По просьбе НеГрустина выкладываю здесь свою подборку фотографий. Честно скажу, была на конференции sMart-lab часов с 14, ехать не планировала, поскольку от подготовки НОК-8 к 4-му октября и первой школьной осени у сына голова совершенно кругом. Заехала на минутку – осталась до восьми, и очень довольна! Причем не столько докладами (в зале было немного душно, да и слушать выступления я не настроилась), сколько продуктивным общением в фойе. Здесь была добрая половина спикеров будущей НОК. Случайно пропустила доклад Виталия Курбаковского (давая мне интервью о крутейшем докладе на НОК, обещал, что на Конференции sMart-lab поучит трейдеров уму-разуму, объяснит, что Я САМЫЙ УМНЫЙ – это неудачная торговая идея, и покажет, в чем можно найти свое конкурентное преимущество). 

1. Собственно, Круглый стол по опционам. Подозреваю, что на фото слайд Виталия Курбаковского о ПРАВИЛЬНЫХ путях поиска торговой идеи на опционах. :-) 



( Читать дальше )

Виталий Курбаковский – «академик трейдинга», алготрейдер, разработчик торговых алгоритмов, призер ЛЧИ-2010 (>4000%), сооснователь «Математики Финансов». Факты биографии.
 
Его конёк, его гениальность – умение придумывать простые и эффективные системы. О последней и любимой он расскажет на НОК-8. Ниже привожу записи по следам нашего обсуждения предстоящего доклада.

ВИТАЛИЙ КУРБАКОВСКИЙ: 
 
«Мой способ расчета исторической волатильности (historical value – НV) базового актива – объективный. Обычно как? Первый параметр: период свечки. Второй параметр: сколько свечек берется – 10, 100, 300. Есть еще третий параметр, четвертый… Значение исторической волатильности будет отличаться, в зависимости от параметров. И вот чтобы избежать этой путаницы, нужен некий универсальный способ, который бы не вызывал споров. Примерно это я и предлагаю – договориться. Метод основан на том, как себя рынок ведет в течение дня.

 


( Читать дальше )

Тайное становится явным! В преддверии НОК-8 мы открываем доступ к видеозаписи мастер-класса Владимира Твардовского «Экспресс-анализ опционных рисков»: «Я не буду говорить о системе Matrix и не буду говорить об экспресс-анализе рисков на западных рынках. Я буду говорить о том, как из тех параметров, которые валятся в шлюз, быстро и эффективно посчитать риски опционного портфеля с точки зрения трейдера, а не брокеров или биржи. И как это сделать оптимально с точки зрения использования машинного времени.»

youtu.be/HJm9MXdBltg
 
Владимир Твардовский, автор видеокурса «Время торговать опционами» и основатель онлайн брокера ITinvest. В настоящее время это единственный брокер, интегрировавший в свою систему торгово-аналитический терминал Option-Lab. ITinvest – спонсор НОК-7 и НОК-8.

Регистрация и программа НОК-8: http://nok6.timepad.ru/event/138381/

Интересуюсь в целях НОКа: 
Кто торгует ОПЦИОНЫ (или планирует или уже не торгует))) LSE Group, NYSE, Deutsche Boerse, Singapore Exchange?
НОК = профессиональная VIII Опционная конференция для трейдеров, которая пройдет в Москве 4 октября.

Опционщики, озвучьте Ваши мечты! Напишите ФИО и/или темы, которые Вы хотите видеть в программе НОК-8.

Мы с Андреем Крупеничем практически готовы обнародовать программу 8-й «народной» Опционной конференции, которая состоится 4 октября 2014 в Москве, но сначала хотим услышать Вас и сверить наши мнения. 

Аж руки чешутся рассказать, какая крутая программа получается! Пишите скорее)))))

 
На фото с НОК-7 22/03/2014 в Санкт-Петербурге Максим Позняк (ОТКРЫТИЕ-брокер), Леонид Шапиро и Стас Бржозовский обсуждают симпатичный опционный график. Фото: LowRisk.ru

Смотрю регистрации на кружок практического фан-трейдинга «Опционные плюшки» 27 мая. Первое — участников раза в три больше (80 человек), чем мы планировали (и это я спохватилась, не делала рассылку по базе НОКа, только соцсети и www.lowrisk.ru). Уже не кружок, а кружище!

Одна из предполагаемых причин в редкой теме (опционы на акции США, валютные опционы США) — почти все записавшиеся торгуют или осваивают Россию. Вторая возможная причина — флешмоб вокруг Алексея Каленковича? Но ведь он будет слушать! 

Уместиться — уместимся, микрофон будет. Но! Просьба всем записавшимся задуматься, а нужны ли вам эти опционы или лучше потратить жаркое майское время на велики-ролики, детей-близких, посещение музея и чтение умных книг? :-)



 

Ох, не спалось после вечерних посиделок с опционщиками! За последний год эта идея настолько витала в опционном воздухе, что хоть топор вешай! Сделать опционные посиделки с разбором полетов человек на 20, старичкам пообщаться, новичкам подучиться. 

Кто конкретно предлагал? Да, пожалуйста, назову: дядя Миша Гусев ака Дебтумофф, Илья Алхимов (13insiders.com), Сергей Елисеев (option-lab.ru), Антон Медведев, Ирина Шенцева (allderivatives.ru). Ну а божественный пинок совершили Андрей Крупенич и Эдуард Ланчев. Надеюсь, что все инициаторы поучаствуют и поделятся торговыми плюшками!

Итак, 27 мая ждем всех серьезно настроенных на опционы на кружок практического фан-трейдинга ОПЦИОННЫЕ ПЛЮШКИ в Москве.
Уже идут: Алексей Чесноков, НеГрустин, Андрей Напалков, Эдуард Ланчев, Алексей Каленкович, Андрей Крупенич (мне не приснилось?!?) и я. Регистрироваться по ссылке. Для первого раза денег не берем, а чаем с плюшками угощаем! <3

( Читать дальше )

Скромный грааль дяди Миши — временной распад (продажа тэты) и нейтральные позиции, которые он умеет вовремя вывернуть в направленные. Умеет убедить на пальцах, что не нужно досконально знать опционную математику, а достаточно понимать суть инструмента.



Как Mikle Debtumoff  удалось пережить 3-е марта с 50-миллионным портфелем? Какие фишки в торговле тэтой и что он думает о недавнем своем выходе на Америку через Freedom finance? Eдет в Питер 22-го марта на НОК-7 мотать на ус новые торговые идеи и отвечать на вопросы любопытных коллег — модератора круглого стола Анатолия Радченко, товарища по пьедесталу Битвы Титанов Антона Медведева и всех, кто там с нами будет!
Опционная биография: http://lowrisk.ru/speakers/mikle-debtumoff/

МАКСИМ ПОЗНЯК – автор действующего индекса волатильности RVI и один из соавторов новой формулы, которую мы обсудим в первой секции НОК-7 вместе с Московской Биржей. Узнаем, что мешает нынешнему индексу RVI быть «абсолютным божеством», почему 30-дневный период усреднения был невозможен при его запуске и почему нужен сегодня. И как на всём этом заработать!


В 2014 он празднует 10-летний юбилей в команде ОТКРЫТИЕ-Брокер, где он отвечает за работу на срочном рынке. За плечами много достойных дел, благодаря которым ОТКРЫТИЕ-Брокер входит в лидеры: собственная оценка опционных рисков, советы по балансировке позиции, адекватное поведение при маржин-колле и даже опционный деск для физлиц.
Опционная биография: http://lowrisk.ru/nok/maksim-poznyak/

Специально для участников НОК-7 везу в Питер свежую книгу Чекулаева. По блату как главред. :-) Цена на Конференции 500руб (в Интернете стоимость 605-620руб. с доставкой Почтой)

 
Совсем недавно вышла книга известного опционного трейдера и автора лучших справочников по опционной торговле — Михаила Чекулаева. Книга «Финансовые опционы. Справочник-путеводитель» — это новое универсальное пособие, где трейдер сможет найти все: от основ теории и до описания почти всех известных стратегий. Справочник достаточно подробно описывает все основные опционные стратегии и фигуры и будет удобен тем, кто только начинает торговать опционами. В то же время и профессионалы опционного рынка найдут здесь для себя полезную информацию.
Михаил Чекулаев — легендарный российский автор, на чьих книгах выросло нынешнее поколение опционных трейдеров. Физик по образованию, он доступно объясняет наиболее важное и ценное из огромного объема теоретической и практической информации, имеющей отношение к финансовым опционам.


( Читать дальше )