А. Г., в штатах

А. Г., нафиг вы ему отвечаете?.. он с пиндостана

А я подбираю юань в лонг, пойдет выше 12,700 по моим расчетам.

А. Г., всех обманут… у меня шорт, но юань сложно предсказать, там сплошные переливы крупных объемов…

А. Г., ну это мы знаем

Попробую прогнать на досуге, благо в Matlab это имеется.

А смысл?

Ответ будет с Вашей стороны?

Сколько баров нужно, чтобы быть вполне уверенным в положительной доходности ТС в будущем?

С уважением

А. Г., это правда

Но драмы бывают разные — семейные, драмы с животными, полицейские драмы и т.д.

Эта драма посвящена гордыне (в-основном) — самому заезженному греху)

С уважением

А. Г., поэтому я и указал некий disclaimer

Сам терпеть не могу драмы — но история жизненная и отменная.

С уважением

А. Г., ну да

Ход Ваших мыслей я понимаю, реализацию — не вполне

Как Вы определяете одинаковость распределений? По тесту Колмогорова-Смирнова? И что, получается?

Ну и второй обязательный вопрос, раз уж пошла такая пьянка.
Вы неоднократно писали, что используете в качестве прогнозного распределения приращений цены актива одно из семейства гипергеометрических, подогнанное по МНК.

ВОПРОС: Оно проходит тест Колмогорова-Смирнова с реальным распределением приращений цен?

С уважением

А. Г., так

1. Число сделок — ок. 300
2. Среднее время в позиции ок. 3500 баров, аутов нет
3. Этого я не понял — рынок никому ничего не должен, в т.ч. в части распределений доходности торговой системы. Прошу пояснить данный тезис.

С уважением

А. Г., спасибо, Вам тоже здоровья. 
Мучаю портфельную задачу. 41 система, из которых половина вообще перестала работать. Кажется, есть свет в конце туннеля. Без плечей  с 13 года среднегодовая  доха 30 при макс дд5. Про 2008-2009 год и не говорю, там доха еще выше. На лукфорварде, если нигде не ошибся, конечно.

А. Г., малоинвазивная. Как сказала подруга жены, Вы успели до инфаркта.
Стент и коронарная ангиопластика.

А. Г., я завтра иду к кардиологу, но это уже постоперационный контроль. 

А. Г., мне уже снова можно выпить, если осторожно. Пока ограничиваюсь бокальчиком немецкого рислинга на ужин, причем далеко не каждый день. Но пить как бывало раньше, уже нельзя.

А. Г., 

купить 100 акций Газпрома через премиальный колл опцион С120 стоило всего 10х100= 1000 руб. ( премия=ГО), или 13000 руб в «переводе».

продать фьючерс за 13300 (100 акций) стоило 2400 рублей (ГО)
доходность  на 18.09.24 — дата экспирации- составит 

13300-13000=300
300/3400=8,82%/70 дней=0,126х360=45,36% годовых

«продажа фьючерса — это нуль прибыли из-за комиссии брокера за плечо.»

это абсурд, оставлю без комментов, фьючерсное плечо БЕСПЛАТНО!!!

А. Г., 

покупка опционного Газпрома — премиальные опционы на АКЦИИ ( не на фьючерсы!) на сентябрь

А. Г., 

в переводе на «линейный „язык — куплен GAZP по цене 126 — премиальный опцион с дельтой 0,8 в деньгах/ продан фьючерс по 132.
доходность относительно задействованного кэша в ГО на экспирацию, не от номинала!
если завтра откроемся по 100, усреднимся и удержим позиции, чтобы сохранить потенциал рассчитанного дохода.
вероятно, фьючерс упадет до 102-105 гипотетически и даст большой плюс.
ГО при этом снизится.


как торговать стрэнглами — это отдельная тема.
не для данного топика.

А. Г., 

Александр, спасибо еще раз!
алаверды на ваш пример -  покупаем опционный Газпром с дельтой 0,8 и хеджируем его ближайшим календарным фьючерсом.
почти 0,2 дельты это расчетный профит.
одновременно продаем путы 110...120  и коллы 135...137.
получаем вот такую «матрешку».
без понимания не повторять!
имхо, линейный трейдинг хорошо, а НЕлинейный безопаснее и прибыльнее.
цель — монотонная суммарная доходность в 50...100% годовых.
так что будем в океане идти параллельными курсами.

А. Г., 

в общих чертах понял ваш стиль.
сделки по тренду и стопы.
мне он не подходит чисто ментально.
если нет рассчитанного дохода или хотя бы хеджинга, то мне это просто не комфортно.
на спрэдах чувствуя себя увереннее и спокойнее.
вам удачи!

А. Г., 

а какой трейдинг без тейк-профитов или хеджинга?

А. Г., 

понятно, спасибо!

«Никаких тейк-профитов нет.»

тогда это ближе к инвестированию, чем к активному трейдингу.