комментарии 3Qu на форуме

Почему я не продолжаю тему "Quik->Lua->C++ DLL".
Посмотрите на тематику сайта последние 2-3 недели — коронавирус, кризис — уже наступил, или еще только собирается, покупать или продавать, обсуждение падения, от все пропала до мы еще о-го-го, и счас как отскочим в небеса.
До каких-то Lua, DLL и автоторговли сейчас нет никому никакого дела. Кто сейчас это будет читать, когда и в более спокойные времена читали лишь немногие. Писать просто так не хочется, писать для себя — мне это тоже не нужно.
В общем, решил подождать с этой темой до лучших, более спокойных, времен. А там посмотрим, м.б. высохнет, и само отвалится.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Виснет Quik? Возможно вам сюда.
Если подвисает сам брокер или связь с ним, то этот топик вам не поможет.
Однако, возможно  причина и в самом терминале Quik. Дело может быть в том, что Quik в процессе работы пишет данные в файлы вида *.dat и *.log, и со временем эти файлы сильно разрастаются и запись в них данных занимает значительное время, отнимая процессорное время у других задач.
Простейший выход из этого состояния — периодическое удаление файлов *.dat и *.log из директории Quik. Для этого надо написать небольшой командный файл всего в одну строчку, разместить его в директории Quik, где находятся удаляемые файлы, и, для удобства использования создать ярлык на рабочем столе.
Итак, открываем блокнот и создаем файл Quik_start.cmd В него помещаем всего одну строчку:

del alltrade.dat curr_data.log info.log<br><br>

Сохраняем файл в указанной выше директории (папке), создаем ярлык и переносим его на рабочий стол. Запускаем командный файл перед стартом Quik. При этом файлы, указанные в команде del будут удалены. При запуске Quik их создаст заново.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Quik->Lua->C++DLL. Опыт разработки и немного кода.

Начал вчера работы по реализации "Брошенной стратегии". Хорошо когда есть наработки: взял готовые куски кода, немного доработал под новые нужды, соединил их вместе и уже все готово — почти все необходимые данные передаются в DLL, расставляются по местам и готовы к использованию. С этим почти закончено, остальное будет делаться по ходу пьесы, и по мере необходимости.

С передачей данных закончено, а стратегия даже не начиналась. Система новая и архитектора системы пока не ясна, есть несколько вариантов, выбрать из которых не так просто.
Пока суд, да дело, решил написать о передаче данных из Quik в С++DLL.
О том как сделать простую С++DLL для работы с Quik-Lua написано на сайте https://quikluacsharp.ru  здесь и о передаче данных из Lua — здесь и в других материалах сайта. Наверняка многие из вас все это видели и знают, а некоторые это даже применяют. Я это все не использую, не очень разбирался, но, тем не менее, сам сайт

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тест "Брошенной стратегии" на фьючерсе RTS.
Хотя "Брошенная стратегия" разрабатывалась на и для фьючерсов Сбербанка, решил ее протестировать на фьючерсе RTS-12.19.
И вот результат теста на модели:

По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах фьючерса RTS.
Работа ведется одним фьючерсом RTS-12.19 последние 3 месяца его существования вплоть до даты исполнения.
Самую первую сделку, видимо, следует признать случайной, это из цикла — чего только на рынке не бывает.

Стратегия разрабатывалась для фьючерса Сбера из соображений последующей относительно безрисковой отладки торговой системы (робота). После отладки планируется распространить стратегию и на другие фьючерсные контракты. Хотя и есть множество наработок, но сами работы по созданию АТС пока в зачаточном состоянии.
Больше об этой стратегии можно почитать в моих предыдущих топиках.

Пожалуй, и все о тестировании. С этим закончено. Перехожу к проектированию, и следующие посты видимо будут уже о Quik, Lua, DLL и С++. Что вижу, то и пою.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Quik - лучший терминал для MOEX.

К сожалению, я не шучу. Quik мне активно не нравится. О недостатках Quik — неудобный, глючный, периодически подвисающий на абсолютно пустом месте в самый неподходящий момент, и пр., и пр. Даже оставив в нем всего несколько самых необходимых окон и инструментов, избавиться от его глючности не получится. Уж, за более чем 10 лет, разработчики Quik могли бы его довести до ума, но воз и ныне там.

Видел и пользовался терминалами много лучше — с полным C-API, оч удобные и лишенные каких либо существенных недостатков — на них и работал аж до 2013 г. Это были самопальные термналы брокеров, для которых, к тому-же, было написано много вспомогательного софта. К сожалению, к 2013 г терминалы безнадежно устарели, благодаря апгрейдам становились все хуже, и, в конце концов, были сняты брокером с эксплуатации. Вся проделанная работа по написанию софта пошла прахом, и для работы предстояло выбрать другой терминал и/или брокера.
Коннекторы сразу не подошли. Остался выбор из 3-х терминалов c возможностью программирования или подключения внешнего софта — Quik, TRANSAQ, и МТ5.
TRANSAQ: есть только у одного брокера Финам. Если Финам откажется от Transag или поменяет версию терминала на несовместимую, то весь вспомогательный софт предстоит переделывать заново. Спсибо, я это уже проходил.) Кроме того, Transag есть толькоу Финам, и изменить брокера становится невозможно — опять надо будет все переделывать.
МТ5: имеется для МОЕХ у ограниченнного числа брокеров. Строго говоря, биржевым терминалом не является, и судя по форуму MQL, проблем с биржей у него выше крыши. Я так понимаю(оценочное суждение), фирма MQ попыталась вывести МТ5 на биржу, ничего с этого не получила, и завязала с этой деятельностью. Да, такой хоккей нам тоже не нужен.
Quik — старенький, плохонький, глюковатенький, но имеет всю необходимую функциональность, и все нужные возможности. Имеется практически у всех брокеров — смена или добавление брокера не вызовет проблем. В одночасье не исчезнет, что могут себе позволить терминалы оганиченного применения — Transaq, и тот же МТ5.
Отсюда следует, что Quik — лучший терминал для биржи MOEX для большинства пользователей, особенно для тех, кто пользуется каким либо вспомогательным софтом — индикаторы, торговые системы, системы анализа и пр.
Жаль, что я этого не понял раньше, не пришлось бы весь софт переписывать с нуля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коммуникации Quik Lua с внешним миром.

Мне нравится Lua. Lua хороший компактный язык на котором можно сделать индикаторы, различные вспомогательные программы, помогающие трейдеру и даже несложные торговые системы (ТС, роботы). Пожалуй единственная книга по Lua — Роберту Иерузалимски: Программирование на языке Lua. Ее можно найти в интернете.

Lua имеет также несложный C-API позволяющий связать программы Quik Lua с внешним миром через DLL и получить доступ практически ко всему, в том числе к любым математическим библиотекам обработки данных, что необходимо для сколь-нибудь сложным ТС. Однако, для этого уже необходимо знание не только Lua, но и Lua C-API, языка С/С++, а также умения писать DLL. При этом надо будет решить еще ряд проблем, которые возникнут по ходу пьесы в процессе этой деятельности. Далеко не каждый пользователь Quik и Lua может все это реализовать в обозримое время.
У Quik Lua (QLua) есть еще недостатки — все события терминала в Lua работают в потоке терминала, и получив из них данные надо как можно быстрей завершать функции обработки этих данных и освобождать поток терминала, иначе терминал просто повиснет. Единственная функция QLua работающая в собственном потоке — это main() и вся сколь-нибудь сложная обработка может находиться только в ней.
Кроме того, для Lua крайне мало библиотек, а существующие работают оч не быстро. В принципе, это и не нужно, если можно организовать связь с внешним миром через C-API. Но нам от этого легче не становится.) Короче, для написания хорошей сложной ТС нам надо выйти за пределы QLua и установить связь с внешним миром, и сделать это доступными средствами.
Сейчас наиболее продвинутым языком, включающим в себя массу библиотек обработки данных является Python. По применимости для обработки данных он, пожалуй, занимает первое место в мире, а по распространенности входит в первую пятерку. В числе библиотек — математические, статистические, машинного обучения и пр., и пр. Таких библиотек более тысячи только в Anaconda, большинство из которых устанавливается при ее инсталяции. Вы можете не использовать Anaconda и скачать Python с сайта

Авто-репост. Читать в блоге >>>