Сергей Олейник, простой пример, хочу допустим я посмотреть, на сколько реально работает такой индикатор как ProbabilityCone на ряде разных инструментов. И с каким типом волатильности его лучше использовать. (возможно где то рынок переоценивает опцоны, где-то биржа задрала улыбку, а реально сделки по иным ценам совершаются и прочие...)

Есть несколько возможных подходов — либо сделать мини бектест и посчитать на сколько данный идникатор может быть полезным (в автоматическом режиме), либо же торговать набивая свои шишки… Я пока склоняюсь к первому варианту.

Так же, может понадобиться для алго-трейдинга (но пока что, это перспектива).

3Qu, Благодарю за наводку на книгу. хоть формула, что в книге — не сошлась с калькулятором, однако вычитал пункт про календарную поправку. 

Судя по всему, всюду отображается нормированный коэффициент.

Как итог, расхождение конечно есть, однако уже в копейках, так что можно считать что причина найдена.

 

theta — это тетта без нормирования,

theta2 — это тетта нормированная на календарную поправку 1/365

3Qu, Так вот что странно — то нет не забыл) И даже время в секунды перевожу и календарная поправка так же в секундах) 

Если вот считать тетту, как просто разность между (теоритической) ценой сегодня и сдвинутой на 1 день во времени, то сходится с разностью на 1 рубль примерно...

Сергей Олейник, Вот я и хочу понять как раз, в чем именно ошибка. Формула, что я использую — сходится с той, которая представлена в интернете, в книгах и с той, которую я когда то сам выводил...

А вот результат какой то кривой.

3Qu, Формула у меня 100% соходится с той что я представил, я в свое время, Блека-Шоулза мог ночью спросоня записать и разъяснить)) Диплом писал по опционам когда студентом был. К тому же, я сам еще тетту выводил и вплоть до груков третьего порядка где то были формулы написаны на листиках как заметки)

Все формулы используемые внутри так же корректны, так как иные греки сходятся.

3Qu, Считали именно тетту ? 

Сергей Олейник, Или вот, для большей реливантности — АТМ:

Сергей Олейник, Те же данные, но срок — 15 дней.

Сергей Олейник, Про то что моделей много — это все верно, однако столь большая разница не должна быть, даже если Option.ru — считает по биноминальным деревьям...

К тому же, я уверен, что 99% калькуляторов завязана на BS модели, так же как и я. К тому же дельта, гамма, вега — сошлись довольно точно — что говорит о том, что модель у нас одна и та же.