Начало
Игра с преимуществом
Торговые модели
Принцип оптимизации торгового алгоритма

И так, после того как, мы учли исполнение сделок, комиссии и провели проверку реальной торговли на соответствие с результатами полученных при тестировании построим доходность готовой торговой системы. 

Определим торговый период с Пн по Вс и каждый Пн будем проводить пересчет моделей для торговли на текущей неделе (Принцип оптимизации торгового алгоритма).

Таким образом, для торговли на текущей неделе, каждый Пн получаем от алгоритма инструмент и торговые параметры (модели входа и выхода, тайм фремы).

Как уже писал ранее, на входе системы оптимизации имеем: ~160 фьючерсов на крипто монеты; три модели входа и выхода; семь тайм фреймов (M5, M15, M30, H1, H2, H4, D1); триггер stop/limit (трендовая/флэтовая стратегия).

Цель тестирования: поиск лучшего инструмента и параметров для торговли на текущей неделе. Получение объединенной кривой результата торговли.

Торговое плечо 20х, используемая маржа 5%.

Последовательно прогоняя торговлю по выданным алгоритмом параметрами, получаем понедельно следующие результаты:

( Читать дальше )

Начало
Игра с преимуществом

Модели входа будем использовать классические трендовые, пробили идём за ценой.

Модель на 15 мин. Бары считать бары и анализировать паттерны мы не будем. Так как если посмотреть на тот же график на периоде, к примеру h1 видно, что просто встаём на пробой бара «впротивоход» предыдущего бара.


( Читать дальше )

Все трейдеры торгуют мат ожидание (игра с преимуществом), и задача трейдера построить торговую систему, где мат ожидание будет всегда на его стороне. Не каждая сделает будет в плюс, но если мат ожидание выстроено честно, экстраполирует в будущее и трейдер себя не обманывает, (не надеется на авось), то на дистанции он всегда заберет деньги с рынка. Всегда.

В алгоритмическом трейдинге при создании автоматических торговых систем очень важен вопрос времени жизни торговых алгоритмов, т.е. способность найденного мат ожидания экстраполировать в будущее.

В условиях постоянно меняющегося рынка рано или поздно наступает момент, когда даже самый совершенный и прибыльный алгоритм начинает приносить убытки, поэтому мы сами определим время жизни алгоритма в одну неделю и будем создавать систему, которая будет давать положительный результат с еженедельной оптимизацией. Оптимизировать будем полным перебором всех параметров так как неизвестно сколько будет оптимизационных экстремумов, да и тестировать будем не отдельный инструмент или тайм фрейм, а все рабочие тайм фреймы и все торговые инструменты. Задача не из лёгких, но вполне выполнимая. 

( Читать дальше )

 

Почему-то не которые полагают, что можно создать прибыльно торгующего робота тестируя его на истории и оптимизируя результаты. Конечно можно, но робот будет прибыльно работать только на истории.

10 лет назад когда уже я довольно неплохо программировал, и познакомился с рынком, я именно так и думал, но все изменилось…

Прибыльно торгующего робота можно создать копирую работу реально прибыльно торгующего трейдера, при этот процесс не быстрый, требует кропотливости и терпения.

Все решения, простые и начинать надо с простого: я торгую прибыльно, но в моей работе есть ряд однообразных, нудных операций, которые я бы хотел автоматизировать.

Каждый раз когда я вхожу в сделку, я ставлю стоп за фрактал – исполнили;

Каждый раз когда, я торгую внутри дня, и инструмент сделал свое среднедневное движение, мне там делать нечего – исполнили;

Каждый день перед внутридневной торговлей я должен рассчитать какая сегодня ожидается, среднедневная волатильность – сделано, теперь считает автоматически;

( Читать дальше )