В прошлом посте я показал вам одну из своих торговых систем. Данную ТС я тестировал в 2018 году на фьючерсах Сбербанка и РТС. Так же я обещал рассказать по take profit и почему я не торгую по данной системе сейчас. Кто не читал предыдущую часть – милости прошу:

https://smart-lab.ru/blog/574008.php

Ну, а мы двигаемся дальше. Проблема номер один – take profit (TP). Давным-давно, когда учился в школе, лето проводил в деревне. Так вот, наша деревня всегда враждовала с соседней. И каждый пацан знал, что ходить одному к соседям не стоит. Неприятности обеспечены с очень высокой вероятностью, но какой степени тяжести будут получены увечья – не известно. Может пинками прогонят, а может нос сломают.

Вот и в данной ТС похожая ситуация – почти наверняка будет движение, но какой силы? К сожалению, я не смог найти (может удалил случайно) статистику по движениям на фьючерсе Сбербанка, но приведу данные по фьючерсу на РТС (пятиминутка). Минимальное движение после фиксирования жора было 190 пунктов, а максимальное 19150 пунктов. Видите, какой разброс? И никакой связи с силой жора, будущее движение не имеет. Где ставить TP? Когда забирать прибыль?

Как учили «знающие» люди – торгуй график, на графике видны все действия игроков. Вот я и торговал график. И, если в моменте я был практически миллионером, то на дистанции утрачивал почти все преимущество. Что не так? Торгуя график, я полагался только на свои зрительные ощущения, а это влекло за собой досадные ошибки.

Поэтому я решил разобраться, а что я, собственно, торгую. Попытался сделать так, чтобы моей торговой системой мог управлять человек, который понятие не имел о трейдинге. Для этого пришлось препарировать бары и извлечь из них полезную, на мой взгляд, информацию, чтобы выявить закономерности. А уже эти закономерности представить в виде алгоритма, понятного всем.

Торговал я в то время фьючерсными контрактами на часовом и пятиминутном тайм-фреймах. Для примера, давайте разберем фьючерс на акции Сбербанка — часовик. Я заметил, что на рынке время от времени, возникают моменты, когда происходит жор. В это время игроки покупают актив прямо по рынку, по любой цене – лишь бы купить. Кто-то говорит, что это крупный игрок разгоняет цену, но я, больше, чем уверен, что крупный игрок так рынок не разгоняет, а делает это через новости. А жор – это пир спекулянтов, которые узнали о чем-то самыми последними.

Наверное, нет человека, который не слышал про сайт бесплатных объявлений – Avito. Если, кто не видел, то обязательно посмотрите на данный портал. Особенно очень поучительным будет исследовать раздел «Автомобили». Посмотрели? Не ленитесь! Откройте сайт, а потом раздел про автомобили. Поверьте, это лучший урок, который может получить трейдер, причем совершенно бесплатно!

Видите много разных объявлений о продажи автомобилей? Практически все они с фото. А теперь представьте, что вы хотите купить себе какой-нибудь б/у автомобиль. Как вы будете действовать? Ну, наверное, сначала определитесь с маркой, моделью и ценой, а уже потом начнете отбирать хороший экземпляр. А как отбирать? Конечно же, первым делом, изучая фотографии объекта. А дальше, если внешне автомобиль вас удовлетворил, изучите его состояние (пробег, бит/не бит, кол-во владельцев и т.д.).

Я надеюсь, что среди моих читателей не найдутся те, кто купит б/у авто только по картинке, не собрав дополнительные сведения! Часто фото в объявлении может не соответствовать действительности. Только по картинке нельзя определить техническое состояние и криминальное прошлое автомобиля. Поэтому покупка, основанная исключительно на зрительном восприятие – верх безрассудства.

Десерт готов. Правда, когда готовил уронил туда один маленький, но очень острый перчик чили. Не обессудьте! А тем, кто еще не ел основные блюда – милости прошу отведать:

https://smart-lab.ru/blog/566396.php

https://smart-lab.ru/blog/567624.php

ВОСЬМОЕ. Покупать на весь капитал или только на часть? Если на часть, то на какую? Купить сразу на все деньги – это значит поставить на то, что рынок должен расти. А зная, главное правило трейдера – рынок ничего никому не должен, я задействую только половину депозита для покупки акций. Вторая половина, практически вся перекочёвывает в облигации до лучших, а, точнее, до худших времен на рынке. И совсем небольшая часть хранится в кэше.  

При удешевлении портфеля, деньги из облигаций перераспределяются в акции. Я точно знаю на сколько мой портфель должен обесцениться, чтобы я задействовал деньги из облигаций. Данная стратегия – очень сильная пилюля от эмоций. Рынок падает, кругом паника, я открываю свой портфель и вижу, что он еще не снизился до заданной величины. Закрываю терминал и иду дальше заниматься своими делами. Эмоций ноль!

Не спешите отдавать свои 30, 50 100 тыс. рублей «учителям», которые учат «пониманию рынка». Есть способ более дешевый и, главное – надежный! Идете в книжный или интернет-магазин и покупаете учебник по экономике.

Что это вам даст? Поймете, что такое рынок. Зачем нужны деньги. Что такое спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения. Влияние налогов на цену. Роль государства в рыночных отношениях. Узнаете, что ВВП – это не Владимир Владимирович Путин. Откроете основные законы экономики. Что такое инфляция. И еще много, много разных понятий станут вам немного ближе.

Зачем это надо? Начнете понимать, как формируется рыночный тренд. Да, да тренд – это не то, что видно на графике!!! Тренд – это то, что начинает зарождаться в самой системе. Понимая экономические законы – можно разглядеть эти процессы и сделать выводы, куда будет двигаться экономика в ближайшие годы. Важно – годы, а не минуты!!!

Продолжаю публиковать свои записки сумасшедшего. Настойчиво рекомендую не читать данный пост лицам, маниакально уверенным в прогнозируемости рынков. Данная статья принесет вам только раздражение и ничего более. А я не хочу брать на себя ответственность за испорченное настроение уважаемого читателя. Для вступивших или только присматривающихся к секте «Рынок не прогнозируем» рекомендую для начала, если еще не читали, ознакомиться с первой частью:

https://smart-lab.ru/blog/566396.php

ЧЕТВЕРТОЕ. Фиксация убытков – будь то стоп, покупка опционов или ручное закрытие позиции. Ничего из вышеперечисленного не использую. Во-первых, акции покупаются без плеча, следовательно получить убыток можно только в случае банкротства предприятия. А, во-вторых, согласитесь, что глупо закрывать позицию, если считаешь, что рынок не прогнозируем. Ведь закрыв позицию, легко можно упустить последующий тренд в нужную сторону. 

Вчера отправила меня супруга за картошкой. Пришел я на наш местный рыночек. Огляделся по сторонам, чтобы найти то, что мне надо. Вдруг смотрю, а около одного прилавка мужик картошку покупает. Здоровенный бугай, на две, а то и три головы меня выше, ручищи огромные, а пузо… Бочонка три пивных запросто туда войдут. Вот он! Вот он крупный покупатель, следы которого все так ищут на рынке. А тут он сам собственной персоной.

Вспомнив, как учат гуру трейдинга – хочешь заработать найди крупного игрока и присоединись к нему, я не мешкая приблизился вплотную к этому гиганту. Причем так плотно, что он видимо это заметил и недоуменно спросил: «Дед ты чё!». Я говорю ему, что пытаюсь к нему присоединиться, как меня учили старшие товарищи – опытные трейдеры. Видимо здоровяк меня неправильно понял, потому что его глаза налились кровью, а его огромная волосатая лапа схватила меня за шкирман.

Куда пойдет цена в следующее мгновение? Вверх? Вниз? Или останется на том же ценовом уровне? Не известно! Но, с другой стороны, глупо отрицать, что иногда на рынке происходит сильное смещение вероятности какого-либо события. Случается это не каждый день и, даже, не каждый месяц. В 97% времени цена блуждает то вверх, то вниз случайным образом.

Только в 3% от всего времени на рынке можно заработать более-менее предсказуемо. И вот, чтобы поберечь свои нервы и депозит, не впасть в тильт в те моменты, когда твориться полный хаус я для себя решил – на рынке движение вверх равновероятно движению вниз. Всегда. Вы даже не представляете на сколько стало спокойнее! А комфорт – это далеко не последнее, а возможно главное в торговле.

С этим определились! А теперь главный вопрос – как же на этом заработать??? Ответ многим не понравится, но это их проблема, а не рынка. Если рынок позволит, то заработаете! Доходность выше рыночной на длинном промежутке времени не возможна. Конечно, разово повезти может, но потом рынок обязательно заберет все, что дал, а то и больше.

Не клади яйца в одну корзину – так проще всего можно объяснить смысл диверсификации. Но какие риски можно уменьшить с помощью нескольких корзин с яйцами, т.е. с помощью диверсификации?

Когда вы покупаете акцию, какой-либо компании, вы также получаете бонусом и все риски, которым подвержена данное предприятие. Среди которых могут быть: ухудшение спроса на продукцию, возросшая конкуренция, изменение валютного курса, политические риски, изменение процентных ставок, инфляция и т.д.

Все данные риски можно разделить на две или даже на три группы. В первую группу входят риски, которые влияют на конкретную компанию. В нашем случае – это риск ухудшения спроса на продукцию и риск увеличения конкуренции. Данную группу рисков еще называют – диверсифицируемый риск.

В третью группу входит риск с широким охватом, который может влиять на многие, если не на все компании. Из нашего примера в третью группу вошли: политические риски, риск изменения процентных ставок и инфляционный риск. Данную группу рисков называют – недиверсифицируемый риск, или системный риск, или систематический риск, ну, или рыночный риск.