EmiGrand, там смотрят всхожесть какуюто… и типа 70% озимых не взошло… а озимые больше чем яровые... 

ves2010, не было сильных морозов, может не всё так грустно.

mr-x, это сирень. А разве сирень — это кусты?

pyzhyk, тогда и в январе было намного больше снега, чем сейчас, хотя конечно поменьше, чем на первом снимке.

кусты могут померзнуть, а так радуйтесь воды будет меньше — климат-то меняется

говорят рекордный неурожай озимых... 

надеюсь все помнят что было при прошлом неурожае в россии?

и кстати если раньше зерно можно было оставить в россии то счас зерно это источник дефицитной валюты т.е запасы проданы…

Так ещё и не февраль.

T-800, 1 — согласен
2 — я беру больше. Возможно, это уже перестраховка, но эту тему я проверял давно и тогда у меня получилось, что чем больше — тем лучше. На отдельных ациях я вижу, что их фаза развития меняется и неплохо бы сократить объем данных. Но не поддаюсь пока.

VалиБакS, =(3500+2400)/2. А цифры в формуле — это округленныее до 100 цифры максимума и минимума закрытия дня с 31.03.22 по 19.12.24. Это просто критерий отсутствия перехода в растущий тренд рынка из предыдущего падающего, работавший на S&P500 с 1959-го года, если тренды считать считать по динамике от 3 месяцев и началом растущего стал предыдущей минимум от  максимума за 3  месяця или больше (это максимум от примерно аналогичного минимума), а падающего аналогично полученная прошлая дата максимума.

VалиБакS, в США S&P500/М2 не имеет растущего тренде с 1959-го года. А у нас при ставке 7,5% тогда был приличный рост М2 и в депозиты под эту ставку деньги вкладывать не хотели. Вот и все объяснение.

А. Г., а на чем росли с 30.09.22 до 31.08.24 как думаете? Просто выдирали все. Что не купи все в плюс крылось. Я так и не понял откуда такой аппетит взялся ведь СВО почти стояла без особых продвижений.

__rtx, в августе

А. Г., а почему 2950 то сопротивление? А не 3000?

SergeyJu, я исследовал какую глубину данных целесообразно изучать для построения системы и пришел к выводам:
1. Эта цифра не зависит от количества котировок, т.к. циклы на рынке исчисляются годами. Т.е. для любого таймфррейма срок должен быть в днях.
2. 3 года это минимум, который должен быть в бэктестах, лучше 5. Но бэктесты более 5-ти лет уже ничего лучшего не дают для устойчивости системы, т.к. рынок все-таки меняется. 

  

А инфляция в 20+ % за 24-й год на графике учтена?

mr-x, откройте стратегию на comon.ru и все будет видно.

А. Г., при всем уважении, ваши результаты мне напоминают казино, а у меня, как бы ни было — точный, научный подход, плюс опыт.

На активно управляемом счете автоследования +4,85% за декабрь и 8,76% суммарно за год. На полупассивных чуть больше нуля. Лучше всего выступил ИИС супруги). Хоть это и почти байэндхолд, но есть что-то типа «инвестиционной декларации» не покупать Газпром, ВТБ, Русгидро, Аэрофлот и ВК. Ну и последний торговый день вытащил суммарно по году на +10%. В этом году буду агрессивнее, максимальная просадка по году в -13% говорит, что запас безопасности есть. Успехов в НГ!

А. Г., динамика счета с частотой меньше среднего времени в позиции — как называется этот показатель кратко или его английская калька