Если бы в 2005 кому сказать, что будет происходить в 2025, то в дурку отвезли. И на долго.

Мамба 1111, Сбербанк круче.

20 лет в пустую.купив недвигу и сдавая ее в аренду было бы гораздо больше.то ли дела за час на трампе,

МЕЛОЧЬ  но все равно  правильно и чуть приятно.

А. Г., должны повысить. Оставлять ставку на текущем уровне, а тем более снижать - это выстрел в ногу нашей экономике.

Жёсткий Ястреб, спасибо за совет.

А. Г., нет, писать надо с интригой. Пример:

Итоги года +906%

А дальше кому надо полезут искать на чём, разбирать таблицы и т.д.)

Жёсткий Ястреб, в названиях таких постов тут о всей истории моей погодовой торговли только последний год пишу, которого раньше не было в предыдущих топиках. Это традиция.

Путешественник,   с вводами-выводами внутри года  суммы денег в начале и конце года ничего конкретного о заработанных деньгах в процентах не несут. А для управления активами только проценты от начала  до конца периода без вводов-выводов денег и являются ключевыми.

А сколько процентов у меня по месяцам прошлого года, я ещё 3 января публиковал и цифра +8,3% оттуда, а этот топик обо всем периоде моей торговли  18 последних лет из реальных 26-ти +4 месяцев. А почему эти 18 лет в топике и написано.

А может попроще? Было столько-стало столько. И всё!

Так много таблиц, нужен аналитик! 

Надо в шапке поста % заработанного писать сразу.

Александр Плеханов, в первой таблице потому что дивиденды не имеют никакого отношения к алгоритмической торговле со средним временем в позиции чуть больше 2-х дней.  Я уже писал, что все хэдж-фонды сравнивают себя с S&P500, в котором тоже нет дивидендов. А в предпоследней таблице я даю и индекс с дивидендами. Не увидели?

Почему индекс мосбиржи без дивидендов? мухлюете?

Дмитрий, для сравнения двух случайных временных рядов как раз арифметическое среднее и надо считать. А то, что Вы предлагаете — туфта для такого сравнения. Вы что не знаете статистического анализа?

А. Г., Вам ещё не надоело это представление? Потому что мне — да.
Мы же все тут прекрасно понимаем, что среднее под обоими столбцами вы могли бы вывести реальную, а не (в разы завышающую ваш итоговый финрез) арифметическую. Это было бы ничуть не менее показательно для вашей якобы иллюстрации «разъяснения, что расчет в долларах менее корректен, чем через инфляцию».
И на этом разрешите мне откланяться. Потому что, уж извините за прямоту, мне более чем неприятно когда меня подобной лапшой коммент за комментом обвешивают, причём даже когда уже всё совершенно прозрачно.

Дмитрий, а дальше Вы читали? Эта таблица как раз появилась для разъяснения, что расчет в долларах менее корректен, чем через инфляцию, которую можно сделать и по первой таблице. А по долларам из первой таблицы ничего посчитать нельзя, так как их там нет.

И сколько можно повторять, что слова «доходность» рядом со «средним» нет. Среднее — это же другое по определению для любого ряда чисел. Если б речь шла о доходности, то не «Среднее» надо было писать, а «Средняя».

А. Г., опять вы в сторону? Ещё раз НЕТ у вас такой средней доходности. Без разницы для каких якобы «иных» целей вы её приводите. А подаёте вы её именно как вашу реальную доходность. Причём по комментам читателей мы видим что все это именно так и поняли. Как у вас в подписи к этой таблице:

Хватит  о рынке и частной истории моей торговли, а вернемся к традиционным результатам. Вот моя доходность относительно официальной инфляции  и курса доллара

Дмитрий, она является отражением таких доходностей по годам. Но она то и приведена только для сравнения относительно инфляции и доллара. Просто относительно инфляции достаточна  только первая таблица. Вы что этого не поняли из текста:
«И оба показателя в последней таблице в среднем за все время близки, а вот по отдельным годам мы видим очень существенные отличия. Почему? Да потому что доллар у нас тоже существенный и рискованный финансовый инструмент для тех, у кого расходы в рублях. Его просадки по отношению к рублю в 2018-2024 достигали 46.5%. Так что, на мой взгляд, для тех, у кого расходы в рублях, самые правильные результаты моей торговли в первом столбце последней таблицы.»

А. Г., вы как сами для себя отвечате ЗАЧЕМ вы прилепляете к своим результатам вот эту вторую таблицу? Ведь не только я и товарищи выше, но главное и ВЫ САМИ прекрасно знаете, что она вообще не является отражением ваших реальных доходностей.

Дмитрий, уже несколько раз писал тут: где Вы увидели в этой таблице годовую доходность в левом столбце? Я же Вам уже написал про «Среднее» в этой таблице:

«А про таблицу с инфляцией и долларом сколько можно повторять, что это выборочное среднее. Вы что не помните, что это такое в статистических критериях на сравнение матожидания в одном испытании двух случайных  последовательностей?»

И ещё добавил расчет СКО по тем же цифрам:

smart-lab.ru/blog/1105171.php#comment17763092


А формулу расчета доходности за вычетом инфляции только на пару выше сообщений привел

smart-lab.ru/blog/1105171.php#comment17762625

Для нее же и вторая таблица не нужна, а достаточно первой.