Aleksey, нет, я вообще торгую только то, что работает и на SPY. Например, поэтому систем на BR со средним временем в позиции больше 2-х дней построить не смог и думаю, что и на биткоине бесполезно мне строить.

Aleksey, так причём тут причины будущих снижений? Он же я так понимаю для алгоритмов сделал условия, им вообще пофиг на снижение, они видят сигнал, делают дело)

А. Г., вы «фильтр бадабума» сформулировали сейчас?

Aleksey, если Вы посмотрите на даты фильтра, то увидите, что всем длинным периодам аута предшествовал падающий тренд с ростом волатильности, которого больше в истории никогда не было. Я ведь этот фильтр на SPY с 1993-го тоже протестировал и кризисы доткомов и ипотек выпали из торговли через несколько месяцев после максимумов SPY (в 2000-м максимум — это март, а в 2008-м — это вообще октябрь 2007-го, но выпадение и там и там задержалось на 5-6 месяцев).

А. Г., т.е. вы сделали вывод о том, что данный фильтр поможет избежать значимых просадок в будущем на основании 10 раз в прошлом? 

Мое мнение, что конечно это подгонка, причины сильного снижения в будущем могут и скорее всего будут отличаться от причин в прошлом, вы вероятнее недополучите прибыль, чем снизите убытки и тем самым доходность/риск ухудшите.

Это к тому, что вы сошли с того пути, на котором стояли долгое время, нет тут статистически ничего значимого.

Aleksey, ну какие убытки на последнем графике с 27.09.22? Там и просадки намного  меньше средних на всех 5-ти графиках. Рынок то не «сигнализировал», что надо что-то предотвращать в части просадок. А остальную торговлю я и не менял.

А. Г., на истории увеличил же, пока, или он предотвратил реальные убытки?

Aleksey, для меня всегда был главный коэффициент торговли: «доходность-риск». Как видите, этот фильтр его увеличил и значительно.

А. Г., или доходность

DrManhattan, через прогноз ставки в 21% его можно было бы легко предвидеть. Но, увы, я до конца «стоял» на равных вероятностях 21-23%% 20.12.24.

Boby Fisher, позитив всегда на рынке быстро уменьшает волатильность, а не увеличивает. А мой фильтр основан на динамике волатильности и выключать предлагает при росте за некоторую границу. Поэтому в датах и есть короткие периоды, когда рост волатильности  вырубил позиции, но сильный рост цен буквально на следующий день уменьшил волатильность.

А. Г., да это дно никто не смог предвидеть перед НГ.
Сейчас уже августовские уровни.
После которых был ложный сентябрь.

А. Г., главное чтобы не привело ещё к большему последующему падению, на искусственном позитиве

Aleksey, на тестах 10 раз. Для «долгосрока» и редких событий вполне достаточно, чтобы уменьшить риски.

А. Г., то есть 3х раз достаточно, это статистически значимо?

Леха Майтрейд, среднее время в позиции любой из систем 2 с небольшим дня, а систем 4 и на графике два инструмента: Газпром и Сбербанк. Так что сделки в 90+% дней на приведенном графике.

И вот что получается на моей публичной стратегии, если еще и убрать убыток 30.06.22 на «синтетической облигации»

Вот даты в тесте с августа 2005-го. Первая — это день в конце которого надо выйти в аут, а вторая — в конце которого надо восстановить позиции систем на конец этого дня:

26.05.2006 29.05.2006
15.06.2006 19.06.2006
08.09.2008 07.10.2008
27.09.2011 29.09.2011
03.03.2014 13.03.2014
16.12.2014 30.12.2014
22.01.2016 26.01.2016
10.03.2020 03.04.2020
21.02.2022 06.04.2022
21.09.2022 27.09.2022

А. Г., Дык у вас вроде не активная торговля же или нет?

Aleksey, оно не разовое, как это видно в ссылке, а срабатывало и в 2008-м, и в 2014-м и на ковидном падении 2020-го.