Когда я написал первого своего успешного робота, который торговал акциями на MOEX, я вообще не задумывался о том, что он может перестать работать. Это было тем, что психологи называют «жить здесь и сейчас» (привет гештальт-терапии и Перлзу лично), а некоторые другие категории персонажей «быть в моменте». Однако, ничто не вечно под этим небом.

А потому, когда пришло осознание, что любая стратегия рано или поздно умрёт — любая из тех, что мне интересны в силу своей высокой доходности — то хорошо бы решить несколько задач:

• создавать стратегии автоматизированно и без моего участия (что было сделано на отлично)
• детектировать момент увядания стратегии, чтобы своевременно её отключить, не дожидаясь трупа и всех прелестей разложения слива  выделенной на неё доли депозита

Я много раз подступался к последней задаче, с разных сторон, и неизменно приходил к одним и тем же результатам.

По моему мнению, в (алго)трейдинге вопрос определения момента — когда стратегия перестала работать — один из самых важных. Написана туева хуча книжек о том, как торговать, как строить стратегии, как торговать ими вручную или писать роботов. Но я нигде и никогда не видел методик и рекомендаций, которые относятся к теме поста. Хотя, справедливости ради, сотни книг я не читал.

( Читать дальше )

Просто видео топ 100 из тысяч стратегий, но по одному лишь из инструментов.
Слева — чистая доходность в %, внизу — время. Справа — метрики оценки стратегии.

Как страшно жить!

Алгофонды разоряются, алгоритмы перестают работать, поиски граалей не дают результатов.
Вроде думаешь, что ты его нашёл. А этот поганец перестаёт работать, причём, в самый неожиданный момент, и начинает стабильно и уверенно сливать депозит! И кривая отрицательной Equity получается куда как более гладкой, чем положительной! Не замечали?

Я замечал. Но только на истории :)

Слышал рассказы людей, которые искали годами паттерны в свечах. Была у них идея, что есть некая волшебная комбинация свечек, которая точно их озолотит, но нет. Годы потратили — не нашли её. Может, не в тех свечах искали, может, стоило подумать о медиционской или религиозной тематике?)
Другие ищут граали. Неважно, что логика говорит, что их существовать не может, но человек — это существо эмоциональное и вера для него важнее, чем логика. Поэтому пусть весь мир рынок против меня, но я найду идеальный алгоритм!

Что общего у этих подходов? Люди хотят и рыбку съесть, и лапки не испачкать. Найти что-то идеальное, и дальше попивать мартини на пляже Блю Кюрасао. Но идеала не существует, и для того, чтобы иметь стабильный результат, надо стабильно работать и вкладывать усилия. И учиться новому, и создавать.

( Читать дальше )