Если вам не нравится контент — возьмите и напишите свой, вместо того, чтобы призывать всемогущего Тимофея исправить ситуацию.
Писали бы сами что-то путное — глядишь, отдельные говнопосты потерялись бы на этом фоне.
Активно блокировали бы троллей — так им надоело бы регистрировать новые аккаунты....Читать далее

Ещё год назад я ставил себе цель использовать все возникающие на рынке возможности.
При этом, однако же, в механизме поиска ТС я минимизировал время в рынке, ну и прочее: просадки, ограничения по норме прибыли снизу и т.п.
Теперь всё иначе. В какой-то момент я наткнулся на вакансию, совершенно случайно, на каком-то LinkedIn, разработчика на C++, где-то в богатой Швейцарии....Читать далее

Как-то однажды мне сказал А. Кургузкин, когда я попросил его меня проконсультировать, что это ему надо учиться у меня, а не мне у него. Но, всё же, он меня проконсультировал: когда я бродил в осеннем октябре по набережным Москвы и слушал аудио его «Лабиринта иллюзий»....Читать далее

Знаете, Дмитрий натолкнул меня на самоочевидную мысль о том, что всё написано до нас: то, что работает. Просто бери и пользуйся = прочитай весь форум с начала времён. Протри очки. Я, знаете ли, не нашёл в себе сил.
Зато я нашёл в себе силы — о, да простит меня всемогущий Тимофей — соскоблить в котомочку все посты и их комментарии с начала времён на упомянутом форуме....Читать далее

Привет.
Большая работа, которая была сделана, при её детальном анализе, повлекла несколько системных выводов:

1. Вне зависимости от того, какую торговую систему вы придумали — она работает, если она работает на 100+ инструментах. В таком случае, можете запускать её в бой с закрытыми глазами: при достаточности капитала вы обречены на успех....Читать далее

Бэкон:Понимание человека, когда он уже пришёл к какой-то мысли … притягивает все вещи для её поддержки и согласования с ней. И хотя существует большое количество и вес аргументов с другой стороны, ими он пренебрегает или презирает или по каким-то признакам отставляет или отвергает....Читать далее

Я называю страйком в тестировании торговых систем соотношение финансового результата на тренировочной и проверочной выборке.
Сам по себе он мало о чём скажет, если его не выровнять: следует привести доходность на тренировочной и проверочной выборке к одному основанию, в частности, я привожу к году, и сравниваю....Читать далее

Поработал над памятью и эффективностью.
Во-первых, заменил SHA256 на MD5 для генерации хеша геномов. 64 байта превратились в 32. Теперь в разы меньше кушает памяти.
Выключил много служебных полей, которые всего-то нужны были, чтобы красиво рисовать в консольке процесс генерации алгоритмов....Читать далее

Оптимизировал код, много думал.
Сначала не видел возможности.
Есть у меня главная функция, которая по флагам рассчитывает торговый сигнал — покупать или продавать.
Она сравнивает набор флагов свечи с набором флагов генома, и если они совпадают — то вуаля, сигнал получен....Читать далее

Результаты неоднозначные, хотя есть вполне конкретная закономерность почти по всем бумажкам. Увидите ли? :)
Методика такая:

• берём историю с 2010 или откуда она есть по бумажке
• ищем лучшую сделку внутри дня по максимальной прибыли
• фиксируем время входа и выхода, прибыль
• делаем это как для long, так и для short
• сделки, открытые с 10:00 до 10:30, выкидываем
• оставшееся приводим к часам суток и дням недели, прибыль агрегируем
• чартим

...Читать далее