Бывает очень полезно искать локальные экстремумы. С точки зрения математического моделирования на ценовых рядах, это не такая тривиальная задача. Я пробовал разные методы, и на удивление, весьма неплохими оказались достаточно известные всем — фракталы Вильямса. Те самые которые ищут максимум или минимум цен среди N+1 значений по простому условию –центральное из них было выше, или ниже тех, которое идут до неё, и после. Особенно хорошо фракталам удается находить такие экстремумы на больших временных интервалах и с большим количеством N (График 1, Фаркталы Вильямса N=30 Days)

Однако, самый большой недостаток фракталов Вильямса, это скорость их появления. То есть существенное запаздывание появление, что делает их абсолютно непригодным с точки зрения проведения хоть каких-нибудь значимых динамических исследований. Они прекрасно отображают историю, но и только. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что и в ТА его редко используют. Помнится в 2017 году мы с другом написали робота, который должен был торговать от уровней, которые показывал последний известный фрактал (График 2. Пример построения фрактального уровня).

📈 Индикатор Differential – это мой первый и простой индикатор для оценки текущей и ожидаемой доходности. Удобно использовать с Moving Average (скользящей средней) и Bollinger Bands (Полосами Болинджера)

На своих вебинарах и курсе ТРИ КИТА ИНВЕСТИЦИЙ, я часто повторяю, что инвестора должна интересовать не цена актива, как базовая метрика, а «ожидаемая доходность». Все расчёты портфелей строятся именно на ожидаемой доходности и ее дисперсии/среднеквадратичного отклонения. Поэтому бывает очень полезно быстро оценить эти показатели для одного или серии активов, чтобы потом, не прибегая к сложным математическим расчетом, прикинуть стоит ли включать эти активы в портфель или нет (если быть совсем точным, то ещё нужна корреляция, но об этом я напишу в следующий раз).

Для этого я использую простой самописный индикатор «Differential», который умеет вычислять как производную первого порядка между двумя любыми ценами, так и доходность между ними (приращение в процентах) (смотри график 1).