Subj

По результатам обсуждений последних дней увидел непонимание, цель этого текста — прояснить, расставить точки над й.

Непонимание касается того, каким образом я обновляю торговые алгоритмы и почему попытки повторить не увенчиваются успехом.

Напишу последовательность шагов ниже в виде скрипта.

1. Создаём много разных стратегий, они же торговые алгоритмы. Если у вас меняются параметры, это один и тот же алгоритм. Я же имею ввиду, что они должны быть принципиально разные. Например: открываемся по пересечению МА, закрываемся по стохастику. Открываемся по RSI, закрываемся скользящим стопом. Открываемся по MACD, закрываемся по пересечению Close AMA и т.д.
2. Тестируем их на разных инструментах и разных периодах. Дискретность можно выбрать месяц.
3. Успешные запоминаем, даже если они были успешными только на одном инструменте и в одном месяце.
4. Далее тестируем скользящим окном. Определяем дату начала, пусть 01.01.2023
5. Определяем шаг (7 дн) и размеры окна (14 дн)
6. Тестируем всё, что получилось в (3), на периоде в 14 дн до даты из (4), отбираем топ нужного количества по, например, прибыли (у меня сейчас так, и на графике ниже так).

( Читать дальше )