23 января 2013, 08:31
Пример торгового алгоритма
Здравствуйте!
Как я понимаю на этом ресурсе не очень много алготрейдеров, но достаточно много системщиков. Решил выложить одну из своих стратегий, разработанных в конце 2011г.
Возможно кому-то будет интересна идея. Алгоритм основан на статистическом анализе распределений цен вблизи максимумов минимумов, идентифицируются ложные прорывы (выносы на стопы). Далее алгоритм цыпляется за ценой, трейлит позицию или закрывает через определенное время, или по тейк профиту. Анализ проводился на 10,11г, эти результаты накладывались на 09г, а период чисто рыночной торговли 12г. Как видим, выборка чисто рыночной торговли OutofSample (без изменений ни одного из параметров), укладывается в выборку настройки системы. Параметры стабильны.
Преимущество системы что ей не нужно чисто выраженное направленное движение, которые используют трендовые алгоритмы. Это система не плохо себя чувствует на фазах пониженной волатильности, во время затяжных флэтов, как мы наблюдаем РТС во второй половине 12г.
В тестах заложено проскальзывание 100п на круг, емкость системы 300-400к. Т.е еще много места в ней.
Так же помогу реализовать ваши идеи на C# под ТСлаб, свои пока закончились. Опыт разработки 4 года. Вопросы на почту vanilov83@mail.ru Сергей!
На картинке эквити, параметры, пример сделки.
Как я понимаю на этом ресурсе не очень много алготрейдеров, но достаточно много системщиков. Решил выложить одну из своих стратегий, разработанных в конце 2011г.
Возможно кому-то будет интересна идея. Алгоритм основан на статистическом анализе распределений цен вблизи максимумов минимумов, идентифицируются ложные прорывы (выносы на стопы). Далее алгоритм цыпляется за ценой, трейлит позицию или закрывает через определенное время, или по тейк профиту. Анализ проводился на 10,11г, эти результаты накладывались на 09г, а период чисто рыночной торговли 12г. Как видим, выборка чисто рыночной торговли OutofSample (без изменений ни одного из параметров), укладывается в выборку настройки системы. Параметры стабильны.
Преимущество системы что ей не нужно чисто выраженное направленное движение, которые используют трендовые алгоритмы. Это система не плохо себя чувствует на фазах пониженной волатильности, во время затяжных флэтов, как мы наблюдаем РТС во второй половине 12г.
В тестах заложено проскальзывание 100п на круг, емкость системы 300-400к. Т.е еще много места в ней.
Так же помогу реализовать ваши идеи на C# под ТСлаб, свои пока закончились. Опыт разработки 4 года. Вопросы на почту vanilov83@mail.ru Сергей!
На картинке эквити, параметры, пример сделки.
Дмитрий, не очень понятно, к чему ты продолжаешь публично демонстрировать свой диагноз в интернете, а не с оружием в руках проливаешь кровь за Курскую землю?
Вы массово называете замечательных ук...
nrwnd, американцы эскалацию используют в цене газа на внутреннем рынке?
Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев работы. Чистая прибыль за 9 месяцев снизилась н...
Всём доброго и профитного дня.
Главная новость это возможные разрешённые вглубь России удары по военной инфраструктуре.
Столь длительное время подготовки говорит о вероятном массированном ударе н...
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Сергей Аноним, а вот — вчерашняя новость прошла незамеченной:
— «Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету большой дальности»!
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
могу выслать эквити. пишите на почту…
но кроме картинок ничего не выложил:(