Блог пользователя Sergey Pavlov

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

495

21 292

с 9 ноября 2015

Мой март'25: -5%

Какой-то грустный выдался март:
По закону подлости, в конце месяца начал себе добавлять риска в последнюю неделю. По тестам решил, что смогу быть чуть агрессивнее. И тем самым нарастил просадку месяца:)

В приложении банка появилась вирткарта, которую я не открывал, на которую через пару дней был сделан перевод ~1,5млн рублей с назначением "Продажа квартиры по ипотечному договору без НДС".

В приложении банка появилась вирткарта, которую я не открывал, на которую через пару дней был сделан перевод ~1,5млн рублей с назначением «Продажа квартиры по ипотечному договору без НДС».

Волатильность и/или моментум на сбере

Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа....Читать далее

Мой февраль'25: +12,5%

Аннотация: мосбиржа, алгоритмы, ёмко, масштабируемо, фьючерсы (~20 штук), тупаны, человеко-машино-лёрнинг, портфель и всякое такое прочее.

Мой январь'25: +1%

Здравствуйте, уважаемые господа!
Решил дополнительно себя подисциплинировать подведением промежуточных итогов торговли на мосбирже.
Надеюсь, хватит усердия до конца 2025 года.
Первую половину месяца шло погружение в просадку, вторую — выход из неё....Читать далее

2024. Итоги. Алго. Тупаны. +45%

Пояснения:
1. Алго это всё, что алгоритмически и роботизированно на фьючерсах мосбиржи. Торгуется десятка самых ликвидных фьючерсов.
2. Тупаны = торговые алгоритмы со средней сделкой ~1% и удержанием позиции >2-3 дней в среднем + исполнение «по рынку», когда лимитками съедается стакан....Читать далее

Про асимметрию прогноза в трейдинге

Расчёты сделаны на примере алгоритмов на NG за 5 лет имеющейся истории.
Точка 0 это значения бэктеста как есть — соответствуют реальному исполнению.
Любопытно, что было бы, если бы мы могли исполнить эти сигналы в прошлом (сдвиг на сколько-то минут влево)...Читать далее

Решая алгопортфельную задачу

можно узнать неожиданное, а можно убедиться интуитивном.
На текущий момент в алгопортфеле участвуют 14 фьючерсов, в каждом в среднем по пять алгоритмов (в лонг и в шорт).
Внутри каждого фьючерса эти алгоритмы дают сводную эквити, из которых строится эквити алгопортфеля, вид которой...Читать далее

Зарабатывает ли наш индекс в долгосроке?

Потому что индекс в долгосроке все равно заработает, там будет небольшой плюс к инфляции.Прочитал в одном посте фразу.
Проверил.
Взял данные:
Тут 12,8% годовых вышло.
С торговыми издержками и налогами будет не больше 11% годовых.
Геометрическое среднее по инфляции за этот интервал вышло 12,5% (по официальным данным)....Читать далее

А как там дела в BR? Или снова о просадке.

Экспирировался брент на мосбирже и можно поглядеть, как там просадка алгоритмов на BR в этом году.
От лонга даже какой-то профит был:
Но шорт это прямо потеря потерь в этом году:
Брентозавры в этом году (пока) «подкачали» по полной программе....Читать далее