можно узнать неожиданное, а можно убедиться интуитивном.
На текущий момент в алгопортфеле участвуют 14 фьючерсов, в каждом в среднем по пять алгоритмов (в лонг и в шорт).
Внутри каждого фьючерса эти алгоритмы дают сводную эквити, из которых строится эквити алгопортфеля, вид которой...Читать далее

Потому что индекс в долгосроке все равно заработает, там будет небольшой плюс к инфляции.Прочитал в одном посте фразу.
Проверил.
Взял данные:
Тут 12,8% годовых вышло.
С торговыми издержками и налогами будет не больше 11% годовых.
Геометрическое среднее по инфляции за этот интервал вышло 12,5% (по официальным данным)....Читать далее

Экспирировался брент на мосбирже и можно поглядеть, как там просадка алгоритмов на BR в этом году.
От лонга даже какой-то профит был:
Но шорт это прямо потеря потерь в этом году:
Брентозавры в этом году (пока) «подкачали» по полной программе....Читать далее

Просадка это повод задуматься и что-нибудь переделать.
Или подумать и не переделывать.
Близится завершение первой половины 24-го года.
Начинаю делать «работу над ошибками».
Посмотрим, что NG принёс.
От лонга:
От шорта:
Газ хитрый фьючерс....Читать далее

Как там обстоят дела с проскальзыванием во фьючерсах на мосбирже при торговле «по рынку»?
Вдруг надо что-то поменять?
Сел считать фактическое среднее проскальзывание в текущем году на примере трёх счетов от лучшего проскальзывания к худшему....Читать далее

Годовой этап трансформации в сторону тупых алгоритмов завершен.
Сел проверять, настолько ли тупаны тупые как задумывалось.
Первое число — среднее время в позиции в календарных днях.
Второе число — средняя сделка.
NG  3,7  0,019
SV  29,2  0,032...Читать далее

Посчитал, в каких просадках у меня находятся алгоритмы внутри каждого инструмента.
NG ~ 20 дней
BR ~ 450 дней
GD ~ 70 дней
SV ~ 260 дней
GZ ~ 350 дней
MX ~ 160 дней
SR ~ 160 дней
RI ~ 440 дней
SF ~ 150 дней...Читать далее

Стало любопытно, как оно было: какие из торгуемых фьючерсов сколько принесли/отняли денег в прошлом году.
Восстановить смог только по бэк-тестам на основе текущих алгоритмов, которые с алго-23 совпадают более, чем на 90%.
Всё это в контексте задачи распределения весов на текущий 2024 год....Читать далее

Торговлю в Открытии остановил к промклирингу. Пусть в ВТБ переезжают лишь денежные средства.
На примере счета в Открытии можно подвести итоги года:
Получилось чуть больше, чем удвоиться за этот год.
Краткая легенда: торговля только фьючерсами, полная роботизация....Читать далее

Торгую BR и NG на мосбирже с весами 0,7 и 0,3.
И что-то захотелось посмотреть, кто там из них какие просадки нарисовал с начала прошлого года.
BR LONG:
BR SHORT:
NG LONG:
NG SHORT:
Идея 2023 была в том, что брент оправиться от просадки и сделает перехай....Читать далее