Наверное знаете, что я не только астролог, а также традиционный аналитик. И в прошлом достаточно много примеров, подтверждающих мою квалификацию в различных трейдинговых темах. Кто хочет убедиться, читайте выборки на моем сайте astro777.com или в архиве блога.

И вот, очередная хорошая аналитика + торговые решения, исходящие из нее.



Вчера опубликовал для VIP партнеров.



( Читать дальше )

Не так давно я показывал, как реализовать медвежий пут спрэд на примере QQQ. Кому надо освежить память, ДП (Добро Пожаловать) сюда: smart-lab.ru/blog/339419.php. Кстати, тогда все реализовалось шикарно. 

На это раз решил, куплю бычий кол спрэд на VXX (индекс страха), экспирацией эдак… 2 сентября, благо мой индивидуальный гороскоп показывает, что в этот день у меня удаются разные планы (Солнце входит в 10 дом). Сказано, сделано.



Спрэд, как начальный setup — коллеги опционщики посоветовали. 

Я тщательно подобрал цены страйков, прикинул от БА ширину спрэда, сделал разметку во времени (а как же), и рассчитываю на RR = 11.49, то есть, 10 контрактов по цене $7 = $70… надеюсь отбить в 11.49 раз больше = $804 без учета комиссий. Для этого требуется (в идеале), чтобы не позднее 2 сентября, а еще лучше пораньше… реальная цена достигла 14.5 долларов базового актива, можно и выше, но никак не ниже. Сейчас VXX топчется на уровне 10-ки. Выглядит как фантастика, особенно с учетом, что все это произойдет в течение 35 суток. Размечтался. Ну и пусть.

( Читать дальше )

Всем давно известны проблемы VXX.

Когда стоимость VXX падает ниже 25 долларов за акцию, он подвергается обратному сплиту (reverse split) 4 к 1. То есть четыре акции превращаются в одну со стоимостью в 100 долларов. Почему это происходит? Все из-за того же контанго на фьючерсы на VIX.
Исторически VXX падает на 65% в год или почти 5% в месяц.

Вот и на этот раз, нам обещан очередной сплит, причем в июле 2016 года.



Читал на форумах, мнения трейдеров которые купили под такую раздачу.
Все выражаются… попадалово, неприятно.

А у меня вопрос… если я покупаю не сам VXX, а опционы на него… сплит меня тоже касается?
Один ответ в инете обнаружил (хотя не на опционы, а на сами акции):

>>После сплита выпускают новые серии, но для тех кто купил опционы раньше ничего не изменилось (те же страйки, цены) только название актива поменялось, теперь есть UVXY и UVXY1. Под тикером UVXY торгуют новые серии с учетом сплита, под тикером UVXY1 старые серии. После каждой экспирации старые серии меняют на новые и постепенно UVXY1 уходит.

( Читать дальше )

Моя третья сделка оказалась прибыльной, но малоинтересной. Всего +50 % профита.
Купил за $200 + комиссия $15, продал за $330 + комиссия $15 = $99.51 чистой прибыли.



Интереснее другое. Скоро намечается очередная конференция опционных трейдеров (НОК-9),
Где персональный интерес лично у меня вызывает дядя Миша ;)) со своей петицией:
Америка vs Россия: торговля опционами на двух рынках. 
 
Что характерно, я раньше его публикую это направление на своем сайте, и подробно разъясняю то, что страждущие увидят и услышать воочию непосредственно на конфе. Также, опережаю господина Твардовского (необыкновенно талантливый человек, который категорически отвергает астрологию… наверное сразу выбросил мою визитку ;)), который будет рассказывать о таком инструменте на тему волатильности: «UVXY» — летает как опцион (в тройном размере), но не птица… и не опцион. Тема: "Торговля опционами в отсутствие опционов".

( Читать дальше )