Как показывает практика (https://smart-lab.ru/blog/736155.php) искать какие-то закономерности только на графике так себе идея. Сегодня расскажу как связаны графики и социальные сети.
Гипотеза простая: частота упоминания того или иного актива в соц сетях как-то коррелирует с ценой....Читать далее

Уже чуть больше года я ковыряю алготрейдинг. В трейдинге руками я разочаровался с самого начала, так как все идеи которые продвигают ручные трейдеры невозможно проверить из-за субъективности и вариативности этих идей. А как завещал дедушка Поппер, эмпирическая проверяемость это важный критерий научного знания....Читать далее

Думал как можно показать нагляднее как ведут себя разные стратегии. Чтобы можно было их сравнивать. Вспомнил, что читал в книге Вана Тарпа определение математического ожидания стратегии. Считается по такой формуле:
PW * AW — PL * AL
PW — процент прибыльных сделок...Читать далее

В прошлых сериях:
— Простое пересечение скользящих стредних на 49 тикерах (https://smart-lab.ru/blog/730110.php)
— Пересечение + стоп в процентах от входа (https://smart-lab.ru/blog/730616.php). Стало только хуже.
— Пересечение + стоп на основе ATR (https://smart-lab....Читать далее

Продолжаю развлекаться со скользящими средними. Продолжаю экспериментировать со стопами. Почему стопы? Я хочу зафиксировать точку входа и менять точки выхода. Мне интересно на сколько и как это сказывается на доходности. Скользящие средние я взял как самый простой и наглядный вариант....Читать далее

В прошлой раз (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) тестировал пересечение простых скользящих средних. Понятно, что просто так в лоб их не получится использовать. Нужно как-то контролировать просадку, пусть даже за счёт снижения дохода. А что если прикрутить стоп, например, в процентах от точки входа....Читать далее

— две простые скользящие средние 10 и 20 дней
— дневной таймфрейм
— комиссия 0.05% за сделку
— вход: короткая скользящая оказывает выше длинной
— выход: короткая скользящая средняя ниже длинной, то есть только лонг
— каждый раз входим на 95% от капитала...Читать далее

Дано:
— две простые скользящие средние 10 и 20 дней
— дневной таймфрей
— комиссия 0.05% за сделку
— вход: короткая скользящая оказывает выше длинной
— выход: короткая скользящая средняя ниже длинной, то есть только лонг
49 тикеров с 2005 года:...Читать далее

Короче, меня поглотило программирование. Данных нужно всё больше и одним бинансом не обойтись. Зафигачил единый интерфейс для яху финанс, финама и бинанса. Надеюсь внутренний программист меня отпустит и дальше напишу что-нибудь про тестирование стратегий....Читать далее

Для тестов мне нужно скачивать много исторических котировок с бинанса. Сделал для себя небольшую обертку на питоне. На выходе получается красивый датафрейм с удобочитаемой датой и столбцами open, high, low, close, volume и csv файл в придачу. Датафрейм или файл можно подавать на вход тестировщика....Читать далее