Makstrade, 

Не получается торговать суммой выше 100, торгуйте до 100

Результаты на моем счете должны примерно совпадать с клиентами — это мой принцип еще с начала нулевых. Конечно на своем счете ~8,7 млн. я бы мог «изобретать» и что-то другое, но на 100 млн. клиентских это бы не повторил.

А. Г., 

 Например, до 2022-го  одновременные росты  или  падения SI  и GAZP+SBER — крайне редки, а в 2023-м весь год так было.

Еще одно подтверждение, что ваша система основана на корреляции . 
Не получается торговать суммой выше 100, торгуйте до 100

Makstrade, это проблема объемов торговли от 100 млн. до 1 млрд. рублей.

А то, что рынок не всегда подстраивается под мои сигналы — это я знал, еще когда начинал торговать в 1998-м году. Вопрос то не «подстраивается-не подстраивается», а в долях этих событий. Например, до 2022-го  одновременные росты  или  падения SI  и GAZP+SBER — крайне редки, а в 2023-м весь год так было. А ведь лонг RI — это лонг индекса Мосбиржи + шорт доллара. И естественно, что совпадение движений SI  и GAZP+SBER приводит к  уменьшению движений RI. А в трендовой  торговле-то, чем больше движения, тем больше доходность.

А. Г.,  Вот вы наконец и согласились, что это только для вас рынок стал другим. Вы пытаетесь угадать движение рынка, надеясь что всё будет коррелировать, но рынок не будет подстраиваться под ваши хотелки...

Да, мне надо, чтобы то, чем  торгую, имели движения по 2 и больше дней в одну сторону

Это проблема вашей торговой системы, а не рынка…

Makstrade, то, что я зарабатываю на движениях в одну сторону от 2-х дней и больше — это неудивительно. Мои системы имеют среднее время в позиции больше 2-х дней. Просто я даже не знаю на чем более высокочастотном можно построить торговлю с объемами от 100 млн. до 1 млрд. руб.

И не зарабатывал с сентября 2023 по март 2024, а сидел в просадке. Но как раз с июня прошлого года мне стало лучше. Это же видно в моих публикациях.

А ссылка не на мой сайт в целом, а на то, на чем основаны мои системы. Да, мне надо, чтобы то, чем  торгую, имели движения по 2 и больше дней в одну сторону, а не было так, что у одного плюс-плюс-плюс или минус-минус-минус по дням, а у другого плюс-минус-плюс или минус-плюс-минус. Или ещё хуже, когда всем, чем торгую, два вторых случая преобладают, причем не необязательно по приращениям закрытия дня, но и плохо, когда то же самое есть на приращения х (H+L)/2 дней. И графики то на картинках всем тем, что сейчас и торгую, кроме юаня. И из них  видно, что (H+L)/2 есть и одинаковые и разные. И из них хорошо видно, что для лонгов, бывших с прошлого дня хорош только Газпром. Правда на Лукойле у меня и такого лонга (как и шорта) не было, но график в квике есть и отличие от всех остальных торгуемых инструментов было наглядно, потому и добавил.

А. Г., Так это вы про корреляцию всем тут начали рассказывать, доказывая, что графики на пятиминутках должны совпадать. Конечно мало с 2013… Там долгосрочный растущий тренд… а вы видимо только на растущем тренде можете зарабатывать
Писать про ЦБ и корреляцию вам никто не запрещает… Можете и дальше ругать рынок и винить его в своих неудачах

Ваш сайт мне знаком ещё до смартлаба, но мне он не пригодился

Makstrade, Вы хоть бы почитали на чем основывается моя торговля

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

Где Вы там увидели хоть одну формулу корреляции? 

А цифры средних годовых доходностей  я приводил не с 2013-го, а только с 30.12.2013, т. е. де-факто это 8 лет до 30.12.21. Этого мало?

А то, что рынок стал другим из-за политики «таргетирования инфляции» нашего ЦБ с 2011-го года уже много раз тут писал и цифры давал

smart-lab.ru/blog/535325.php

Зачем лезть куда-либо раньше 2011-го?

А. Г., Согласен, ваша торговля, основанная на корреляции, никак не вписывается в динамику цен)
Начните тогда ее анализировать хотя бы с 2008, а не 2013....)

Makstrade, Вы, что не видите, что в моем топике вообще не рассматривается торговля, а идёт лишь сравнение динамики цен. А купил и держи — это тоже характеристика динамики цен, а не каких то методов торговли.

А. Г., В вашем топике не рассматривается стратегия «купил и держи», а рассматривается интрадей на пятиминутках. А то что вы стали заниматься словоблудием про купи и держи, лишь доказывает что вам нечем опровергнуть мое утверждение, сколько бы вы не пытались.
И последнее, хотите, чтобы ваши голословные слова имели вес, предоставьте графики пятиминуток за все время. Странно почему только с 2013 вы решили всем доказывать про свое купил и держи, если учесть, что вы не используете эту стратегию… Забавно это у вас выходит. Нет желания графики выложить за все время существования рынка?))

Makstrade, ну сколько раз мне повторять, что эти графики не более, чем иллюстрация вот этих цифр

smart-lab.ru/blog/1103558.php#comment17751899

И уже два раза писал: «СКО изменений «голубых фишек» с 24.03.22 по 14.01.25 изменилось радикально по сравнению 30.12.13-30.12.21.»

А. Г., Вы показали только график пятиминутный, а все остальное притянуто за уши…
Не стоит винить рынок, это у вас проблема. Про корреляцию только вы пишите…

Makstrade, я показал, что СКО изменений «голубых фишек» с 24.03.22 по 14.01.25 изменилось радикально по сравнению 30.12.13-30.12.21. Покажите мне такое же радикальное изменение в первом периоде.

А. Г., Это рынок и он изменился и делает это постоянно и динамика вашей убыточной стратегии это подтверждает, но виноват в этом конечно рынок по вашему, он не захотел вашу корреляцию поддержать
Нехороший какой рынок, а вам так хотелось им порулить))

Makstrade, если на рынке увеличивается доля убыточных «окон» стратегии, зависящей только от динамики цен, то по Вашему что ли динамика не изменилась?

А. Г., Ваша стратегия дала сбой, но вы пытаетесь обвинить в этом рынок, манипулируя цифрами, которые ничем не подкреплены — это ваше право.

Makstrade, корреляция — показывает статистическую зависимость случайных временных процессов. А я цены таковыми и считаю, потому что отрицание случайности — это существование точного прогноза будущего. А точный прогноз будущих цен — это  безубыточная СЧА на таймфрейме в 2  раза чаще среднего времени в позиции. Я таких не знаю.

misleo.com, да вообще фондовые рынки «колоски» в финансовых. Я еще в выступлении в 2015-м на конфе смарт-лаба показывал, что обороты на фондовом рынке штатов — это чуть больше 11% от оборотов американского финансового рынка.

А. Г., в рамках глобальной экономики это не то что мало. Это колосок в гектарном поле)
Гляньте просто рейтинг мировых бирж и где там индекс Мосбиржи. Пусть даже этот колосок вынесли к краю поля, да и основной ветер не всегда додувает до него, тем не менее он часть этого поля)

А. Г., Автор так и не понял, что доходность тут не при чем… он ошибочно решил, что графики должны совпадать постоянно. Ошибочная стратегия в которой за основу взята корреляция…