( Читать дальше )

( Читать дальше )

Второе обещанное видео

Первое из двух обещанных видео, второе (о «неубиваемых» статистических закономерностях в ценах) в стадии доработки

Известный бывший топ-менеджер и совладелец крупных российских инвестиционных компаний А. Мовчан написал статью в FB об алгоритмической торговле, собравшую более 2000 «лайков» и более 600 перепостов. Поэтому «пройти мимо» столь популярной статьи автору этой заметки, специализирующемуся именно в этой торговле почти 20 лет, просто не представлялось возможным. Тем более, что А. Мовчан «с порога» без ложной скромности заявил:

«Я по роду службы хорошо осведомлен вообще о управлении инвестициями и в частности о алгоритмических стратегиях…»

Надо признать, что для меня это было «открытием», потому что никогда не слышал об успехах компаний «Тройка-Диалог», «Ренесанс управление инвестициями» и «Третий Рим» на ниве управления инвестициями посредством алгоритмической торговли. Да и вообще первая компания получила  свой раскрученный бренд и материальное благополучие в 90-е годы, во-многом, благодаря монополии на предоставление доступа на российский финансовый рынок иностранным инвесторам. Собственно благодаря этому бренду  «Ренесанс управление инвестициями» получила в свое управление огромные по российским меркам суммы и потому сомнений в том, что А. Мовчан хорошо осведомлен об управлении инвестициями быть не может, но  экивок в сторону алгоритмических стратегий, мягко говоря, вызывает сомнения. Собственно эти сомнения и заставили автора прочесть и разобрать статью внимательно. Об этом «разборе полетов» и пойдет речь ниже.

( Читать дальше )

Уралкалий в 2011-2014 стабильно в ММВБ-10 входил, я даже его в число «кандидатов» в мой портфель в 2012-м включил вместе с Русгидро, параметры систем подобрал. А теперь что? А вот что на пятиминутках




И такое уже не первый день. Вот так «уходят» те, кого «гонят наверх» под одну идею. А раньше были Мосэнерго, Ростелеком, Сургут (эти даже торговались, но «ушли», когда случилось такое же). Кто следующий? Магнит? Русгидро?  АЛРОСа? Мосбиржа?  Brent? (это мои «кандидаты»). Увы, стабильны у нас только Сбер, Газпром, Лукойл, Норникель, Роснефть и ВТБ. Ну и Си с Ри и Еу конечно. Все жду когда мини-ММВБ подтянется. Он,  если расторгуется, то, вероятней всего, сгинуть не должен.

О своем портфеле, с которым я вошел в 2016-й, я писал личных итогах 2015-го . С этим портфелем я и вошел в новый 2016-й год, который полностью «оправдал» свою «високосность» для моей торговли.

Но планы, о которых я написал, в конце той заметки не реализовались. Первый квартал было не до увеличения рисков, так как время заняла «доводка» контртрендовых систем в Ri, потребовавшая «перестройки» «роботов-исполнителей». Но все оказалось зря, так как в мае эти системы «получили хорошую пробоину» и после того, как не сдемпфировали убыток трендовых систем на брекзите в июне, были переведены в «тестовый режим» ( и как выяснилось, опять зря, потому что от брекзита до Трампа наступило «их время»).

Во второй половине года мой портфель был перестроен «по техническим причинам». Форум отключил автоследование у моего брокера ИК Церих (оно отключено в начале октября с доходностью с начала торговли 170.61%, а декабрьский «результат» в ссылке — это вывод средств со счета). И я в своем портфеле стал торговать свои системы на Ri в доле 50%, как это было до 2015-го года.

( Читать дальше )

Исполнения желаний, реализации задуманного, удачи в делах, здоровья Вам и Вашим близким и простого человеческого счастья!

Навеяно вот этим постом smart-lab.ru/blog/371867.php

Представим себе ситуацию. Вы приходите в казино и крупье предлагает Вам сыграть в игру. Перед ним в случайном и равновероятном порядке стоят n-1 зеленая баночка и 1 красная. Он говорит, что между двумя баночками лежит цветной шарик, если он лежит между разноцветными баночками, то он красный, а если между одноцветными, то зеленый. И крупье предлагает Вам поставить на один из цветов. На какой поставить?

Парадокс заключается в том, что все зависит от алгоритма, каким образом шарик обрел цвет.

Если крупье взял бесцветный шарик, случайно и равновероятно бросил его между баночками. Если шарик попал между баночками с разной краской, то стал красным, а если между баночками с одинаковой краской, то зеленым. В этом случае вероятность красного шарика равна 2/n и при больших n логично поставить на зеленый шарик.

НО, если у крупье есть мешочек с m шариками, из которых 0<s<m - зеленые и он просто достал случайный шарик из мешочка и если он был красный, то положил случайным и равновероятным образом его между разноцветными баночками, а если зеленый, то тоже случайным и равновероятным образом между зелеными. В этом случае вероятность зеленого шарика не зависит от числа баночек и равна s/m (т. е. при s<m/2. вероятность зеленого шарика меньше 1/2).

( Читать дальше )