Дмитрий Овчинников, похоже, это волнует только ту среду алго, с которой никаких дел иметь не хочется от слова «совсем»)

__rtx, ?

22022022, плюс

А. Г.,  если говорить системно — то этого крайне мало.

Практически, это возможно.

Стратегия такая:
1. нормализуете цены каждого инструмента в портфеле minmax.

Нормализация min-max является одним из наиболее распространенных способов нормализации данных . Для каждого признака минимальное значение этого признака преобразуется в 0, максимальное значение преобразуется в 1, а каждое другое значение преобразуется в десятичное число от 0 до 1.

В этом кейсе минимальное значение должно быть у вас 0,25, а максимальное 0,75. Это нужно для того, чтобы будущие цены гарантированно не вышли за диапазон 0 — 1, поскольку мы тут предсказанием занимаемся.
Таким образом, сводите OHLC всех инструментов к одному диапазону.
2. И уже на таком ценовом ряде считаете все свои показатели.
3. Количественно долю переподгонки можно посчитать в таком случае, разделив число успехов на общее число вариантов.
4. Разумеется, чем больше инструментов — тем выше достоверность.
5. Всё описанное выше не сработает, если у вас 3-4-10-15 инструментов. Нужно существенно больше.
6. Радость в том, что вы ценовой диапазон любых из них можете привести к 0,25 — 0,75.

Beach Bunny, нашёл! ты — гений шуток за 300. На смартлабе.

Replikant_mih, не передёргивай