Все записи Рациональный подход
Рациональный подход
Рациональный подходВчера в 11:38

Фонд "Современный 7": анализ отчетов и расчет возможной доходности

Фонд "Современный 7": анализ отчетов и расчет возможной доходности
Напомню, что фонд прекратил привлекать средства в декабре 2023-го года. А значит 2024-й год стал первым полным календарным годом, когда фонд работал «чисто на свои». Собственно поэтому результаты фонда в завершенном году представляют для меня интерес. Сначала будут сводные цифры из ежемесячных отчетов за 2024-й года, а потом — прогноз возможной доходности....Читать далее
Рациональный подход
Рациональный подход21 февраля 2025, 17:21

💼 Еженедельные покупки

На этой неделе весь новостной фон опять забит геополитикой, а я опять все пропускаю, потому что был погружен в решение математической задачи распределения долей компаний в портфеле.
В гугл-табличках это оказалось делать не очень удобно, поэтому написал отдельную программку....Читать далее
Рациональный подход
Рациональный подход20 февраля 2025, 19:47

💼 Как считать потенциальную доходность акций?

Итак, в прошлый раз я остановил свой рассказ на том, что решил при расчете долей компаний в портфеле акций учитывать капитализацию и потенциальную доходность.
1) Капитализация считается по одной общеизвестной формуле: количество акций в штуках умножить на цену одной акции....Читать далее
Рациональный подход
Рациональный подход19 февраля 2025, 13:21

📑 Обновление таблицы учета долей акций: версия 2.0

Придумал, как уменьшить ошибки в таблице и получать по ней более актуальные данные.
1. Ключевой апдейт таблицы заключается в изменении способа получения данных о ценах на активы.
В старой таблице использовалась функция IMPORTXML для каждой ячейки....Читать далее
Рациональный подход
Рациональный подход18 февраля 2025, 13:45

💼 Распределение долей между акциями в портфеле

Продолжаю серию публикаций на эту тему. Ранее уже кратко рассмотрел портфельную теорию Марковица и расчет долей пропорционально капитализации компаний. Сегодня хочу поговорить о третьем способе расчета долей: по потенциальной доходности. Рассматривать буду по тем же трем аспектам, что и другие подходы:...Читать далее
Рациональный подход
Рациональный подход17 февраля 2025, 12:22

📈 Старт торгов расписками Русагро: подумаем о налогах

Сегодня на МосБирже начались торги акциями нового ПАО «Группа „Русагро“. Продавцов в стакане пока что нет, но, думаю, это временно.
На старую расписку ROS AGRO PLC было начислено по 7,0135 акций ПАО „Группа “Русагро». У меня было 200 расписок, дали 1403 акции....Читать далее
Рациональный подход
Рациональный подход14 февраля 2025, 13:40

💼 Изменения в портфеле акций

⛔ Исключил из портфеля дивидендных коровок. 1. Пермэнергосбыт.
Стабильные и предсказуемые дивиденды, но из-за малой ликвидности акций, они сильно волатильны, и я на этом умудрился сыграть себе в прибыль.
Еще в этих акциях есть спред между префами и обычкой, который иногда исчезает, а иногда появляется....Читать далее
Рациональный подход
Рациональный подход13 февраля 2025, 20:44

💼 В продолжение темы распределения долей акций по капитализации

Подвидом этого подхода можно считать выделение доли пропорционально общей стоимости акций, находящихся в свободном обращении (доля free-float).
Например, у Лукойла доля free-float 55% при общей рыночной капитализации в 5 трлн.
А у ГазпромНефти — 4,3% при капе 2,9 трлн....Читать далее
Рациональный подход
Рациональный подход12 февраля 2025, 15:51

💼 Распределение долей пропорционально капитализации

💼 Распределение долей пропорционально капитализации
Продолжаю изучать возможные способы расчетов долей компаний в портфеле. Второй подход: по капитализации.
Все гениальное просто: чем крупнее компания — тем больше ей долю выделяем в портфеле.
Очевидный плюс: не надо следить за долями компаний и выполнять ребалансировку....Читать далее
Рациональный подход
Рациональный подход11 февраля 2025, 11:45

💼 Портфельная теория Марковица

💼 Портфельная теория Марковица
Продолжаю тему про расчет долей активов в портфеле. 
Первое, что всплывает в памяти при упоминании задачи «рассчитать доли» — это портфельная теория Нобелевского лауреата.
В этой теории в качестве базы для расчетов используются данные о ценах на активы в прошлом....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн