(Блумберг) — Рисковые активы в последние годы сильнее реагируют на потрясения от «ястребиной» монетарной политики Федеральной резервной системы, отмечает Goldman Sachs Group Inc. Как ни странно, причина заключается в том, что ФРС теряет свои предсказательные навыки.

ФРС за последние годы утратила фору перед частными экономистами в плане предсказаний, поскольку более высокое качество и количество прогнозов затрудняет для всех, включая представителей ФРС, задачу превзойти «мудрость толпы», написали в обзоре от 20 апреля Ян Хациус, Дэвид Чой и другие экономисты Goldman

Лебединая стратегия Талеба — все чаще охватывает умы хедж фондов.  Далее — перепечатка из РБК. 

>> Некоторые инвесторы в США начали ставить на то, что нефть подорожает до $100 за баррель на горизонте до четырех лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). За последний месяц на бирже были зарегистрированы эпизодические покупки опционов «колл» на нефть WTI с исполнением до конца 2018, 2019 и 2020 годов по ценам от $80 до $110 за баррель. Держатели этих контрактов смогут получить прибыль, если нефтяные котировки поднимутся выше соответствующих цен исполнения опционов.

Колл-опцион дает право его владельцу купить базовый актив (в данном случае фьючерсы на нефть WTI) по оговоренной контрактом цене (страйк) в течение оговоренного срока. Если к моменту исполнения опциона рыночная цена актива будет выше цены-страйк, инвестор может получить прибыль на разнице.