В небольшую алгоритмическую команду требуются сотрудники!
В течение 10-и лет мы стабильно торгуем на Московской Бирже, а с 2018-ого года и на основных крипто биржах. Мы используем собственное программное обеспечение и алгоритмы: в основном это высокочастотный арбитраж....Читать далее

То, что я понять не могу(.Если смотреть на ликвидность на крипто биржах, прежде всего на крипто фьючерсных биржах, то элементарно видеть, что она концентрируется в больших объемах на лучшем биде-оффере, а часто и там и там одновременно. То, что мы с вами обсуждаем на группах по ликвидности на московской бирже, «какой спред сделать для маркетмейкеров» на крипто биржах в принципе не актуально....Читать далее

В последнее время Московская биржа уделяет внимание классу активов: Фьючерсы на корзину ОФЗ. В частности сделала маркетмейкерскую программу, ориентированную на привлечения физ. лиц на этот инструмент «Лучший бид-аск». Стало любопытно, а информация эта до участников то доходит или нет?...Читать далее

Странная такая штука получается… вот люди продают паттерны, продают системы и прочее.
Вот лично я прямо таки паттерна, чтобы он был статистически обоснован: чтобы было настоящее смещение вероятности на истории не видел. Нет, были конечно технические статегии всякие вроде за SnP или от больших лотов торговля и т....Читать далее

Читаю схему Тимофея: «лудоманы», «парадокс времени» (прям как у Эйнштейна), «бегство от боли», «эго», «падение уровня счастья»....
Вот что я думаю, на это счет:
Если человек хочет делать трейдинг своим основным источником дохода и, вместе с тем, не имеет достаточно средств, чтобы банковская ставка перекрывала расходы на жизнь, то единственный вариант — делать стабильно существенные проценты....Читать далее

 . Двухнедельные и недельные опционы на индекс РТС. На многочисленных опционных конференциях поднимался вопрос о введении коротких опционов на индекс РТС.
По мотивам этих запросов биржа подготовила новый релиз торговой системы, который содержит возможность введения дополнительных коротких опционов на индекс....Читать далее

Что нужно было делать:
перед такими важными заседаниями тупо купть опционов на все и захеджить дельту.
Риск: тета и падение волы (но вола и так низкая и падать сильно не может)
Профит: при любом большом движении, 40-60% счета если будет движуха 5000  - 7000 п....Читать далее

Да, нужно признать, что сегодня почти без риска можно было аккуратно шортануть и взять пару тыщь пунктов.
В приципе настоящий трейдер так и должен был сделать. Примерно то же самое, только вверх и более неопределенно было перед ФРС Бернанке в сентябре....Читать далее