Рекомендую легкое чтиво на сон грядущий:

«Биологическое время, его организация, иерархия и представление с помощью комплексных величин» — Г. Е. Михайловский

ссылка




Сожалею, но это все, что хотел сказать в топике… Таковы реалии интернетов — заголовок многообещающий, а внутри...
Но, если кто желает подробнее осветить тему — милости просим в комментарии.

Ну, и чтобы уменьшить вероятность снесения темы в оффтоп, по рынку: прикупил дальних путов 5-го страйка по MTRX, с расчетом купить эквивалентное количество акций примерно по 5.50, если цена на этой неделе опустится до указанного значения. Почему просто не купить колов при падении вместо этой конструкции? Через неделю  — отчет, IV может быть задрана, Bid-Ask-спреды не радуют.

Подскажите, как происходит экспирация проданного пута в деньгах на акции (американский рынок) в Interactive Brokers?

Поставят ли акции по умолчанию (денег на счете достаточно для полученной позиции без плеча) на момент экспирации?
Не возьмут ли дополнительную комиссию?

        В честь «Черной пятницы» жалую вам шубу с барского плеча дневные исторические данные по опционам американского типа на мажорные валютные фьючерсы CME в текстовом виде со скидкой 100%.





Зачем выкладываю? Может, кому-нибудь пригодятся, проверить на бэктесте свои (или чужие) идеи, так сказать, в первом приближении, без финансовых затрат, а уже дальше, в зависимости от результата, покупать у поставщиков надежные исторические данные. 
Да и нужно добить рейтинг на SmartLab-е до сотни, а то без рейтинга ни политоту не поплюсовать, ни граалей в личке на поклянчить)


Данные парсились с вебсайта CME со страницы Settlements  в период 09.03.2015 — 22.07.2016. Да, период небольшой, но сколько есть — столько и выкладываю.
Сразу предупреждаю, за некоторые дни данные могут отсутствовать. Данные используйте на свой страх и риск, так как я их полностью не сверял с надежными источниками — что было на странице, то и записал. Единственное, что поменял — цены CAB заменил нулями.

( Читать дальше )

Собственно, прошу отписаться тех, кто может поделиться (платно/бесплатно) End-Of-Day данными Sett.Price, Volume, OpenInterest по опционам CME на фьючи Eur, Gbp, Cad, Jpy, Aud глубиной истории хотя бы два года от текущего дня.

Интересует история без пропусков, по всем торгующимся контрактам, по всем страйкам с ненулевым объемом или открытым интересом, обязательно с недельными опционами (месячные, квартальные само собой разумеется), европейского типа и американского (когда они еще торговались)

В свое время потратил уйму времени на написание парсера бюллетеней, но там структура была непостоянная, умаялся допиливать костыли. Перешел на парсинг Settlement-данных с вебсайта CME, там тоже заколебался бороться с багами, типа ошибок 800ххххх при открытии веб-страницы или отсутствующих данных. Кстати, там до сих пор ошибка на пару порядков в цене то ли по австралийцу, то ли другому инструменту. Через полгода плюнул на вебсайт, решил неспешно допиливать свой софт для анализа, а данные рассчитывал брать из бюллетеней, когда наберусь терпения бороться с тем, что там творится. Но не тут-то было… Прошел год. Глядя на вакханалию, что творится в нынешних бюллетенях, цензурных слов не находится. Недельных опционов отдельно нет вообще (кроме евро), подряд попадаются данные по одному страйку с разной ценой/объемом/ОИ — наверное свалили в кучу месячные и недельные. По евро нет разделения на Путы и Колы, называется  — догадайся сам. Хрень с перемешанными страйками началась в июле 2016г.

CME просит порядка килобакса за каждый год на 5 инструментов
IVolatility — около 220$
Столько платить не готов, так как неизвестно, откопаю ли что-нибудь годное или нет.

Вчера (11.07) на CME в недельных опционах европейского типа на фьюч EurUsd по колах вне денег прошли недетские изменения открытого интереса:

Jul17Wk2 (экспирация 14 июля)    страйк 1.1550   +999 контрактов
Jul17Wk3 (экспирация 21 июля)    страйк 1.1550   +886 контрактов

в месячных опционах тухляк в изменениях.

Предположения на ближайшие 10 дней:
1) шпиль на север с возвратом к 1.1550
или
2) EurUsd на юг?

Ваши мысли?