комментарии Антон Иванов на форуме

Владислав, торговля одним роботом это очень опасное дело. В работе всегда должно быть несколько роботов с принципиально разными алгоритмами.

Газпром - почти добрались до первого важного уровня поддержки

Чуть-чуть осталось, дальше хоть какая-то определенность появится

Могу ошибаться, но мне кажется опытные товарищи предпочитают раскрывать свои знания методом платных курсов и семинаров. Не все готовы разбрасывать камни :)

Maverick67, все верно, «медленный бар» это зона проторговки. По статистике из такой зоны следует хороший выход в одну или другую сторону, его и нужно будет ловить. Это не будет обязательно разворотная точка, это может быть как продолжение тренда, так и разворотная точка, без разницы.

1 шаг — определяем статистический значимый размер «медленного» бара, например 800
2 шаг — входим по направлению следующего сформировавшегося бара, то есть на «пробой» или «отбой». Это и будет по тренду
3 шаг — видим формирование очередного медленного бара, например от 500, тогда берем профит и ждем очередного сигнала на вход
Стоп ставим на 1 бар ниже входа, дальше передвигаем по-желанию в безубыток или трейлим.
Я бы это для начала закодил, уже есть шанс на хорошие показатели ПУ и высокую вероятность выигрыша. Но непонятно, как сделать бэктест и провести оптимизацию для определения параметров того же «медленного» бара

Alex Hurko, получается, что для больших проектов альтернативы С нет?

Не хочу зубоскалить, но этот пост похож на шутку.

Понятно, спасибо за информацию!

Тимофей Мартынов,

лично я всегда любил КТ вход на младшем таймфрейме но в направлении Т на старшем

эта техника и сегодня актуальна. Хорошо работает в полуавтоматическом режиме. Запускаешь КТ бота по тренду, ставишь руками стоп-лосс и тейк-профит (или трейл-стоп) и наслаждаешься профитом, особенно если инструмент еще и в боковике зависнет на каком-нибудь важном уровне…

Replikant_mih, на мой взгляд проблема многопараметрических стратегий в том, что ими в итоге можно весь график описать и получить 99% выигрышных сделок на истории, после многократной оптимизации. Но это не будет показателем того, что удалось найти какую-то рабочую закономерность, это скорее показатель того, как тщательно мы рассмотрели и описали графики на истории. И это очень просто проверить: если алгоритм торгует одним инструментом, например Си или Ри, просто нужно поменять инструмент, например подставить фьючерс Газпрома или Русгидро. После этого уже будет точно видно, насколько алгоритм эффективен. На самом деле десяток одновременно работающих простых и несхожих алгоритмов дают гораздо более ровную эквити дохода, чем один супернавороченный алгоритм.

Если Ваша система переносит позицию на следующий день, Вам вообще можно наплевать на склейки, так как утренние гэпы на большой истории нисколько не меньше, чем склейки, и система должна уметь их отрабатывать.

finstrateg, если Вы сами написали эту систему, то странно задавать себе вопрос, почему же она таскается за трендом :)

Хороший алгоритм должен показать нормальный результат безо всякой оптимизации. Если идея рабочая, то она будет работать именно с теми параметрами, которые тебя устраивают. Например: меня устраивает максимальный размер стопа 1%, а оптимизация говорит, что оптимальный — 3%. Конечно, при 3% уровень дохода и эквити становятся очень красивыми, но меня такая просадка не устраивает. Поэтому я включаю оптимизацию только после того, как меня устаивает результат алгоритма без оптимизации. Только после этого, по результатам оптимизации можно посмотреть, а нельзя ли что-то улучшить.

Тимофей Мартынов, я специально этой темой не занимаюсь, поэтому подсказать полезные ресурсы не смогу. Просто читаю все что на глаза попадется. Раньше буржуйские статьи любил читать, там тоже постоянно пишут, что доходность снижается, затраты растут, плюс контролировать их сделки научились по поводу нарушений законодательства и т.п. Я для себя четко понимаю, что этой темой заниматься серьезно не собираюсь, поэтому просто стараюсь быть в курсе. 

Тимофей Мартынов, я точно неконкурентоспособен, даже спорить не собираюсь. Просто никакой информации по данной теме стараюсь не пропускать, поэтому и сложилось мнение, что доходы там прилично падают, а расходы на оборудование и инфраструктуру прилично растут. 

HFT загибается потихоньку, доходы уже не те, да и перспектива не очень позитивная