олег самсонов, У меня получилось в LibreOffice. Нет такой красивой таблицы как у автора, но получить нужный мне параметр по нужным акциям удалось. Вот например как у меня выглядел запрос последней цены:

=ФИЛЬТР.XML(ВЕБСЛУЖБА(«https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/»&A3&"/securities.xml?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=LAST");"//document//data//rows//row/@LAST")

Вместо "&A3&" можно просто написать тикер акции, например VTBR

PS.
Местный редактор заменяет кавычки как ему нравится. В формуле у меня везде вот такие ".

— Обновил все рейтинги, последний раз делал это в марте.

Подскажите пожалуйста, как обновляете рейтинги? Откуда берёте информацию?

Без упоминания ЧИСТВНДОХ (из Excel) считаю тему доходностей не раскрытой.

Формула ЭФФЕКТИВНОЙ ДОХОДНОСТИ не выдерживает никакой критики. Достаточно подставить в эту формулу в качестве «текущая цена» 0 и посмотреть, что получится.
0 — это значит подарили, и даже 1 копейка через 100 лет будет означать бесконечную доходность. При этом формула при 0 даст 148%, много, но явно не бесконечность. Т.е. очевидно, что «ЭФФЕКТИВНАЯ ДОХОДНОСТЬ» это какая-то приблизительная формула. При этом насколько большую она даёт погрешность вообще не понятно.

К слову ЧИСТВНДОХ даёт 15,8% (против 14,91% у эффективной доходности).
Вы бы какую облигацию предпочли, которая даёт 15,8% или 14,9%?

Даты	Деньги
14.04.2023	-1047,5
11.07.2023	44,88
10.10.2023	44,88
09.01.2024	44,88
09.04.2024	44,88
09.07.2024	44,88
08.10.2024	44,88
07.01.2025	1044,88
ЧИСТВНДОХ	15,8%

Однако, этот способ не показывает той доходности, которую вы получите, если будете держать облигацию до погашения.

Более того, он не покажет даже доходности, которую вы получите в течение года. Потому что при прочих равных тело облигации через год изменит свою стоимость (потому что стоимость тела стремится к номиналу по определенной формуле).
И даже не покажет доходности за 1 день, потому что тело облигации меняет свою теоретическую стоимость ежедневно (хотя на фоне ежедневной волатильности это не так заметно).
В целом для меня ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ вообще непонятное число. Не понимаю её аналитической ценности. Такую доходность нельзя в реальности получить ни при каких искусственно заданных разумных ограничениях (например, предположим, что ключевая ставка не меняется, предположим, что рейтинг облигации не меняется, в общем ничего не меняется кроме времени). 

Возможно я чего-то не знаю. Если среди прочитавших найдётся человек, который объяснит почему так, то буду признателен.

Не буду утверждать на 100%, но вроде как причина в том, что на самом деле купоны платятся не N раз в год. Они платятся 1 раз в N дней.
В частности для ситуации «якобы 4 раза в год» на самом деле выплата идёт раз в 91 день. Что 1) соответствует примерно 1/4 года, 2) делится на 7, т.е. купонная выплата всегда будет в один и тот же день недели.
Зуб не дам, но скорее всего и год тут всегда «стандартный» — 365 дней. Т.е. не важно, если облига была выпущена в високосный год. По крайней мере не видел, чтобы купоны становились меньше в високосные годы.

Итого считаем по новому:
ОКРУГЛИТЬ(1000 * 18% / 365 * 91) = 44.88
ОКРУГЛИТЬ(1000 * 15% / 365 * 91) = 37.40
Сошлось идеально.

Добавлю, что эта особенность имеет маленький неприятный побочный эффект.
Якобы 3-х летние облигации, на самом деле являются 91*4*3 = 1092 дневными (т.е. 2-хлетними и 362-х дневными) облигациями.
А неприятность тут в том, что в случае входа на размещении и держании до погашения вам не хватит всего 3-х календарных дней для получения ЛДВ.
Ну и вообще в общем случае N-летняя облига, на самом деле имеет N-1 полных лет с точки зрения ЛДВ.

Дмитрий Корягин, там ещё третий есть - Грэхам.

Даже 10 тыров в месяц имеет смысл инвестировать, если вы будете делать это 30 лет разбогатете. Или у вас в дальнейшеем вырастут доходы, а вы уже опытный инвестор, ну и наследство возможно…

Marco Polo, так то Грэм какой-то, а автор пишет про Грэхема.

так, он приводил пример, когда в 2001 году у одной компании было 600 трейдеров и за 2002 год 400 из них показали минус и суммарный минус фонда был, условно 8%

Бэнджамин Грэм умер в 1976 году 

 он приводил пример, когда в 2001 году у одной компании было 600 трейдеров и за 2002 год 400 из них показали минус

Я даже боюсь представить, как Грэм это делал и кто за ним записывал.

Уж больно стремные эмитенты.

зачем до погашения, если есть оферта?

Ярослав Кочергин, для просмотра таблицы — подписки не требуется. Для просмотра конкретной бумаги — да. Подписка всего 199 руб. в месяц.

Дмитрий Sh, платный много где. Я имею у ним доступ и стараюсь отфильтровать всю инфу и давать самое полезное в одном месте

Ярослав Кочергин,
спасибо.
ещё нюанс что платный тариф нужен на русбондс.

Дмитрий Sh, Фильтр по флоатерам. В таблице сразу указаны тип купона (плавающий, указана ставка в %). Если конкретная ставка не указана, то переходите на конкретную бумагу и смотрите пояснение в микроразделе «Купон». Например, по ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-31 в типе купона «Плавающий» указано следующее (ЦБ Ставка RUONIA + Спред 155 (б.п.). Скриншот 1

Скриншот 2 

SergioTac, говорят, что по решению ЦБ. Но как-то смутно верится

Ярослав Кочергин, научите как адекватно увидеть в русбонд то что в таблице? 
например какой плюс к ставке ?   желательно со скринами конечно

спасибо