Дональд Трамп, президент США: «Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах получил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я смотрел его вчера вечером и действительно верю, что у него сотрясение мозга. Я думаю, он не понимает, что экономика в лучшем состоянии, в каком когда-либо была, занятость на максимальном уровне, и многие компании вливают (средства, — прим. ред.) обратно в нашу страну. Проснись, отбитый!»

Там это, «светочу» НТП наших либералов поплохело:

Илон Маск сообщил о сокращении 9% сотрудников Tesla

Исполнительный директор Tesla Inc. Илон Маск сообщил о сокращении 9% сотрудников компании. Этот шаг должен сократить потери, связанные с выпуском Model 3

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/12/06/2018/5b2013959a7947464ff4873c?from=main

Один из счетов у меня на Finam.eu открыт (кипрский «филиал»). По ряду причин. Сегодня брокер интересное открытие Facebook (FB) нарисовал. Внимание, минутки:


Синим обозначен среднедневной диапазон FB около 3$. На первой минуте у них шпиль в 3 дневных диапазона вниз. На 10 тоже шпиль, но уже вверх тоже на 3 дневных диапазона. Таким образом 6 дневных диапазонов пройдено за первые 10 минут (терминал Transaq). У меня не было открытых позиций, но когда вместо 1% получаешь 3% убытка (если бы была), то это ни хрена не шутки. Я пока тестирую данного брокера, можно ли приличную ликвидность туда загонять. Вот мне такие шипы, аля Форекс, непонятно.

Вот так выглядел график, скажем на Tradingview:



( Читать дальше )

Собственно, одна картинка лучше тысячи слов. Думаю, комментарии тут излишни, всё понятно и так.

«Здравствуйте, кто сможет выполнить работу за достойную оплату?

Техзадание: продумать алгоритм и написать скрипт HFT-софта, запечённого в проц со следующими (вполне посредственными показателями):
Винрейт (количество прибыльных сделок): не менее 80%.
RR (риск/прибыль): не менее 1: 5
Количество сделок в день: не менее 4.
Максимальная историческая просадка: не более 3%.

Скрипт должен работать на ЛЮБЫХ инструментах самых ликвидных мировых бирж и торговых площадках (акции, облигации, товарные и индексные фьючерсы, валютный рынок, NYSE, NASDAQ, CME, LSE, MOEX, FORTS, GLOBEX и т.д. и т.п.). Общая дневная ёмкость алгоритма не менее 10 млрд.долларов).

Бюджет: 990 руб. (оплата в рассрочку — 50% по заключению контракта, 50% по окончании и тестировании алгоритма не менее полугода). Сопровождение и корректировка скрипта в течение 3-х лет после приёма работы — обязательное условие».

Как соотношение risk/reward меняет эквити. Одна и та же стратегия (без учёта комиссий и проскальзывания):

1: 1:



1: 1,1 (средняя прибыль всего на 10% выше убытка)



( Читать дальше )

Хоть и выкупили мощно SP500 с уровня 2600, всё ж терзают меня смутные сомнения. Сегодня или в понедельник может быть движение, которое определит дальнейший сценарий.


2700 пробили, но без импульса, пока не убедительно. Могут и вернуть «взад» и покатить вниз под сужающийся треугольник.
Федрезерв тем временем с пикового значений сократил баланс больше чем на 150 млрд долларов. Это для рынка не очень хорошо. График вполне себе похож на распределение (нужные люди уже вышли, наверное )).



( Читать дальше )

Собственно, недельки. Ип… нёт на 2400 или наоборот 2700 порвём?



Собственно на моей торговле никак не скажется, ибо по ТС ситуация «заборная». Типа тотализатора предлагаю сделать. Участники делают прогнозы до экспирации текущего E-mini S&P 500. Тому кто, ближе всех оказался на момент экспирации, остальные плюсуют профиль.

С… жжено на просторах интернета, улыбнуло. Типичный аналитик: