть вот так:

Как мы можем видеть, 9 числа золото пол дня вообще не росло и не падало, любители свечного анализа уже потеряли деньги, а потом золото со второй половины дня резко начинает расти и все кто стоял на продажу (а судя по всему на продажу стояло много, раз был импульс с 1844.50 до 1851) потеряли деньги.

И любители графического технического анализа естественно зашли в покупки в конце дня и перенесли позицию через ночь, заплатив комиссии и так далее (согласно теории, люди покупают тогда, массы людей, когда уже все случилось), но в новом дне цена на золото падала ПОЛОВИНУ ДНЯ:

Красная стрелка — там где зашли массы. Если сюда добавить адептов коротких стопов и тех стопов которые ставятся от капитала (а они все равно коротки, потому что терять много никто не хочет), то мы получаем итог — слив. И в этом сливе ни я, ни вы не виноваты, просто мы живем в то время, где принято торговать пустыми знаниями, прочесть википедию и пересказать ее на видео.

Но поможет ли нам дневной график? Он более детальный чем недельный:

И да, он нам поможет, мы видим, что день закрылся в рост, в принципе можно уже купить, а если мы добавим еще кое-что, а именно посмотрим на исторические цены, то мы можем увидеть:

Что это минимум прошлых месяцев, причем он был давно и по каким причинам он появился в прошлом нам не интересно, а если мы вернемся к недельному, то становится еще интереснее:

Это минимум 2023 года, причем первый, цена в течении года к нему вернулась и минимум как бы подтвердился.

Красиво получается правда? Всего то надо торговать как учат блогеры и любители продавать курсы, получать миллионы. Но увы, в реальности мы будем видеть иную картину:

D1 будет выглядеть для нас так, неделя:

Какой к черту мультифреймовый анализ для спекуляций внутри дня? Мы ничего не знаем о том как завершится неделя, как закроется текущий день, соответственно один час для нас будет выглядеть так:

Основной день начинается от красной линии. Мы даже за основу не можем взять прошлый день, мы ничего не знаем о будущем и у нас нет реальных инструментов для адекватного прогнозирования, соответственно, пока не ясны результаты текущего дня — мы ничего не можем поделать. Но если нам не ясны результаты одного дня (а прошлые дни нам вообще ничего не говорят, потому что там «доджи»), то как мы можем прогнозировать, что будет в течении этого дня, если мы не обладаем способностью предвидеть будущее? Как выясняется, если руководствоваться не шизофренией, а данными, то:

 Мы должны открыть месячный график, увидим что цена на минимуме 2023 года, который уже БЫЛ, а после должны открыть недельный:

И увидеть то, что цена за прошлую неделю не пересекла этот минимум, а теперь вспомнить базу: золото — это ценный товар, соответственно вспоминаем то, что все хотят купить по дешевле и продать по дороже, а это значит, что вероятность того, что цена от годового минимума будет расти крайне высока. Это логично, это абсолютно не выбивается из концепции бизнеса, все предельно адекватно. И только потом смотреть дневной:

И теперь мы видим, что цена три дня тусуется вокруг этого минимума и что-то никто дальше не хочет продавать, хотя падение в месяце было существенным.

Что же получается в итоге? В итоге получается, что такие сделки будут крайне редки и основываться они будут на логике ведения бизнеса, а не на логике поглощения одной свечой другую, не на логике трендовых линий, не на логике интернет-блогеров трейдунов. Хочется ли так торговать, а это безусловно те торги, которые были всегда, когда время жизни бежит невероятно быстро, сможете ли вы торговать сейчас именно так? Нет, ни я, ни вы пока что не готовы к этому. Все что нам нужно это нормальные данные, бизнес образование/логика и мыслить вероятностями, а еще добавить просчет суммы риска и вуаля, деньги окажутся в кармане.

И это еще не ответ. Если для успешной торговли нужно такое малое количество инструментов и вагон силы воли, то что в итоге с «мультрифреймовым анализом» и вообще с графическим техническим анализом, прайс экшеном и прочим дерьмом? По настоящему все это будет выглядеть так:

1) При начале нового месяца просматриваются данные за прошлый месяц, если нет никаких факторов, которые могут влиять глобально (прошлый месяц не закрылся в рост/падение, нет исторически важных цен для ведения успешного бизнеса), то переходим на недельный

2) Если на недельном тоже нет ничего такого, то переходим на дневной

3) Если есть что-то на дневном, то отталкиваемся от этого в краткосрочной перспективе, а не делаем прогнозы на месяцы

А что если на месячном что-то есть?

1) Если на месячном есть какой-то фактор, то смотрится неделя

2) Отлично, есть благородная информация на недельном

3) Перекатываемся на день и торгуем

Все что происходит на таких графиках как месяц и неделя — это база, основа, именно она влияет на дальнейший исход событий и ни один пинбар на часе, четырех часах, не имеет веса в принципе. Вот это и есть тот самый мультрифреймовый анализ, настоящий, который в последствии лишает нас спекуляций внутри чертового дня.

А как спекулировать тогда внутри дня? Спросите вы, и спрашивал у себя я, когда погряз в этом дерьме под названием интернет-блогеры, статьи в телеграмме и так далее, а вот как:

Перед вами график реальных торгов в реальном времени, руками, это никакое не тестирование. Я предлагаю на него смотреть «секторами»:

Черный «сектор» — использование всего того, что я сказал выше и полное игнорирование мультрифейма которому учат в интернете, полное игнорирование прайс экшена и всего такого, ну вы поняли. Красный «сектор» — то, что убивает все, любые идеи, даже самые гениальные (об этом расскажу в следующий раз) и последний «сектор»:

Несмотря на то, что торговые/бизнес/ и другие планы работают, они дают 42% положительных сделок в целом, а в лучшее время 55%, то все равно слив, причем такой, тотальный, а стратегия работает, можете посмотреть у себя, если вы сливаете, у вас возможно такая же картина.

Подводим итог

Тот мультифрейм о котором говорят — полный абсурд, это шиза. Настоящая аналитика путем использования различных временных периодов полностью лишает нас торговли внутри дня, потому что нужно ждать исхода событий, а это месяц/неделя/24часа, а если есть существенный сигнал на месяце/недели/дне, то все то говно о котором говорят в интернете — никакой ценности не имеет, пин-бар на 15 минутке не имеет веса перед ГОДОВЫМ МИНИМУМОМ и другими важными данными.

Как тогда я спекулировал (тот самый график который, который я предлагал смотреть секторами)? А все просто, я полностью игнорировал прайс экшн, «мультрифреймовый анализ» и еще кучу всего чему обучают прямо сейчас тысячи людей. Слив все равно случился, и он случился по причине того, что STOP LOSS уничтожает все счета, все идеи и вообще все на свете. Только вот про STOP LOSS говорят так мало, ведь это не интересно, когда проще пересказать в сотый раз графический технический аналализ и придумать смарт мани, ведь по другому на курсы народ не собрать, правда?)

PS

Я тут расписался не для того, чтобы в будущем продавать курсы, или еще что-то. Я уверен, что я покажу реальный результат в течении 2-3 лет, я все это пишу для того, чтобы сформулировать в голове теорию и еще для того, чтобы такой же я, который это прочтет, пошел читать книги не о прайс экшене, а о управлении капиталом, чтобы он ходил не на психологию, а купил пару лекций о бизнес образовании, для того, чтобы он не торговал ложный пробой, а учился считать и рассчитывать риск и правильно считать размер капитала, тот который УСТРОИТ ЕГО и не будет слишком мал или слишком велик  для ведения этого бизнеса.

Мы все становимся в течении жизни разными, но я думаю вы согласитесь со мной в одном — сегодня большинство знаний в подобных сферах не имеют ценности, а те что имеют, они очень глубоко спрятаны под слоев говна из видеороликов. Надеюсь, что кто-то наткнется на мой блог и я ему подкинул пару неплохих идей для размышления.