U.S. cable giant Comcast outbids American film and TV firm 21st Century Fox in auction for Sky plc which is the owner of Sky News, offering £17.28 per share valuing Sky plc at nearly £30bn
Comcast says «this is a great day for Comcast» adding «Sky is a wonderful company with a great platform, tremendous brand, and accomplished management team» and the U....Читать далее

Приветствую. Меня как и многих из тех, кто использует в работе эксель, чувствительно подкосила история с историческими данными с Yahoo Finance. В один момент перестали работать мои таблички и формулы. Естественно понадобилось как то это решать. Некоторые вещи поменял вручную, но это долго и муторно и вообще не удобно....Читать далее

Впервые с работой Тима Мастерса я познакомился в книге о софте TSSB, написанной в соавторстве с Девидом Аронсоном.
Книга Testing and tuning market trading systems полностью посвящена тестированию торговых стратегий. Описаны проблемы предшествующие и сопутствующие процессу оптимизации, приведены примеры их решений....Читать далее

Очень краткое имхо почему 100% теряют? Любой эффективный маркет имеет своей целью нанесение как можно большего ущерба как можно большему количеству участников. Об этом много чего написано, вот например papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=519044 где иносказательно описан эффект так называемого option pain....Читать далее

Прочитал тут небольшую заметку с очередными предложениями о том чтобы захоронить Ленина.
вот в частности vz.ru/news/2018/1/4/902329.html
Как правило, мотивами для такого предложения, выдвигаются либо бесчеловечность его содержания в этом виде, либо «особый» имидж власти которая с этим почему то ничего не делает....Читать далее

Вопрос об использовании майнинг ферм для целей обработки больших входных массивов. В частности передачи им части нагрузки по обсчету статарба на нескольких биржах. Например получается грубо 1.5 мио пар, с которыми надо отработать: спарить, применить разные алго и получить статистику бэктестов на этих алгоритмах....Читать далее

Время от времени встречаю утверждение о том, что сгенерированную некоторым алгоритмом таймсерию, невозможно отличить от реальной ценовой таймсерии. Считаю такое утверждение ложным. Не потому что я способен отличить их, а только по той причине, что сгенерированная таймсерия не имеет в себе основной составляющей — реального баланса спроса и предложения....Читать далее

До некоторого времени искал пары с коинтеграцией. тесты… тесты… ребалансировки. Энгл, Грэнжер, КПСС, Калман, хреналман..., но хоцца новенького чего то. Идея была простейшая:  Что может быть лучше коинтегрировано чем цена и её же средняя. Ну и взял простую среднюю, сдвинул вперёд на величину лага....Читать далее