Раскорреляция на примере AITRUST
Почему профессиональные инвесторы и управляющие всегда ищут раскорреляцию в разных активах и стратегиях? Вот Вам наглядный и свежий пример на комбинированной стратегии AITRUST, состоящий из стратегий ABTRUST и ABIGTRUST (85/15).
С 14.04.2023 (когда была запущена стратегия ABIGTRUST) портфель стратегии ABTRUST прибавил 16,15% своего максимума он достигал 22.10.2023 с показателем 17,24%, максимальная просадка в этом периоде была -5,09%.
За этот же период, стратегия ABIGTRUST прибавила 49,74%, максимум она показывала 22.12.2023 — 50,33% с максимальной просадкой -15,44%
А теперь под фанфары! 🥇🥇🥇
Комбинированная AITRUST, вчера показа новый хай — 21,18% в том же периоде, а просадка была всего 4,23%!
Скриншоты по стратегиям представлены с сайта COMON FINAM.
Про мои стратегии на Smart-lab:
1. Мои инвестиционные итоги за 2023 год — стратегия ABTRUST на COMON является репликой моего собственного портфеля с ограничениями, которые есть в самом автоследовании и размером суммы. В этой статьей подведены итоги моего портфеля за 2023 год и за весь период. Корреляция ABTRUST c соей стратегий больше 0,93.
2. AITRUST! Возьмём лучшее! — про запуск стратегии AITRUST и принцип её построения
3. Один год ABTRUST автоследование на COMMON FINAM — про результаты стратегии ABTRUST с начала её ведения на COMON
4. Роботы для трейдинга. Как устроена алгоритмическая торговля на бирже? — про алгоритмическую тогрговлю и стратегию ABIGTRUST в интервью Finam
5. Алгоритмические стратегии ABIGTRUST, SYSTEM X и STRATEGY ONE — про стратегии прародителей ABIGTRUST и где они у нас работают
6. Алгоритмическая торговля бывает прибыльной — про SYSTEMX и STGRATEGY ONE и почему родилась идея AITRUST
7. Алгоритмическая стратегия ABIGTRUST и размышления по хеджу акций в портфельных стратегияx... результаты за 4 месяца
