Если кратко то это просто писец как они считают, вот чел рассказывает.
vkvideo.ru/video-195406323_456239122



Так вот это нифига не верно, там считается какая-то херь а не Sharpe.
Вы попробуйте возьмите для примера свою самую простую стратегию, перепишите под то чем все пользуются типа Wealh-Lab или под питон и сравните со своими результатами.

Sharpe считается НЕ по сделкам, а по дневным Equity . 
Можно считать и не по дневным, НО обычно по умолчанию ВСЕ считают по дневным.

Вот как считается в Pandas-TA
github.com/twopirllc/pandas-ta/blob/b465491f226d9e07fffd4e59cd0affc9284521ca/pandas_ta/utils/_metrics.py#L185

def sharpe_ratio(close: Series, benchmark_rate: float = 0.0, log: bool = False, use_cagr: bool = False, period: int = RATE["TRADING_DAYS_PER_YEAR"]) -> float:
    """Sharpe Ratio of a series.

    Args:
        close (pd.Series): Series of 'close's
        benchmark_rate (float): Benchmark Rate to use. Default: 0.0
        log (bool): If True, calculates log_return.

( Читать дальше )