Недавно прочитал в книге Шелдона Натенберга «Опционы.Волатильность и оценка стоимости», что при положительной гамме желательно резкое движение цены.Решил выяснить почему так получается, и заметил закономерности.Положительная гамма всегда у купленных опционов, неважно call это или put.При положительной гамме вега положительная, а тета отрицательная.Значит при повышении волатильности я буду получать прибыль, но терять из-за приближения времени экспирации.Если будет резкое движение цены (в сторону дельты), то возрастет волатильность и купленный опцион станет дороже.Но при сборке конструкции из опционов можно сделать совершенно разные комбинации «греков».