комментарии 333V на форуме

Интересная разница на Наймекс:

Natural gas 0124: 3.556
Natural gas 0424: 2.978

Не всегда дальний фьюч стоит дешевле ближнего, иногда почти на -600 пунктов дешевле.

333V, для меня с ежедневным рабочим объёмом в 50 контрактов шорта и +- столько же лонга предел мечтаний — «вишнёвая девятка» небита/некрашен...

NSK, Если будете делать всё правильно и увеличивать депоз в 2 раза каждый год ( 100% годовых ), то через 10 лет превратите свой 1 млн. руб в 1 млрд. руб.
Хотя, за долгое время пребывания на разных форумах, я пока не встречал таких физиков ( которые сами сделали свои деньги, а не набрали их в управление у каких-либо лохов ).
Возможно, они просто не хотят огласки. А может просто сливаются, так и не дойдя до заветной цели и затем начинают всё с нуля.
Хотя, в 100% годовых ничего нереального нет.

333V, Первая точка входа в шорт на NG 11.23 была при спреде в 415 пунктов с NG 10.23. Если ничего не изменится, то и в октябре надеюсь посто...

NSK, У меня знакомые набирали в августе NG 11.23 по 3.700 — 3.750. На спред с NG 10.23 не обращали внимание. Чисто по ценнику набрали 1000 лотов за несколько дней августа. С тех пор так его и держат. Оборот был тогда 1000-1500 лотов в день. Вынесут их или дождутся к экспире ( через 2 мес. ) своих 2.600 — 2.800 ( как было с предыдущими контрактами ), чтобы купить новый Мерс за 10 лямов? Но, чтобы их вынести, нужно поднять ценник выше 3.750, что представляется маловероятным. Поглядим…

Хорошая кучность на экспирации:

NG-9.23 — 2.656
NG-8.23 — 2.579
NG-7.23 — 2.665
NG-6.23 — 2.763

Некоторые из них начинали аж с 3.5-3.9

Интересно, NG 10.23 и NG 11.23 туда же отвезут к своим экспирациям?

ИМ, из сентябрьского фьючерса вчера перед экспирацией аж до 260 выскакивали

Palmer_smartlabru, Это весь объём, прошедший вчера ниже 4250 ( всего 75 лотов ):

POU3;0;20230921;183951;2997;2
POU3;0;20230921;183951;2991;10
POU3;0;20230921;183951;2990;20
POU3;0;20230921;183951;2667;5
POU3;0;20230921;183951;2660;20
POU3;0;20230921;183951;2601;18

Но, простым физикам был запрет на выставление заявок ещё с 19-00 20.09.2023. Поэтому стакан на это время был пустой. Вот какие пустоты там были между крайними заявками:

POU3;0;20230921;183951;4262;8
POU3;0;20230921;183951;2997;2

Скорее всего один ММ там и был. Пусть так же сделает, когда стакан наполнен заявками. СлабО? Это не в свои же 75 лотов вливать.

Odin Chemp, если не хочешь закрыть лонговую позицию, открой шорт соседним контрактом на то количество, которое планировал закрыть. Делов-то

NSK, Ну например, открыл бы он шорт ( NG 10.23 ) при спреде +193 пункта на 100 лотов. А сейчас он уже +238 п. Итого — лось -45 пунктов или 43.5 тыс. рублей ( за пару часов ).
Вывод: если спред сдулся в 2 раза ( и более ) от максимального ( в данном случае с 440 до 193 пп. ), то шортить спред на этом уровне нельзя. А нужно там закрывать ранее открытый шорт ( что на 400-440 пп. открывали ). Можно даже его лонг рассмотреть с падения более чем в 2 раза.
Когда ( в прошлые месяцы ) максимум был 300 п., мы закрывали на 150 п., когда максимум был 200 п., мы закрывали на 100 п.
А всё, что было ниже этих цен, то было уже от лонга.

мне сейчас очень нравится контанго в декабрьском фьюче на серебро. До экспирации сентябрьского осталось несколько дней и если 21 сентября (с...

NSK, У кого есть доступ к торгам в США, тот может там уже сейчас захеджироваться лонгом аналогичного фьюча через Interactive Brokers LLC. +100 п. будут уже в кармане и никуда не денутся. Постепенно спред будет таять день за днём ( а возможно и лавинообразно сдуется ) и в итоге станет 0. Также, как и в газе делали. На ММВБ — шорт, без вариантов.

333V, к сожалению, эти 100+п 20-21 сентября могут превратиться в тыкву на фоне объявления ставки ФРС, т.е. легко сбросят до обычных 50-60 пр...

NSK, Спред в прошлые разы 2 раза ( в разное время ) ходил на +17 п. ( 22.06.23 ) и затем на +15 п. ( 25.08.23 ) и это было даже без всяких значимых новостей ( ставка ФРС или ЦБ ).
Поэтому 50-60 п.- это даже много. Сейчас чистейшая манипуляция со спредом в +100 п. — наглое засаживание в лонги при перекладке из старого контракта в новый.
По сути лонгустам сентябрьского контракта вообще не стоит перекладываться в декабрьский прямо сейчас. Лучше просто закрыть позу в сентябрьском контракте и ждать спреда +15 +20 п. для открытия лонга в декабрьском фьюче. Или открыть по нормальной честной цене ( 23.2, а не 24.2 ) через IB например. А вот шортистам сам Кукл велел делать перекладку прямо сейчас, пока спред не сдулся.

💡Серебро. Фьючерс.

🍋Пока на той неделе в акциях была суматоха, решил я глянуть фьючи, что-то такая ностальгия напала и оказалось, что на ...

Хомяк с биржи, Только вот если от лонга решили действовать ( на ММВБ ), не забудьте о том, что декабрьский фьюч стоит на 100 + пунктов ( более +4% ) дороже базового актива, которые с Вас с гарантией 100% заберут к экспирации в декабре. По сути, Вы дарите эти деньги куклу.
А вот, кто шортит, тот эти 100 + пунктов ( более +4% ) получит как дополнительный профит в придачу к основному профиту ( если конечно основной профит будет к экспирации ).
+4% — это если считать, что ГО=стоимости контракта, хотя текущее ГО = 1/7 от стоимости контракта, что потенциально даёт шортистам +28% за квартал ( или забирает у лонгустов на ММВБ столько же ).

333V, у меня пара заявок на покупку в серебре были исполнены в первые несколько минут. Но вижу сообщение в квике, что систему восстановили п...

NSK, Может и к лучшему, что лонги по серебру у Вас отменили, так как сегодня оно -1.4% уже. А вот шорт декабрьского контракта серебра, захеджированный лонгом аналогичного фьюча в США, принесёт +3.3% прибыли ( по текущим ценам ) до экспирации ( а может и намного раньше ). На столько раздули спред на ММВБ. Всегда задавался вопросом — кто все эти люди, что готовы столько переплачивать, покажите нам их лица?
По газу пока не видно существенной разница с Наймекс. Поэтому приходится искать другие инструменты.

Золото привлекательно для шортаДоброе утро, коллеги.По фьючерсу на золото складывается интересная техническая картина. Цена пробила восходящ...

Сергей Топорнин, Только шортить надо не в США, а на ММВБ — декабрьский контракт стоит на +1.8% дороже базового актива XAU/USD. Это принесёт дополнительные +1.8%. К экспирации разница будет 0.
Кстати, по серебру почему-то декабрьский контракт стоит дороже базового актива на целых +3.3%. Можно на ММВБ шортануть, в США — купить столько же. Так и так до экспирации разница с +3.3% станет 0.
Впрочем, почему именно до экспирации? Это может произойти в любой день ( может завтра или через неделю ), но к экспирации — это произойдёт с гарантией 100%.
Прибыль по этой стратегии у всех моих знакомых — более 100% годовых.
По золоту так делать нет особого смысла ( +3.3% больше +1.8% почти в 2 раза ).

333V, ни один из «блогеров», отметившихся на этой ветке, не читал вчерашнее сообщение от moscow_exchange в 18-02 про премию.
Отмечали, заси...

NSK, Смена НАЧАЛЬНИКА СР произошла недавно.

14 августа 2023 г., 23:46
Московскую биржу покинет управляющий директор по деривативам Владимир Яровой. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника в контрагентах биржевой площадки. Яровой уже написал заявление об уходе, но дальнейшие его планы собеседникам пока не известны.Его решение они связывают с внутренними изменениями после прихода на Мосбиржу Владимира Крекотеня на должность управляющего директора. Представитель Московской биржи подтвердил уход Ярового, отказавшись от других комментариев.

В этой шняге наказывают за тех.сбои вообще? Или может премии дают?

PP PP, Берите выше. Награждают орденами и медалями

У них с 9:05 на срочке не менялись котировки в стаканах, при этом торги шли ещё 25 минут до 9:30, но никто не видел истинного расположения заявок. Торги шли в слепую.
Вот она причина остановки торгов.

Торги на Срочном рынке приостановлены с 09:30:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

Странно, никто на всём форуме даже не заметил этого. Народ, вы точно торгуете на ММВБ?

Я лично ещё в 9:05 заметил странные сбои в режиме трансляции котировок, написал нескольким брокерам, но торги остановили только спустя 25 минут.

Перегрев на рынке ипотеки — это когда граждане готовы расплачиваться за неё в течении 30-40 лет жизни, а не 15-20 лет, как прежде.

333V, а чего тогда офз валятся?

elit1960, Доходности выравнивают под 12% годовых = ставка ЦБ ( было меньше ). Есть выше? 13% есть где? Какой выпуск ОФЗ?

Дюша Метелкин, имхо кстати ставку поднимут меньше чем до 15% и это будет типа позитив) неявляется конечно. так. мысль такая затесалась. бакс...

Sergei, Если угадаете, то можете попробовать занять место Натальи Мильчаковой в её конторе. К Дюше Метелкину это также относится

Банк России на заседании совета директоров 15 сентября с высокой вероятностью (более 90%) оставит ключевую ставку без изменений. Такой прогноз высказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Подробнее на сайте Banki.ru www.banki.ru/news/lenta/?id=10991356

а чё ставку повышать передумали что-ли уже?

sniper, А смысл её повышать? Чтобы рубль перестал падать? Для этого достаточно всего навсего ввести обязательную продажу экспортной выручки в размере 75%-90%. Рынок просто зальют валютой. В прошлый раз при увеличении обязательной продажи с 0 до 75% бакс рухнул со 122 до 50.1. А когда отменили ( с 75% до 0% ), мол ничего экспортёрам не надо стало продавать, бакс вырос с 50.1 до 101.
По факту этим параметром ЦБ просто устанавливает для особо приближённых нужный им ( в данный момент времени ) курс рубля в пределах от 50 до 122 руб.
Сегодня им нужен курс от 95 до 100 руб. А завтра, возможно, другой.
Например, если им нужен будет курс 80-85, введут 30% обязательной продажи выручки.
Нужен будет курс 70-75, введут 50%.
А если захотят закупиться по 50-60, тогда можно и 90% ввести.

Кто-нибудь шортит на ММВБ декабрьский контракт S&P500, покупая при этом аналогичный контракт в США ( S&P 500 E-mini 1223 ):
mfd.ru/marketdata/ticker/?id=350806

Спред +1,85% на ММВБ раздули относительно США ( 458.8 против 450.5 ).

К экспирации ( может и раньше ) будет 0. Можно неплохо заработать БЕЗ ОСОБОГО РИСКА и независимо от направления движения котировок ( вверх или вниз ).

Также точно, как делали с предыдущем ( сентябрьским ) контрактом ранее. Спред по нему схлопнулся до 0, как и должно было быть.

10 дней назад спред был -1.5% ( была бэквордация на ММВБ относительно США ) — тогда делали наоборот ( на ММВБ покупали, в США шортили ).