В чем логика расчета ГО для покупателя опциона на фьючерс?

Честно прошерстив рунет на эту тему, найдя буквально пару тем без ответов, отчаялся и решил задать вопрос живым людям. Прошу помощи!
Итак, на Мосбирже, помимо прочего, торгуется американский маржируемый опцион колл на фьючерс на 10 баррелей нефти Brent. 

Допустим, дата экспирации 04.2024, а лучшая цена в стакане в Quik указана как 1.9 (судя по моим подсчетам, это-таки цена в долларах за баррель).

Я хочу купить опцион, но при этом понять, а сколько я, собственно, заплачу? Сколько средств у меня удержат?
В заявке вижу, что, независимо от той цены, по которой я покупаю опцион, у меня также удержат ГО в определенномразмере.

И я не могу понять, откуда концептуально берется это ГО! Мне нужна не формула, а сама причина его существования.

Из теории я знаю, что мой убыток по опциону ограничен размером уплаченной премии.
Также знаю, что по маржируемому опциону премия не списывается в момент приобретения, а удерживается необходимая сумма, а затем происходят расчеты каждый клиринг в виде вариационной маржи в зависимости от того, куда движется цена базового актива.

Всё, что я могу сделать с опционом — исполнить его в любой момент вплоть до экспирации, если цена станет выше страйка (с учетом премии, конечно). В противном случае я его просто не исполняю. 
Если ГО — это гарант выплаты премии, то он должен был бы равняться размеру премии (?), ведь это всё, что биржа должна гарантировать с моей стороны как покупателя.

Но на деле неважно, по какой цене я покупаю опцион у продавца, ГО остается неизменным.

Я предположил на основе прочитанного в ходе изучения, что ГО связан с моими обязательствами по фьючерсу. Но ведь их нет до момента исполнения опциона, как и нет у меня фьючерса!

Пожалуйста, помогите разобраться, это ГО сводит меня с ума. Во всех прочих случаях его логика понятна.