Алексей Бачеров, да вижу, что волатильность высока! И нет особой тенденции к снижению по мере развития рынка пока что. Возможно в будущем это потихоньку начнёт происходить… Мешает не всем она просто. 

Алексей Бачеров, как зачем… это вообще важнейший параметр… во сколько раз доходы превышают расходы на торговлю… более того помимо комиссий есть скрытые расходы на проскальзывание и неисполнение сделок... 
у меня до 22года расходы на торговлю в самых ликвидных фьючах и акциях были на уровне 0.06% на сделку = вход и выход… (0.017 комисс +0.013% проскальзывание от неисполнения сделок) *2… поэтому для успешной торговли мне нужна была средняя сделка от 0.3% и выше… если было меньше то я даже не пытался торговать 

то что заложены комиссы это конечно хорошо но надо их озвучить… а то что проскальзывание не учтено так это плохо… в чем проблема учесть проскальзывание по факту реальной торговли?

отдельно надо понимать что денег не факт что заработаются а расходы будут 100% и надо оценить уровень расходов относительно счета… я например считал допустимым уровень затрат на торговлю в районе 5-7% от счета в год… т.к впринципе это отбивалось дивами

отдельная тема это плечо… я например никогда не брал плечо выше 1.5 (0.75 в акциях + 0.75 в валюте для хеджа валютного риска)… и мне было бы интересно посмотреть доходность на фиксированной сумме без всяких рефинансирований… т.к случайные крупные выйгрыши в начале сильно влияют на доходность в конце… а они не факт что снова случатся

кроме того тестирование с рефинансированием ведет к недооценке рисков

отдельная тема это го… например в 2008ом го было 150% от стоимости актива…

еще нет стресс теста хотяб расчетного

отдельная тема какие ликвидные фьючи используются… иногда мешают долларовые и рублевые фьючи в одну кучу… неоднократно наблюдал такое… помимо объема в стакане надо смотреть количество сделок т.к нужен контрагент… я например не тоговал фьючи если число сделок в день было меньше 5000...

отдельная тема склейка фьючей и потери при переходе в следующий контракт

Алексей Бачеров, средняя сделка это средний размер выйгрыша в %… чтоб понять насколько влияют комиссии на результат…

Алексей Бачеров, находил другие данные, повыше наш рынок рос, но там с самого начала так скажем, не с 2004 например, за все время существования. И сейчас внизу находится, подрастет, а пока дивидендами добираем неспешно.
Волатильность высокая это уже за норму воспринимается, когда ниже движение, то хорошо, докупать и все, потом дополнительно доходность чуть даст. Есть есть на что докупать собственно 😊

Алексей Бачеров, благодарю)

Почему не слушать?

Портфель и был составлен даже наполовину из предложений комментаторов к посту 2023 года)

На то он и эксперимент!

Молодец или не молодец — будет понятно в декабре 2026 года.

Но пока оцениваю полёт как нормальный — пока индекс акций падает, и ДКП ужесточается, всё равно портфель по-тихонечку растёт.
Для моей абсолютной не толерантности к посадкам — важный психологический пунктик)

Алексей Бачеров, а вот этого я не знал.

Алексей Бачеров, дай мне в руки

Алексей Бачеров, кстати, полистал книжку. Там есть информация об убыточном фонде RIEF, правда, описанная не как  ошибки в торговле, а как политические разногласия участников Renaissance.

Алексей Бачеров, и для довноса средств старыми тоже был закрыт.

Алексей Бачеров, тоже по статистике, здесь выкладывали другие. Ну что после одного сильно убыточного года идёт не меньше двух прибыльных))
Статистика она во всем такова что в данном примере, что в вашем. Точность её прогнозов совсем не велика, если есть вообще значит. 

Алексей Бачеров, описанное(как пределы) точно не про русфонду. Вернее не про её текущую стадию. У нас вся её капа в разы меньше даже однолетнего размера ВВП. Вобщем описанный мной выше разрыв динамики с динамикой ВВП в теории должен сохраняться ещё многие годы, фонда США тому пример. Кроме того, та же история США столь же наглядно показывает, что далее ещё много чего может выйти на IPO, а затем и пополнить индекс.

Алексей Бачеров, я глянул все комменты ниже — пояснений не нашёл.
Не кинете ссылку?

Алексей Бачеров, ВВП к индексу имеет очень мало отношения.
Во-первых, в индексный набор подпадают изначально лишь рентабельные компании, во-вторых в индексе по понятным причинам начисто отсутствует некоммерческий госсектор, составлящие немалую долю услуг в ВВП страны.
Суммируя вышесказанное, в итоге динамика индекса (с дивами, разумеется) в теории должна ощутимо опережать динамику ВВП (если дистанцией сгладить рыночную волатильность моментов). А отнюдь не быть равной ей.

Алексей Бачеров, при первом взгляде можно подумать, что все как трейдинге там, но после прочнения понял что нет 👍
Да, на короткий срок и правда не стоит прогнозировать, шум не более, никаких тенденций. 

Алексей Бачеров, конечно видел. Но даже в одиних величинах 'не бьется', рост у нормальных компаний гораздо выше иначе мы бы даже и близко не видели тех результатов, которые есть. С ВВП если будет расти наш рынок это компаниям сотню лет надо 😊. Здесь лучшая подборка, а ВВП среднее результирующее по стране с учётом отстающих сильно компаний даже банкротящихся. 

Алексей Бачеров, это вы видимо не поняли моего высказывания — индекс ММВБ не является отражением экономики страны, поскольку в нем на нефтегаз приходится почти 60%, как я показал на графике. Экономика страны явно не состоит из нефтегаза в такой доле. Подозреваю, это не сильно отличается и от индекса 2000 г., где были, если я правильно понимаю, кроме Лукойла — СНГ, Сибнефть и Татнефть.
Так что сравнивать индекс с ВВП в нашей стране из-за этого бессмысленно. 

P.S. Сам факт преобладания нефтегаза, может быть, даже неплох, поскольку более сильных компаний в стране так и не появилось. 

Алексей Бачеров, месяц назад блин IMOEX (капитализация x ограничение в индексе) выглядел следующим образом:

Странно, что у вас получилось нечто иное, уже на уровне лимита по весу нефтегаз 35% составляет, а с учетом капитализации существенно больше. В 2012 г. было конечно по весу 49%, но положения это не меняет, по капитализации не факт что стало лучше и явно не соответствует структуре экономики.
Если есть ошибка, буду благодарен.

Алексей Бачеров, то есть бизнес-циклы. налоговую политику и ДКП по боку.
Странно, что инвесторы только об этом и твердят.
Планы компаний им не известны, а отчетность фиксирует прошлое.
Вся надежда на переоценку?

Алексей Бачеров, с действиями да а планами я бы не сказал. От них зависит в целом настрой на ФР и его надо учитывать в любой мегастратегии. К примеру если бы не планы по конкретным компаниям, так же в целом изменения налогов, то результаты немного получше в плане прибылей стали бы.

Алексей Бачеров, в электронном виде есть?
Опять же книга есть информация, а она так же характеризуется известными качествами (достоверность, актуальность и пр.), все тоже самое, что и с любым иным источником информации 😏