Михаил, спасибо, что помните. Да, смертность от той болезни сравнительно высокая ~20%. Мне повезло.

Дополню. И СКО посчитал:  инфляция 32.6% доллар 37.4%. Видите большое отличие?

Не тот бенчмарк выбран. Базовая доходность — курс золота ЦБ РФ
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_old/
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_upto/
cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
24.08.1997
Покупка 59.403 руб/грамм
Продажа 61.828 руб/грамм
07.07.2003
     339.51
02.07.2008
     701.35
29.12.2024
    8551.74

Дмитрий, 

Наглядный пример: падение на -50%, а в след. году отскок +100% в реальности дают ровно НОЛЬ за два года. А в вашем «расчете» было бы «среднее годовое» аж в +25% годовых. 

Вы формулу то посмотрели? Там же написано «Можете проверить, что любая цифра в нем — это предыдущая, умноженная на (1+процент текущего года/100%).»


В третьей строке и будет 1

Первая строка 1
Вторая строка 1*0.5=0.5
Третья строка 0.5*2=1

Откуда из моей формулы Вы получили +25%?

А про таблицу с инфляцией и долларом сколько можно повторять, что это выборочное среднее. Вы что не помните, что это такое в статистических критериях на сравнение матожидания в одном испытании двух случайных  последовательностей?

Григорий, человек болел и чуть не помер — не торговал совсем

А. Г., а каким боком «русский Баффет» к спекуляциям?
Каким боком вообще всё остальное к вашему интрадею?
Повторюсь: а индекс без дивов (но с дивгэпами!) стараются впихивать лишь подтасовщики. Какими бы «причинами» не старались это прикрывать.

chizhan, недвижка упала в 2024

а что за странный период со * в 2023 году был?

А. Г., то что вы так «считаете» — называется подтасовка.
Наглядный пример: падение на -50%, а в след. году отскок +100% в реальности дают ровно НОЛЬ за два года. А в вашем «расчете» было бы «среднее годовое» аж в +25% годовых. Учитывая ваш опыт и прекрасное знание математики делаю вывод, что вы совершенно намеренно делаете подобное очковтирательство. Самореклама ради привлечения подключающихся не осуждается, но вот такая ложь в её методах вас сильно дискредитирует в рядах искушённых. Например и я до текущего момента был о вас куда лучшего мнения.

Влад, я и взял во второй таблице выборочное среднее для двух столбцов, чтобы было их сравнение и не более того.

Дмитрий, потому что спекуляции и дивиденды — это «противоположности». Результаты спекуляций могут зависеть только от изменений цен. А у меня же алгоритмическая торговля со средним временем в позиции чуть больше 2-х дней.

А для сравнения с «купил и держи»  есть и третья таблица.

А. Г., почему вы в своей долгосрочной таблице упорно указываете индекс без дивов? Это же нелепица, его даже просто купить на этот период невозможно!
Зато можно индексник, которые априори с дивами, значит бенчмарком надо ставить как и все, т.е. MCFTRR и никак иначе. Конечно, если нет цели преувеличивать свою доходность на фоне заниженных «альтернатив», чему наглядным доказательством и остальные шлачины а-ля «русский Баффет» 😉

Дмитрий, на падениях будут и меньше падать, так как у всех фондов есть часть средств «в деньгах».

А. Г., не все фонды отстают. И не всегда. Вон тот же sbmx, который использую для бенчмарка, даже наоборот опережает за предыдущий год.

BeyG, так я и написал, что в рамках политики «таргетирования инфляции» и у меня «мучения» и у индекса Мосбиржи. А с 2018-го все в предпоследней таблице. А в последней видно в чем конкретно «мучения» с сентября 2016-го.

Если убрать 2008 и 2009 годы, станет непонятно зачем вообще все эти мучения…

Абдуррахман Соломонович, ссылку из давно написанного ответа Вам, когда прочитаете?

Влад, если про вторую таблицу, то там и написано «Среднее» в последней строке, а ничто иное. Этот показатель вообще выведен только для сравнения двух столбцов этой таблицы и как такой показатель для случайных процессов с независимыми испытаниями  — он самый верный.

А ни для чего более он там и не введен. А если хочется сравнить с инфляцией, то для этого надо брать первую таблицу и считать

(100%+906%)/(100%+252.5%) 

А. Г., 3 раз говорю из чего состоит сложный процент?

Влад, если бы мне на оперативке такую чушь стали впаривать выгнал бы нахер в зашей, а сложный процент и производную засунул бы в жопу очковтирателю