Продолжаю обсуждение по отрицательным ценам на нефть. Пострадало много людей. Давайте проанализируем свои ошибки и станем умными!

1) Были ли мы готовы к отрицательным ценам на нефть? Однозначно нет. Но, 27 марта 2020 года бенефициары (истории 20 апреля) начали прозондировать почву на предмет подготовки общественного мнения и легитимизации объяснения причин отрицательных цен. Например, сообщения о первых отрицательных ценах в СМИ https://www.rbc.ru/economics/27/03/2020/5e7e36059a7947fde747b457. Когда планируется управляемый ввод (внедрение) новых событий (моды, привычки и т.д.) всегда информация появляется дозированно, чтобы подготовить общественное мнение к неизбежному. Эта версия имеет право на жизнь. Вывод: Обращайте внимание на необычные события и делайте выводы из него для своей стратегии.
Отрицательные цены подтолкнуло все стороны к активным переговорам по скорейшему сокращение добычи нефти, так как это повлияет на оценку (обесценение) активов компании/страны со стороны международных аудиторов и 

( Читать дальше )

На мой взгляд в расчетным (безпоставочном) фьючерсе нельзя уходить в минус. Математика гласит, что любая цифра умноженная на ноль в итоге равен нулю. Можно бесконечно покупать любой объем фъючерсов по цене «0» и для этого не требуется никакой депозит или полное покрытие, так это воздух и нет физической поставки.
Я понимаю ситуацию в случае обязательной поставки и приемки базового товара, на которую выпущен фьючерсный контракт. Тогда базовой товар нужно где то надо хранить и нести связанные с этим незапланированные расходы. Как можно нести расходы по хранению воздуха????

Исходя из вышеизложенного, Московская биржа должна провести клиринг по цене «0» рублей или долларов, или же покупатели фьючерсов должны потребовать физической поставки товара, то есть нефти. 

По простому, фьючерсный контракт на базовой товар позволяет купить весь лот, внося только часть суммы лота (аванс или задаток). В момент экспирации фьючерсного контракта ты должен внести полностью всю сумму или же успеть продать другому лицу, который готов внести всю сумму лота.
В случае безпоставочного фьючерса, надо зарегулировать ситуацию, чтобы цена на фьючерс не могла стать ниже «ноль» рублей.

Комментарии и плюсы приветствуются.

20 апреля 2020 года цена майских фьючерсов на нефть WTI закрылся на уровне минус $37,63 за баррель к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX).
Теперь вопрос: Что произошло и как его расшифровать? Почему Биржа не остановила торги на уровне $0?
В истории немало примеров, когда Биржа (Правительство) вмешивался в корнеры на рынке серебра (Братья Хант)и кофе (Великий Медведь -Джесси Ливермор), заставляя другую сторону ликвидировать все открытые позиции.
Некоторые издания (эксперты) объясняют тем,  что производитель готов поставить или доплатить по любой цене, чтобы нефть забрали, а не ликвидировать открытую позицию в шорт путем покупки фьючерса. Причина кроется в том, что все хранилища переполнены и нельзя остановить технологический процесс добычи.
Но, объемы торгов ниже нуля говорить об обратном, что все таки нефтедобытчики купили проданные фьючерсы, тем самым ликвидировали бумажный объем.
Если покупатели фьючерсов ликвидировали свою позицию с убытками более 37 долларов (-37 + цена покупки выше нуля), то значить нефтедобытчики получили огромный прибыль на этот же размер, то есть это игра с нулевой суммой.

Вывод: Таким образом Правительство помогло нефтедобытчикам (США) за счет других игроков на бирже (инвесторы с других стран) и перераспределил  (смазал) потери нефтедобытчиков на другие отрасли, которые как правило выступают в роли покупателей (нефтепереработчики, транспортные компании и т.д.), осуществив скрытую поддержку.
А отечественным покупателям нефтяных фьючерсов могут компенсировать потери другим образом, такие как льготный кредит, государственный закуп, снижение налоговой нагрузки.

Какие у Вас мнения на этот счет? Комментарии и плюсы приветствуются.

Вчера произошли скрытые покупки. Это по факту подтверждают сегодняшние агрессивные покупки. Это напоминает мне ситуацию в покере, когда твой соперник делает чек и колл на твою агрессивную ставку. На ривере он делает чек рейз олл ин и ты понимаешь, что вляпался по самой не хочу, но трудно бросать такие сильные (вроде) руки. Думаю, что сегодня шортисты находятся в такой же ситуации.

Long GBP/USD

На новостях по брекзиту  фунт стерлингов попал под давление медведей. Вместе с падением курса фунта стерлингов к доллару США, также росли объемы открытого интереса, который находиться очень высоких объемах. Исходя из рейнджа на уровне 1,2200-1,2100, выросли шансы на отскок (коррекцию) фунта, так как куда то надо спустить весь накопившиеся пар. Я ставлю на коррекцию курса фунта, цель покупки до 1,2400 как минимум.